Scalptrading
Aprovechamiento de tendencia vi el movimiento del mercado desde la mitad del mes y como es un analisis a corto plazo ayuda muchisimo para poder mover mayor numero de pips
NANO, Triángulo simétrico completandose (SCALPING)He identificado un triángulo simétrico a punto de terminar de completarse, he abierto posiciónes en largo.
NANO/ETH viene en una tendencia alcista desde hace unos días, un buen momento para ir sacando de 2% hasta 10% en un corto periodo de tiempo. Recomiendo está moneda para hacer scalping durante estos días, después del robo que sufrió, vemos que está retomando de a poco su valor al alza.
RSI no baja del nivel 50, por lo que nos estaría indicando que podría seguir su camino al alza. MACD cerca de encontrar cruce, lo que indica cambio de tendencia.
Abrí una posición y establecí un stop loss en el 5%, al igual que una ganancia de un 5%, pero es más probable que pueda subir aún más.
Diseño de una Estrategia, Teoría 7Como ya lo indiqué desde el principio, lo que estoy haciendo es documentando el diseño de una estrategia que pretende tomar tanto los movimientos de tendencia fuerte como los de contra-tendencia.
Para ello voy a combinar dos indicadores que están entre los preferidos, como lo son el Ichimoku Kinko Hyo y el MACD.
A partir de hoy le toca el turno al MACD, como su nombre lo indica traducido al español este es el Indicador de Convergencia/Divergencia de Media Móvil, su objetivo es evaluar la fuerza y la dirección de la tendencia, de tal manera, que debe existir una convergencia en este sentido y cuando no lo hay (divergencia) nos advierte de un posible cambio en la tendencia, el cual puede ser una pausa (corrección) o un cambio definitivo.
No me voy a meter con los entresijos de este indicador ya que es muy utilizado y en internet hay muy buena información confiable cómo usarlo e inclusive personalizarlo el que así lo desea. Yo lo utilizó con los valores estándar: 12, 26, 9. Y lo que más me interesa de él son las divergencias negativas o positivas, según sea el caso.
Y hoy precisamente me cayó como anillo al dedo, ya que en la apertura del EURUSD (17/10/2016), tenemos una divergencia en gráficos de 4 Horas. Lo cual se convierte en una posible señal de retroceso o corrección de la tendencia.
No estoy seguro que me alcancé las líneas para explicar esto, así que los más probable que lo haga en dos partes.
En primer lugar, tenemos una tendencia claramente bajista desde el día 09-10. Luego vemos como después de un Mínimo Más Bajo, se genera una corrección y el par continua cayendo.
Llevando el precio aún más abajo, sin embargo, vemos como en el MACD, el volumen disminuye. Esta disminución mientras el precio continúa bajando es lo que se conoce como Divergencia y va a representar para nosotros la señal para entrar en un movimiento de contra-tendencia, cuando todas las condiciones estén dadas.
Para ello debemos esperar, la acción del precio que lo explicaré en las próximas partes.
Diseño de una Estrategia, Acción del Precio PatronesContinuando con el diseño de mi estrategia, aquí se encuentra un ejemplo en este par FX:AUDUSD , de lo que es una Divergencia del MACD que dio paso a un movimiento de contra-tendencia, que al momento de escribir esta nota, ya es casi una tendencia.
Y empezó con una Pauta Envolvente Alcista, luego de la Divergencia. En total el par se ha mantenido subiendo un total de 163 pips (2.18%).
Este patrón se caracteriza por un gran cuerpo verde envolviendo un precedente cuerpo rojo más pequeño, el cual aparece durante una tendencia bajista. Y aunque esta pauta no es perfecta, en el sentido que no envuelve la mecha o sombra inferior de la vela bajista anterior, si se comportó como tal, ya que esa sombra estaba respaldando el movimiento indicando un rechazo a ese precio o una entrada agresiva en compra por parte de los toros.
En total esta vela envolvió las 2 sesiones anteriores. La idea es combinar una divergencia que inicié con una pauta de cambio importante como lo son: Pauta Penetrante o Pauta Envolvente Alcista en este caso, también podría ser un Martillo o Martillo Invertido, en un falso rompimiento de un canal de tendencia.
Ya se irá viendo poco a poco estos ejemplos que dan inició a una nueva tendencia.
