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Indicador

Cuidado con COMPRAR la sobreventa  Este gráfico demuestra que el solo hecho que un mercado esté sobrevenido no es por sí solo un indicador de compra, en el caso de la sobre compra pasa lo mismo 1 La flecha muestra un mercado totalmente sobre vendido, el RSI sube mientras el mercado hace un rango para volver a caer aún más. 2 Otra vez mercado sobre vendido, el RSI vuelve a subir, pero el mercado vuelve a hacer un rango para volver a caer mucho más. 3 Ahora no solo el mercado está sobre vendido, sino que el RSI muestra una divergencia alcista (Flecha AMARILLA), listo, ahora si nos vamos para arriba con todo, pero el mercado apenas sube unos pocos puntos. En definitiva, si alguien hubiese comprado en el punto 1 y recomprado en el punto 2 aún estaría en negativo o el stop lo hubiese sacado del mercado las dos veces.
por Baires-fx
👽🦖Qué es el Drawdown y cómo interpretarlo correctamente 🦖👽🔥¿Qué es el drawdown?🔥 La palabra “Drawdown” en español no se puede traducir de manera literal, por esto, para comprender y poder gestionar mejor el drawdown es mejor comenzar por el principio explicar qué es el drawdown, cómo lo podemos medir, su impacto psicológico en el trader y sobretodo cómo tenemos que interpretar el drawdown de un sistema de trading para evitar errores y tomar decisiones equivocadas, qué es el DrawDown, definición el drawdown de una cartera es la diferencia entre nuestro capital actual y el máximo capital que hemos tenido anteriormente en nuestra cartera (siempre excluyendo aportes y retiradas de dinero). 🌈Medir el drawdown🌈 Generalmente el drawdown se expresa en porcentaje aunque también se puede expresar en cantidades, y el orden es importante para medir el drawdown el mínimo debe ser posterior al máximo, para salir del drawdown se debe recuperar el nivel del último máximo, esto ocasiona que cuando miras tu curva de capital se dan dos situaciones, estás en un nuevo máximo, o estás pasando por un drawdown, además, tienes que tener en cuenta que la ganancia necesaria para recuperarse de un drawdown siempre es un porcentaje mayor al de la pérdida sufrida. Seguir operando cuando estás pasando por un drawdown requiere que tengas mucha confianza en ti mismo y sobretodo en tu sistema, necesitas saber qué es lo que puedes esperar y con que probabilidades cuentas, por esto, necesitas saber cómo es tu drawdown, ¿está compuesto de varias pérdidas consecutivas o quizás sólo sea una gran pérdida la responsable?, ¿ qué porcentaje representa?, cuando realizas un backtest, el programa normalmente te informa del máximo drawdown del sistema, número de operaciones en pérdidas, ratios, etc, si operas de forma manual, puedes calcular el drawdown de tu cartera utilizando Excel o cualquier hoja de cálculo. 🛸⚡️La duración del Drawdown⚡️🛸 También es útil medir cuánto tarda el sistema en recuperarse de un drawdown, cuántas operaciones son necesarias para recuperar el nivel anterior y a cuánto tiempo equivale este número de operaciones, una manera de calcularlo puede ser DD/ (Prob.Win*Avg.Win – Prob.Loss * Avg. Loss). donde: DD = Drawdown Prob.Win = porcentaje de operaciones positivas Avg Win= media ganancia Prob. Loss= porcentaje de operaciones negativas Avg.Loss= media pérdidas Calcular un ratio como tiempo en DD/ tiempo en máximos, también nos puede guiar para saber con qué tipos de sistemas nos sentiremos más cómodos operando. 🔥🦖Sufrir un drawdown aspectos psicológicos🦖🔥 Aunque sólo te parezca un número, lo que tienes que saber es que los drawdowns “se sufren” y puede que soportarlos no sea tan fácil, puedes imaginar la situación, estabas en lo máximo de tu capital y después de algunas operaciones estás mucho mas abajo, sientes que has perdido dinero y esto no le gusta a nadie, entonces comienzan las preguntas y las dudas 👽¿Estoy operando bien? 👽¿Habré sobreoptimizado el sistema? 👽¿Es significativa esta pérdida? 👽¿Sigue funcionando mi sistema? 