Correlación de Activos CASO REALHola traders,
Hoy quiero llamar vuestra a tención sobre algo tan importante como las herramientas de TradingView para la correlación de activos en ActivTrades:
Pongamos un ejemplo para el análisis de un caso real
La correlación entre activos financieros es un aspecto crucial para los traders que buscan diversificar su cartera y gestionar el riesgo de manera efectiva. TradingView, en combinación con ActivTrades, ofrece herramientas avanzadas que permiten a los usuarios analizar la correlación entre diferentes instrumentos financieros. A continuación, exploraremos cómo utilizar estas herramientas en la plataforma de TradingView, con un enfoque especial en un caso real que demuestra la importancia de la herramienta de correlación.
Coeficiente de Correlación (CC)
El Coeficiente de Correlación es una medida estadística que indica el grado de relación entre dos activos financieros. En TradingView, los traders pueden calcular el coeficiente de correlación utilizando precios de cierre de un período determinado. Un coeficiente cercano a 1 indica una correlación positiva fuerte, mientras que un valor cercano a -1 señala una correlación negativa fuerte. Un valor de 0 implica que no hay correlación .
Análisis de Mercado en TradingView
TradingView es una plataforma que ofrece una variedad de herramientas para el análisis de mercado. Los traders de ActivTrades pueden utilizar estas herramientas para realizar un análisis técnico detallado y estudiar la correlación entre diferentes pares de divisas, acciones, índices, entre otros .
Ejemplo Práctico: La Correlación entre el Oro y el USD
Para ilustrar la importancia de la herramienta de correlación, consideremos el caso de la correlación históricamente negativa entre el oro (XAU/USD) y el dólar estadounidense (USD). Durante períodos de incertidumbre económica o inflación, los inversores tienden a mover su capital hacia activos refugio como el oro, lo que puede debilitar el dólar estadounidense y viceversa.
Utilizando TradingView, un trader puede analizar esta correlación de la siguiente manera:
1. Selección de Activos: El trader elige el oro (XAU/USD) y un índice del dólar estadounidense (DXY) para comparar.
2. Coeficiente de Correlación: Utiliza la función de Coeficiente de Correlación en TradingView para calcular la correlación basada en los precios de cierre durante el período seleccionado.
3. Análisis de Resultados: Observa que durante ciertos períodos, como crisis económicas o políticas, la correlación se intensifica, mostrando una relación inversa más fuerte entre ambos activos.
Uso Práctico en ActivTrades
Los usuarios de ActivTrades pueden aplicar estas herramientas directamente en sus gráficos de TradingView para analizar la correlación entre activos. Por ejemplo, pueden superponer gráficos de diferentes activos para visualizar la correlación o utilizar indicadores técnicos para confirmar movimientos correlacionados. De este modo cualquier trader de ActivTrades puede usar toda la tecnología de Trading View para tomar decisiones con mayor información y operarlas directamente desde la plataforma de Trading View.
En el gráfico podemos observar cómo en los momentos de mayor correlación positiva el capital tiende a migrar hacia el USD y eso hace que el oro pierda fuerza y viceversa, no nos olvidemos de que tanto el oro como el dólar son dos activos considerados refugio.
Conclusión
La plataforma de TradingView proporciona a los traders de ActivTrades herramientas poderosas para analizar la correlación entre activos financieros. Al utilizar el Coeficiente de Correlación y otras herramientas de análisis técnico, los traders pueden tomar decisiones más informadas y gestionar mejor el riesgo en sus operaciones. El caso del oro y el USD ilustra cómo la comprensión de las correlaciones puede ser crucial para la estrategia de trading, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Es importante recordar que la correlación puede cambiar con el tiempo, por lo que se recomienda un seguimiento continuo de estas relaciones .
Javier Etcheverry
Responsable en ActivTrades
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Correlacion-positiva
La correlación entre BTC y Altcoins.La correlación entre BTC y Altcoinsmuestra una tendencia histórica de alta correlación, ¿Qué información podemos obtener de esto?
La correlación entre Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas ha sido objeto de análisis y debate dentro del mercado digital. Un indicador interesante para evaluar esta relación es la métrica DRT_BTCCORRELATION30, que muestra la correlación entre BTC y Altcoins durante un período de 30 días. Según los datos obtenidos de la gráfica, se observa que esta correlación ha oscilado entre 0.92 y 1 desde febrero de este año, posicionando a las Altcoins como altamente correlacionado con BTC. En este artículo, exploraremos la información que podemos extraer de esta tendencia de correlación prolongada.
La fuerza de la correlación:
La correlación cercana a 1 entre BTC y Altcoins indica que los movimientos de precios de estos dos activos han sido altamente similares durante el período analizado. Esto sugiere que, en gran medida, el precio de las Altcoins tiende a seguir los movimientos del precio de BTC. Para los inversores y seguidores de ambos activos, esta información puede ser valiosa, ya que proporciona una idea de la dirección general del mercado y puede ayudar a tomar decisiones informadas.
La importancia de la diversificación:
La alta correlación entre BTC y Altcoins también resalta la necesidad de diversificar la cartera de criptomonedas. Si bien BTC sigue siendo el líder indiscutible en el mercado de las criptomonedas, la correlación cercana a 1 con Altcoins sugiere que ambos activos pueden tener tendencias de precios similares. Por lo tanto, los inversores que deseen diversificar su exposición al mercado de las criptomonedas pueden buscar otras altcoins que tengan una menor correlación con BTC para reducir el riesgo de su cartera.