Diseño de una Estrategia, Teoría 8Continuo sentando las bases de mi estrategia, y hoy voy a comenzar con la Acción del Precio. Mi opinión referente a la acción del precio, no difiere de la 3ª Ley de Newton, jejeje. Pienso que cada acción tiene una reacción y frente a esa reacción debemos tomar una decisión.
Ayer (17-10-16) en la apertura del Euro Dólar, comenté que estaba viendo una divergencia del MACD y que deberíamos esperar más Acción del Precio. Y esto fue lo que hizo el precio: Formó un Marubozu sin sombras, que es una fuerte vela de tendencia alcista. A esa Acción del Precio , el Mercado tuvo una Reacción y se produjo un equilibrio en las fuerzas, un doji de cuerpo pequeño alcista. Frente a esta Acción y Reacción, nosotros normalmente tomamos una decisión : ¿Entramos o no al mercado? ¿Compramos o Vendemos? que es lo mismo si dijéramos ¿Vamos Largo o Corto?
Y eso nos lleva a la siguiente simbología: la Vela de Acción, la vamos a llamar "Vela Señal (S)" (Elipse Rojo), a la Vela de Reacción, la vamos a llamar "Vela de Confirmación (C)" (Elipse Amarillo) y a la "Vela de Decisión", la vamos a llamar "Vela de Entrada (E)" (Elipse Verde).
Y estas tres velas son las que van a guiar nuestras decisiones, conjuntamente con las señales que nos arrojen los indicadores.
La primera vela nos está indicando que hay fuerte presencia de compradores, ya que los toros entraron con todo y no dieron respiro a los Osos. Esta vela practicamente envolvió a la vela anterior que era un doji bajista y fue una pauta penetrante para la Sesión anterior al doji, cerró por encima del 50% de esa vela.
Luego, se formó un doji con un pequeño cuerpo alcista, dando a entender que los osos decidieron defender su terreno, lograron llevar el precio hacia abajo, pero nuevamente la fuerza de los toros llevó el precio hacia arriba. Inclusive consiguieron una sombra superior, lo cual indica que lograron un nuevo máximo más alto.
Además teníamos una divergencia en el MACD, así como el Tenkan Sen (línea roja) estaba plano indicando un momento de consolidación, el Chikou Span que está en espacio libre, no tenía ningún obstáculo para subir o bajar, lo cual daba lugar a la posibilidad de un scalp largo teniendo como objetivo el Kijun Sen.
En las próximas ideas estaré ampliando el tema de acción del precio hablando de los patrones de velas japonesas de cambio más comunes.
Diseño de una Estrategia, Reglas de Entrada BajistaEn tradingview la temporalidad mínima para publicar una idea es de 15 minutos para que los operadores tengan tiempo de reaccionar frente a la idea.
Ya explique mediante una breve introducción todos los elementos del Ichimoku Kinko Hyo, ahora procedo a describir las reglas de entradas para Ventas.
El precio debe estar debajo de la nube.
El Tenkan Sen es menor que el Kijun Sen.
Chikou Span está en un fuerte momento bajista (espacio abierto).
Debe estar a unos 20 pips de distancia del próximo soporte. (Valor válido para gráficos de 15 minutos).
La nube futura es bajista.
El precio no debe estar alejado más de 5-10 pips del Tenkan Sen.
El precio no debe estar alejado más de 10-15 pips del Kijun Sen.
Todos los componentes del Ichimoku deben ser bajista.
La entrada puede ser después de las siguientes señales:
Cuando el precio cruza a la baja al Kijun Sen (línea azul).
Cuando el precio cruza a la baja a la nube.
Cuando el Tenkan Sen (línea roja) cruza a la baja al Kijun Sen (línea azul).
Cuando el Chikou Span (línea verde) cruza a la baja al Precio y queda en espacio libre.
Cuando el Chikou Span (línea verde) cruza a la baja a la nube.
En este ejemplo, contamos con una excepción a la regla, la nube actual era alcista y no bajista, sin embargo, la entrada hubiese funcionado de igual manera.
Diseño de una Estrategia, Teoría 6Con esto finalizó por el día de hoy (13-10-2016 11:30pm hora estándar de Venezuela).
La Nube
Es importante señalar que la nube cambia de color de acuerdo a la posición del S. Span A y S. Span B, si el A > B la nube es alcista, en mi caso color verde; si B > A la nube es bajista, en mi caso color rojo.
Y estas son las observaciones más importantes sobre la nube:
Sentimiento Actual:
Alcista: Si el precio está sobre la nube.