👽¿Soy de verdad un negado para el trading? Además en algunas ocasiones pasar por un drawdown muy largo te puede minar mucho más la moral que un drawdown corto y profundo, el aspecto psicológico del drawdown es muy importante, es verdad que afecta más a los traders discrecionales, pero incluso utilizando sistemas de trading automáticos, soportar el drawdown puede ser difícil. Salvo para aquellos traders que dicen ganar millones y cerrar todas las operaciones siempre en positivo, bueno, salvo para ellos, estar pasando por un drawdown es una parte normal de hacer trading, no puedes estar marcando máximos en tu cuenta cada día, al final tienes que “aprender a convivir los drawdowns y tenerlos controlados”. ⚡️🌈Drawdowns con sistemas cuantitativos🌈⚡️ Quizás se podría llegar a pensar que si utilizas sistemas cuantitativos el drawdown no debería afectarte psicológicamente, yo no creo que esto sea así, es verdad que cuando simulas sistemas puedes establecer niveles de drawdown y así saber que si por ejemplo tu sistema se mueve hasta un 20% de drawdown es completamente normal, pero también, si utilizas sistemas cuantitativos sabes que el 100% de seguridad no existe, puedes establecer niveles de drawdown probables, pero el 100% de seguridad nunca lo tienes y eso lo sabes. 💀👽Máximo Drawdown histórico👽💀 El máximo drawdown (MDD) es la mayor diferencia entre picos y valles, entre el máximo más alto hasta en mínimo más bajo posterior, el problema viene por una inexactitud en su interpretación para evaluar el riesgo, como comentábamos en la entrada sobre Montecarlo, el drawdown es el resultado de una combinación de operaciones en pérdidas, de allí que el máximo drawdown histórico del backtest es sólo una probabilidad entre miles, por esto, superar el MDD del backtest no significa que el sistema ha dejado de funcionar, si evalúas con Montecarlo puedes ver hasta qué nivel de confianza esperar determinado MDD. 🔥🛸Cómo gestionar un Drawdown🛸🔥 Antes de dar un tratamiento hay que diagnosticar al enfermo, verdad?, y aquí lo primero es como primer paso me parece adecuado comenzar revisando la lógica y las estadísticas del sistema, hay estrategias que tienen un mayor DD que otras, puede que este DD sea normal dentro de las estadísticas por lo que deberíamos continuar operando el sistema de trading, luego es bueno preguntase 🦖¿Cómo he llegado a este nivel de drawdown? 🦖¿Las operaciones se ejecutaron según el sistema o hay deslizamientos excesivos en los precios de entrada y salida? 🦖¿Tengo suficiente capital para operar este sistema o estoy subcapitalizado? 🦖¿La gestión de capital que estoy utilizando es la adecuada para mi capital o estoy arriesgando demasiado por operación? 🦖¿Hay una racha de pérdidas consecutivas inesperada? 🦠⚡️La clave es el money management⚡️🦠 Finalmente, pienso que la mejor manera de gestionar un drawdown es con money management, ajustar el tamaño de la posición según la curva de capital del sistema, como se comentaba en esta entrada sobre Equity curve trading, puede ser una opción, utilizando una estrategia de money management podemos reducir la exposición y el riesgo según el caso, y si el sistema parece que ya no funciona, entonces el tamaño de la posición apropiado para un sistema roto es igual a cero, y detener la operativa es lo mejor, seguir operando sin modificar tu position size no demuestra tu determinación o fuerza de voluntad como trader, un drawdown elevado es una señal de alarma, tómalo como tal. Cuando busques una estrategia para operar en bolsa debes saber cuánto drawdown estás dispuesto a soportar y durante cuánto tiempo podrás aguantarlo, algunas personas establecen el límite en un 30% de su capital, pero no saben determinar durante cuánto tiempo seguirán operando si no logran recuperarse de un drawdown de 15%, un drawdown desmedido no es la causa del fracaso del trader, sino que es la consecuencia de utilizar una mala estrategia, pasar por periodos de drawdown es normal y todos los sistemas pasan por ellos, lo importante es tenerlos controlados.