Las implicaciones para el análisis técnico:
La alta correlación entre BTC y Altcoins también puede tener implicaciones para el análisis técnico. Los patrones y señales técnicas que se observan en el gráfico de BTC pueden tener una influencia directa en el precio de las Altcoins debido a la alta correlación. Esto significa que los analistas técnicos que siguen los movimientos de BTC podrían considerar también incluir a Altcoins en su análisis para obtener una imagen más completa y precisa de los posibles movimientos de precios.
Las oportunidades de arbitraje:
La correlación cercana a 1 entre BTC y Altcoins puede presentar oportunidades de arbitraje para los traders astutos. Si se observa una discrepancia en los precios de BTC y las Altcoins, basada en la alta correlación histórica, los traders pueden intentar beneficiarse de esta discrepancia comprando o vendiendo los activos correspondientes para aprovechar una eventual convergencia de precios.
Conclusión:
La correlación entre BTC y Altcoins ha mostrado una tendencia histórica de alta correlación, con valores que oscilan entre 0.92 y 1 desde febrero de este año. Esta información sugiere que los precios de BTC y Altcoins están altamente alineados y que los movimientos de precios de BTC pueden tener un impacto significativo en el precio de las Altcoins. Para los inversores y analistas técnicos, esta correlación proporciona una visión valiosa del mercado y subraya la importancia de diversificar la cartera de criptomonedas. Además, abre la puerta a oportunidades de arbitraje para los traders interesados en aprovechar las posibles discrepancias de precios entre BTC y Altcoins.
Ryanair (RYA). Vuelo de altos bajos.Ryanair es muy probable que siga su tendencia alcista, sobre todo por la siguiente correlación que me gustaría señalar, al ser algo de carácter histórico, fuera incluso de tiempos pandémicos. Me explico. Ryanair siempre que ha marcado un mínimo en las bandas del estocástico, sean cercanas a la sobreventa, -o en esta misma-, y marcado a la vez cambios en el patrón del MACD, ha logrado subidas bastante importantes para aquellos que se dediquen al swing trading, o prefieran buenos puntos de entrada para invertir a medio o largo plazo. Obviamente el estocástico es un indicador de momento; aun así, estas correlaciones con el MACD, para la compra, son muy efectivas, a diferencia de la venta en sobrecompra
Ahora mismo la acción no se encuentra en una buena zona para la compra, pero existe la posibilidad para dentro de unos días, así que deberíamos estar atentos. Lo más normal en este canal alcista, desde Noviembre del 2020, es una bajada al mínimo, cruzando la media 30 con bastante fuerza. El objetivo sigue siendo en los 19890 peniques británicos, el ATH, el cual se encuentra a buena vista este verano.
La CORRELACION de un Mercado (FOREX) - MARKET FUNDAMENTALLa correlación es un término estadístico. Se refiere a la relación lineal que existe entre dos o más variantes. La correlación puede aplicarse sobre cualquier activo y afecta tanto a Acciones, Índices, Bonos, Divisas, Materias Primas y Fondos de Inversión (ETF's). Por eso es tan importante tenerla en cuenta al diseñar nuestra cartera de inversión o estrategia de comercio (Trading)
La correlación entre dos activos puede ser negativa o positiva. Como acabamos de ver, si es positiva, los dos se comportarán de forma similar y si es negativa, lo harán de forma diametralmente opuesta. Así es que en el caso de una Correlacion Positiva , si el precio de uno de los dos activos sube, el otro también lo hará de forma previsible, y en el caso de la Correlacion Negativa , si uno sube, el otro bajará, y viceversa.
La Correlacion es mas que un "Evento fortuito", forma parte de la Lógica de cualquier Mercado, por lo tanto se considera uno de los Principales Fundamentales de este mismo.
¿Se puede medir o saber la Correlacion Existente?
En la Estadística existe algo llamado el Coeficiente de Correlación (Métrica) de Pearson , llamado así por el Matemático Estadístico Karl Pearson, y que es una medida de dependencia lineal entre dos variables cuantitativas y que varían con el tiempo ("Aleatorias")
¿Cómo podemos interpretar esos valores de correlación?
Dependiendo de lo alejado o próximo que esté el coeficiente de correlación a +1.0 ó -1.0, tendremos las siguientes opciones:
- Cuando R = -1, existe una relación lineal perfecta negativa.
- Si R está próximo a -1, existe una relación lineal negativa muy fuerte.
- Cuando R está próximo a 0, significa que no hay una relación lineal.
- Si R está próximo a +1, existe una relación lineal positiva muy fuerte.
- Cuando R = +1, existe una relación lineal perfecta positiva.
Los niveles del Coeficiente de Correlacion pueden mostrarnos la fuerza correlativa entre 2 Activos en un Momento Dado , tanto de forma "Positiva" como "Negativa":
De 0.90 a 1.00 será una Correlacion FUERTE a PERFECTA.
De 0.70 a 0.90 será una Correlacion ALTA.
De 0.40 a 0.70 será una Correlacion MODERADA.
De 0.20 a 0.40 será una Correlacion BAJA (Débil)
De 0.00 a 0.20 será una Correlacion NEUTRA.
Tabla de Correlaciones casi total de ForexLes traigo esta tabla de correlaciones casi total de forex digo casi total porque no están todos los pares; fue es diseñada por mi por mi experiencia y ensayos prueba y error en el trading y las he confirmado y comparado esta información con la de otros Traders como Javier Vasquez Palacios y Marcos Choque Rojas e internet.
Espero que la usen para mejorar su trade y la publicación es con fines educacionales.
Ayudemos no todos para mejorar en masa