Bajista: Si el precio está debajo de la nube.
Consolidación: Cuando el precio está en la nube.
Sentimiento Futuro:
Alcista: S. Span A es mayor a S. Span B.
Bajista: S. Span B es mayor a S. Span A.
Consolidación: S. Span A es igual a S. Span B.
La Fuerza de una Tendencia Futura:
Alcista Fuerte: La nube futura es alcista y S. Span A y S. Span B están apuntando hacia arriba, es decir, hacia la tendencia.
Alcista Medio: La nube futura es alcista y S. Span A está apuntando hacia arriba (tendencia) y S. Span B está plano.
Alcista Débil: La nube futura es alcista y S. Span A está apuntando hacia abajo (contra-tendencia) y S. Span B está plano.
Bajista Fuerte: La nube futura es bajista y S. Span A y S. Span B están apuntando hacia abajo, es decir, hacia la tendencia.
Alcista Medio: La nube futura es bajista y S. Span B está apuntando hacia abajo (tendencia) y S. Span A está plano.
Alcista Débil: La nube futura es bajista y S. Span B está apuntando hacia arriba (contra-tendencia) y S. Span A está plano.
Las Sombras de la Nube: Son los soportes y resistencias más fuertes que existieron detrás del precio.
Hasta aquí la introducción al Ichimoku Kinko Hyo, los detalles de cómo combinar todos estos elementos para tomar decisiones y operar, lo explicaré en la estrategia, específicamente en las señales.
Diseño de una Estrategia, Teoría 5La Nube
Repito nuevamente, es el espacio que existe entre el Senkou Span A y el Senkou Span B. Ya explique el Senkou Span A anterior, y ahora es el turno del siguiente.
Senkou Span B
Es el segundo punto de la nube. Y se calcula de la siguiente manera:
(Máximos más Altos + Mínimos más Bajos)/2 de los últimos 52 períodos proyectado hacia adelante 26 períodos.
Y aquí radica la gran ventaja de este indicador, que toma el equivalente al histórico de un año si operamos en velas semanales. Y es esta característica, que le da la fortaleza para ser un indicador para operaciones a largo plazo con muchísima confianza, sin embargo, dichos valores lo podemos extrapolar a temporalidades más pequeñas, haciendo los ajustes necesarios con mucho éxito.
Sentimiento del Senkou Span A:
Alcista: Si es menor que el Senkou Span A.
Bajista: Si es mayor que el Senkou Span A.
Consolidación: Cuando está plano.
Es un punto de soporte/resistencia fuerte, sobre todo cuando la nube es densa.
Diseño de una Estrategia, Teoría 3Continuación de las 2 ideas anteriores...
Ahora aparece el tercer elemento, el Chikou Span (CS) , traducción al español, intervalo de retraso. Este indicador es el que nos indica el momento del precio ahora, es decir, los dos elementos anteriores estaban basados en corto y mediano plazo, pero esta línea verde en el gráfico es la que nos indica si hay tendencia o no hay tendencia.
¿Cómo se calcula? Es el precio de hoy, en cualquier temporalidad (1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d, 1s, 1M), pero retrasado 26 períodos. La mejor forma de entenderlo es visual, así que cambie el gráfico de velas japonesas por línea para ilustrar la idea.
Línea Negra: el precio del momento.
Línea Azul: Kijun Sen
Línea Roja: Tenkan Sen
Línea Verde: Chikou Span
Sentimiento del Chikou Span (CS):
Alcista: Si está sobre el precio.
Bajista: Si está debajo del precio.
Consolidación: Cuando está entre el precio.
Este indicador se puede considerar una línea de señal.
Además nos ofrece una vista excelente de los posibles soportes/resistencias que se encuentra el precio a su paso.
Así pues, cuando cruza el precio de abajo hacia arriba es una señal de compra y viceversa de venta.
Lo mismo aplica cuando cruza la nube, al TS o KS.
Diseño de una Estrategia, Teoría 2...Viene de la idea anterior:
El segundo elemento del Ichimoku es el Kijun-Sen (KS) , línea azul en el gráfico: representa el movimiento del precio a mediano plazo, y se calcula igual que el Tenkan-Sen pero en su lugar se utiliza 26 períodos, la fórmula sería así:
(Máximos más Altos + Mínimos más Bajos)/2 de los últimos 26 períodos
Sentimiento del Kijun Sen (KS):
Alcista: si el precio está por encima.
