Статистика

26 jun 2022

Всем привет)
Сегодня хотел бы показать одну интересную вещь\метод\принцип который полностью уводит от цены при принятии решений.

Сначала небольшое лирическое отступление.
Для чего уводить от цены спросите вы? Потому что, по моему глубокому убеждению)))), цена не имеет абсолютно никакого значения, нам же нужна прибыль, а не стоимость чего-либо и вообще не имеет значения купите вы золото по 1000 USD или по 5000 USD, нам важен процент изменения и желательно в нашу сторону и желательно побольше))).
Из написанного выше можно сделать немного странный на первый взгляд вывод (хотя с таким выводом сталкивался вообще каждый), все что мы рисуем на графиках (все эти линии, тренды, поддержки\сопротивления) не имеет значения, не имеет по одной простой причине, все это фиксирует вас на ЦЕНЕ, которая......))) Тут можно возразить, но как же, ведь цена реагирует на них, на что я могу обозначить такой момент, ВСЕ эти линии цена проходит и рано или поздно вы нарисуете их так, что цена будет реагировать, но вы никогда не сможете сказать, что вот эта вот ЦЕНА железобетон.....любое решение всегда лишь вероятность, но приверженность какому-то уровню убеждает вас, что именно его цена не пройдет (границы каналов, тренды и тд.).
Тоже самое могу сказать и про индикаторы, ВСЕ они это производные от цены, что опять таки приводит нас к совершенно ненужной вещи, т.е. ЦЕНЕ))))

Ладно, теперь непосредственно пример:
График основанных на данных "CME group" по длинным позициям "MANAGED MONEY" (но немного коснусь и участника "OTHERRE PORTABLE").

Начну издалека (как обычно))), как-то пришла мне в голову мысль, просто проверить корреляцию между позиционированием участников и ценой, так сказать проверить статистическими методами одно предположение, в результате чего получил интересный результат: цена имеет статистическую корреляцию с позиционированием участника "ММ", а именно положительную корреляцию длинных позиций и цены, положительную корреляцию общей нетто позиции и цены и отрицательную корреляцию между длинными и короткими позициями "ММ".
При этом по участнику "OR" таких корреляционных совпадений не найдено от слова совсем и мало того, нет даже корреляции между длинными и короткими позициями "OR".
Но тут стоит сказать, что наличие корреляции между данными не означает их причинно-следственную связь (это для объективности добавил))))...с этим разобрались, далее.....

На графике представлены данные длинных позиций "ММ" с 16.06.2020 и по текущее, т.е. за два года.
Среднее арифметическое значение этих данных в районе 138к., медиана этих же данных в районе 136к., что говорит об отсутствии сильных выбросов в какую-либо сторону.
Для нормально распределенных данных будет характерно распределение значений таким образом: около 60% в диапазоне 1@ (это не "собака", это "сигма"), около 27% в районе 2@ и около 0.2% в районе 3.
Так вот, для данных за два года: 1@, это диапазон значений между 117к. \ 158к.; 2@, это диапазон между 97к - 117к. \ 158к. - 179к.; 3@, это диапазон значений между 76к. - 97к. \ 179к. - 199к.
Теперь к графику: 1@ - это зеленая зона, 2@ - оранжева, 3@ - небольшие красные прямоугольники.
Ну а дальше можете сами посмотреть что и как)))

P.S. можно еще добавить один момент (с примером). Почему например цена развернулась в 2020 и немного поинтереснее (т.к. недавно совсем) в марте 2022? График достиг каких-то уровней цены, каких-то волшебных сопротивлений или максимумов? Или причина (как утверждается что это причина) роста в марте 2022 иссякла?...... Ответ весьма прост - хватило ликвидности все то накупленное ранее добро продать, т.е. получить прибыль. Цена актива тут не фигурирует совсем, набирается позиция, актив изменяется на кокой-то процент, берется прибыль согласно ликвидности.