Сколько заработали "Черепашки"?

6 jul 2020

Решил как то Путин криптой поторговать.
И обнулился.

Хотя... лучше буду пока еще про трейдинг писать, а не анекдоты. А то прошлая статейка вроде нормально зашла.

vla287
Самая посещаемая идея. :)) Лойса

Пост содержит клёвую такую торговую идею - торговать по стратегии Turtle. По оригинальной, или по моей-модицифированной, которая от оригинальной не значительно отличается. Если кратко описать чем же отличается - оригинальные "Черепашки" торговали по этой стратегии на традиционных фьючерсных рынках, которые, так сказать, "прерывные" - то есть закрываются на ночь, на выходные, и на праздники. Перепады цен за время пока биржа закрыта могут быть очень большими, при этом у трейдера просто нет возможности закрыть/стопануть свои позиции. Этот нюанс "прерывных" рынках по сути вынуждает трейдеров торговать на дневном таймфрейме, где этот неприятный эффект уже минимален. Но вот есть ее непрерывно работающие рынки, форекс и криптовалюты как пример. И так как они на ночь не закрываются, сильно снижается риск торговли на более мелких таймфреймах, меньше дневного. Смысл торговать на более мелких таймфреймах имеется и понять его не сложно: если торговля в среднем прибыльна с учётом всех комиссий и проскальзывания, то чем больше сделок - тем больше и прибыли. А на более мелких таймфреймах сделки будут получать чаще. То есть мой модифицированный вариант стратегии Turtle слегка подогнан под специфику и крипты и круглосуточности, так сказать, этого рынка. Конечно, можно юзать оригинальную сратегию Turtle на дневном тоже, и судя по бэктестам это даже профитно ни биткойне, но намного хуже моего варианта сейчас.

Кожаные роботы

В начале 80-ых автор стратегии обучил 23 человека торговать по его стратегии. По легенде у них там был спор на 1 доллар, но... я вот думаю что это всего лишь легенда, а истинная цель совсем в другом была. Сразу после того как они прошли обучение у него (подчеркиваю - бесплатное обучение, то есть не очередной поганый околорыночник) им выделили достаточно крупные суммы в управление, по легенде от 250.000 до 1.000.000 долларов. После курсов он больше никого не обучал (опять же, не околорыночник значит). Сам автор имел личный капитал более 200 млн долларов на пике (по некоторым источникам более 300 млн, но как я понял это значит 200м своих + еще 100м инвесторских).

Так вот, я Вам могу объяснить что же это за хрень то такая вообще на самом деле. В начале 80-ых годов, компьютеры и интернет еще не получили широкого распространения, потому как там пока было еще слишком мало картинок с голыми женщинами. Соответственно, торговые роботы хоть и были уже, но это было очень мало распространено, непонятно, очень дорого, и мало кому доступно. В те времена пока еще предпочитали заводить себе эдаких "коженых роботов". То есть человек с улицы с низкими запросам по зарплате. Его учат торговать строго по системе (программируют его), а потом низкооплачиваемый ученик сидит-торгует строго по системе, по сути выполняя точно такую же функцию, что и сегодня делают торговые роботы. То есть, автор стратегии "Черепаха" обучил этих кожаных роботов вовсе не от доброты душевной, и вовсе не для того чтобы выиграть спор. И не для того чтобы поднять бабок на курсах (ибо учил бесплатно). По сути автор просто завёл себе кожаных роботов как собачек, и тогда такое делал не только он. Когда кожаные роботы всему обучились, то не удивительно что со временем они все разбежались кто куда. То что автор поднял 200 млн, я уже писал, а что насчет учеников-"черепашек"?

Цитата

Первый год самостоятельной работы был трудным для Turtles — рынки были преимущественно боковыми без значительных трендов. Однако начиная с 1985 года торговая стратегия стала доказывать свое преимущество. Торговые записи показывают, что, например, Джеймс ДиМариа (James DiMaria) заработал в 1985 году 74%, в 1986 — 132%, 1987 — 97% и в 1988 —31%. Выдающийся результат, не так ли? Однако, что более интересно, другие Turtles показали близкие результаты. Поль Рабар (Paul Rabar) принес соответственно 71%, 98%, 90% и 63%, Лиз Чевал (Liz Cheval) — 52%, 135%, 178% и 125%, Джери Паркер (Jerry Park- er) — 129%, 125%, 39% и 49%. И это еще не самые успешные результаты! Куртис Фэйв (Curtis Faith) заработал за четыре с половиной года работы на Денниса 31 млн долларов.

Еще вот одна цитата:

Также очень агрессивно работают Том Шанкс (Tom Shanks), Поль Рабар (Paul Rabar). По итогам 1986 - 1990 годов Чевал заняла первое место в Barclay's Managed Futures Report's list of top performing CTAs со средней годовой доходностью в 107%, а Шанкс занял второе место с 98% среднегодовой прибыли. Чевал умудрилась за 7 лет торговли увеличить капитал в 63 раза!

Почему ссылаюсь то

В трейдинге большой трудностью является еще и психологичский аспект. Автор бесплатной книги про стратегию "Черепаха", которую я на русский сейчас всё еще перевожу, в тексте не раз замечал что ему и остальным ученикам было гораздо проще психологически справляться с длительными периодами просадки. Так как их учил тот кто уже сделал миллионы, а так же можно было смотреть на других "черепашек", у которых сейчас всё хорошо. Короче говоря, автор намекает что ему было легче чем другим трейдерам обычно потому что он постоянно видел доказательства а-ля "эта стратегия работает", по результатам автора и других.

Вот я для того и привел тут этот пример. Ну и предлагаю погуглить тему, почитать про результаты автора и его учеников.

Хорошее

Как я уже писал, в самой стратегии Turtle вообще нет чего-то выдающегося или супер-пупер, это просто еще одна очередная вариация пробойной трендовой стратегии по каналу Дончяна, коих полно придумано. А вся разница в её знаменитости-распиаренности. Однако, это тоже большой плюс для стратегии, так как имея достаточно успешных примеров психологически человеку проще заставить себя следовать системе, не отклоняться от неё.

Итак, какие есть аргументы в пользу версии "Turtle это рабочая прибыльная стратегия?":
1) У тебя есть скрипт для бэктестов на TradingView (см.ниже)
2) Автор стратегии был известным трейдером, имевший 200 млн на пике
3) Большинство из 23 его учеников позже тоже стали профитными трейдерами, некоторые прославились, побеждали в конкурсах
4) По стратегии торгуют аж с 1983 года, что как бы намекает на живучесть система (то не должна она перестать работать через месяц)

Как и абсолютное большинство трендовых стратегий стратегия Turtle имеет большинство сделок убыточными, будут и убыточные месяцы и несколько убыточных месяцев подряд тоже. Прекрасно что авторы книг по системе описывают как им было тяжело просадки пересиживать :) Перечисленные аргументы должны помогать досидеть до профита.

У меня есть стратегии (и скрипты по ним), которые еще лучше и профитнее по моему мнению, я такое писал. Но есть маленькая такая проблемка - у меня нету 200 млн долларов :) И даже одного нету. И учеников с миллионами долларов тоже нету. Да и вообще я обучением не занимаюсь и не занимался, если что. Так что моё заявления "вот моя стратегия еще лучше" ну как бы сомнительно. Тут так и хочется подъ... подспросить: "Вот ты миллионы свои покажи, а потом заявляй" :) Как-то так. Ну может когда-нибудь и покажу :) А Turtle тем и хороша, что она очень уж убедительная, как по историям из Google, так и по логике системы. А еще и по бэктестам на крипте :)