USDMXN Short Strangle

Estamos abriendo un Strangle corto de corto plazo a fecha de vencimiento miércoles 7 de sept. con CALL USDMXN Corto con Strike @ 18.80 y PUT USDMXN Corto con Strike @ 18.40 vendiendo volatilidad al 16% y una delta de 30%. Cobrando prima de 800 pips. Spot al momento 18.64. La estrategia es NAKED.
Después del NFP el mercado hizo un rompimiento de baja llegando a soporte de 18.55, ahora empieza a hacer una estructura lateral temporal entre esos niveles 18.75-55 y seguramente se hará un proceso de compresión antes de continuar a cualquiera de los dos lados, lo más probable es una perforación de baja para buscar soporte de 18.40 pero tenemos el día lunes feriado en EE.UU. por lo que hay altas probabilidades de consolidar antes de tener una barrida.
Vemos el ATR en 500 pips y descendiendo lo que sugiere que la volatilidad histórica será menor.
Buscaremos conservar la prima cobrada, si los limites del strangle son atacados entonces haremos delta hedge al 90% del valor de la delta.

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Comentarios:

Estamos haciendo delta hedge de la pata de abajo en 45%, nivel de entrada en venta USDMXN para delta hedge fue de 18.4200.

Comentarios:

Opción CALL USDMXN @ 18.80 expira sin valor, nos quedamos con la prima de 460 pips.
Opción PUT USDMXN @ 18.40 es ejercida comprando 100% de delta menos 45% de delta nos queda 55% de la posición a 18.40 pero con una prima cobrada de 340 pips por el 100% y 200 pips en 45% es decir tenemos 430 pips a favor. Nuestra posición remanente la tenemos 55% a 18.40 y nuestro break even total lo tenemos 18.2382.
Ahora estamos aguantando la posición de 55% buscando maximizar la utilidad tratando de vender pegado a 18.40 para quedarnos con la primas totales del Strangle de 800 pips más los 200 logrados en 45% de delta.
USDMXN en gráfica de 5 minutos hace rompimiento de línea de tendencia de alza con un objetivo de 18.38 donde cerraremos la posición.

Operación cerrada: objetivo alcanzado:

trade cerrado. se vendió el 55% restante a 18.4000.
nos quedamos con la prima de 800 + (*45%) = 890 pips.
Well Done!