Bajista: si el precio está por debajo.
El KS debe apuntar en dirección de la tendencia, entre más inclinado sea el ángulo más fuerte es la tendencia.
El KS ofrece un soporte/resistencia fuerte y se puede utilizar cuando está plano como zonas de Stop Loss o zona de toma de beneficios.
Cuando está plano, muestra un momento de rango en el precio, éste es el equivalente a un oscilador, ya que él muestra el momento del precio.
Cuando un movimiento contra-tendencia cruza el KS, hay que tener especial cuidado ya que es un soporte/resistencia fuerte.
He notado que si hay una tendencia consolidada, la primera vez que el precio toca al KS, casi siempre, es una pausa para retomar el movimiento, sin embargo, es una advertencia de que la tendencia está perdiendo fuerza.
Hay tres escenarios cuando lo anterior sucede que se explicará en la práctica.
Es importante indicar que el KS actúa como un imán con respecto al precio, cuando permanece plano por un período de tiempo, el precio por muy distante que esté de él, va a tender a volver a KS, ya que él es 1 punto de equilibrio en el precio.
¡IMPORTANTE: Esto es solo una introducción los detalles del uso de este indicador se dará en la práctica, sobre todo cuando se hable de las señales!
Diseño de una Estrategia, Teoria 1El Ichimoku. (Resumido).
Es un indicador que sirve para mostrarnos ¿qué tendencia hay en una sola vista? Una sola mirada es suficiente. Consta de 5 elementos, y el sexto es la unión de dos de ellos, sus nombres originales son:
1) Tenkan-Sen (TS) | 2) Kijun-Sen (KS) | 3) Chikou Span (CS) | 4) Senkou Span A (SA) | 5) Senkou Span B (SB) | 6) Kumo (K)
1) Tenkan-Sen
Es la línea roja en el Gráfico. Representa el movimiento de corto plazo del precio. Aunque el cálculo para efectos de la estrategia es irrelevante, algunos le podría interesar:
(Máximos Más Altos + Mínimos Más Bajos)/2 de los últimos 9 períodos.
(IMPORTANTE: No es una Media Móvil). A manera de ilustración he colocado la media móvil simple de 9 períodos color morado.
Sentimiento del Tenkan-Sen (TS):
Si el precio está por encima del TS, es alcista.
Si el precio está por debajo del TS, es bajista.
El TS debe apuntar en la misma dirección de la tendencia, entre más inclinado más fuerte es la tendencia.
Si el TS está plano, indica un momento de consolidación (rango).
Cuando se inicia un movimiento de contra-tendencia, el TS ofrece un soporte/resistencia pero suave.
He observado que cuando el precio inicia un movimiento contra-tendencia y toca el TS, aunque logre penetrarlo, debe hacerlo 2 veces para considerarlo un verdadero retroceso.
Hay tres (3) posibles escenarios que se dan cuando el precio retrocede y toca al TS, pero lo discutiré en la práctica.
Diseño de una Estrategia 1He decidido documental mi estrategia por esta vía de tradingview, así que voy a ir, en la medida de mis posibilidades, colocando todo lo que he pensado y analizado hasta ahora con respecto a una estrategia que se pueda aplicar en temporalidades de 5 minutos (scalp), 1 Hora (intradía) y 4 Hora (corto plazo).
Los indicadores que voy a utilizar es MACD e Ichimoku como se puede apreciar en la gráfica. Esta estrategia busca tomar movimientos de tendencia consolidada, pero también los de contra-tendencia que sean fuertes.
En la gráfica está el Par USDCAD en temporalidad 1H, al momento de escribir esta nota cotizaba en 1.31869 y el precio ya tenía 7 horas por debajo de la nube.
En primer lugar voy a desarrollar todos los aspectos teóricos con los cuales he pensado trabajar, todos son importantes:
* Ichimoku. Componentes, Señales Fuertes, Débiles y Neutrales.
* MACD. Componentes, Señales.
* Acción del Precio. Velas Japonesas, Patrones Bajistas y Alcistas.
* Tendencia, Resistencia, Soporte, Canal de Tendencia.
* Chartismo: Triángulos, Cuñas, Banderines, Banderas, Doble Techo/Suelo, Triple Techo/Suelo, Hombro Cabeza Hombro.
* Reglas de Entrada y Salida.
* Gestión Monetaria para cada Temporalidad (5M, 1H, 4H).
** Psicología de la operativa (opcional, jejeje).