SP:SPX
por Hersheys710
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Estadísticas de trading en ExcelPara poder calcular tu curva de capital, el drawdown y algunas estadísticas simples de tus operaciones de trading, sé que para muchos es algo demasiado básico, pero para aquellos que comienzan a operar en bolsa puede ser muy útil, los únicos datos que necesitas son los resultados de tus operaciones, puedes utilizar las operaciones de un backtest, o puede que se trate de los datos de tu operativa real, en general, el bróker con el que operas suele darte estadísticas sobre tu cuenta, pero en este caso en concreto he creado la plantilla para poder utilizarla con un amigo que tiene la costumbre de lanzar operaciones con distintos brókeres, por lo que al final hay que recurrir a Excel para poder calcular las estadísticas globales y tener una perspectiva del resultado general, también puede ser útil cuando queremos analizar los resultados reales de una estrategia de trading en concreto y no los de toda nuestra cuenta en el bróker, hoja de seguimiento de operaciones, estas son algunas de las medidas de seguimiento que vamos a calcular: Curva de capital La curva de capital (la llaman “equity curve” en inglés), es el gráfico de la curva de resultados acumulados de tus operaciones. Al representar tus resultados en un gráfico, resulta mucho más fácil ver cómo evoluciona tu operativa a lo largo del tiempo y así tener una mejor perspectiva. Drawdown El drawdown es la diferencia entre nuestro capital actual y el máximo capital que hemos tenido anteriormente en nuestra cartera (siempre excluyendo aportes y retiradas de dinero) Ratios de rendimiento También calcularemos otros ratios de rendimiento como el profit factor, recovery factor, el porcentaje de aciertos, etc.
BINANCE:BTCUSDFormación
por Hersheys710
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Indicador del mercadoEl objetivo principal es utilizar un indicador para evaluar el régimen de mercado, en otras palabras, buscamos detectar cómo está el mercado, saber qué dirección tiene (alcista, bajista o en rango) y medir su nivel de volatilidad. Medir el régimen de mercado Para detectar la dirección del mercado siempre se pueden utilizar soluciones simples, como aplicar unas medias móviles por ejemplo, de esta manera, si los precios están por encima de la media móvil de 200 sesiones, estamos en mercado alcista, por el contrario, si los precios están por debajo estamos en un mercado bajista, es un método sencillo, pero quizás necesitamos conocer más niveles que simplemente alcista o bajista. El ratio SQN de Van Tharp La idea original del ratio SQN (System Quality Number) es medir el rendimiento de un sistema de trading, para ello , Van Tharp emplea la rentabilidad ajustada según el nivel de riesgo asumido (el riesgo lo expresa en múltiplos de R, tal y como hemos visto en esta entrada sobre la expectativa por nivel de riesgo), para dar un ejemplo rudimentario sobre los múltiplos de R: Entramos a 100$, con un stop loss a 80$ y cerramos la operación en 150$. El múltiplo de R en este caso sería 2.5 (50/20), fórmula ratio SQN= √número de trades * Expectativa medida en R ÷Desviación estándar de múltiplos de R. Indicador de la temperatura del mercado Ahora bien, para poder utilizar el SQN como un indicador del régimen de mercado hay que hacer algunos ajustes, para medir la fuerza del movimiento de precios se aplica una versión simplificada del SQN , calculamos el rendimiento y la volatilidad del índice (a nivel práctico lo medimos como el rendimiento medio y su desviación típica), y lo multiplicamos por la raíz del número de períodos utilizados, Van Tharp lo mide en escala diaria para 100 barras, pero podemos trabajarlas en otros time frames.
por Macacha2022
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