騙しのブレイクアウトを逆張りで狙うシステム

直近のレジスタンスラインやサポートラインをブレイクしたものの、ブレイクした方向に相場が動かず反転したら
騙しのブレイクアウトの可能性が高いということですね。今回はそんなスタンダードな手法を検証してみました。

ロジックはとてもシンプルで終値が過去１０日間のピボットハイポイントをブレイクしたらセットアップとして直近の
ピボットローポイントをトリガーする価格に設定します。セットアップが完了してから５日以内にトリガーポイントを終値が
下抜けしたらショートエントリーします。ロングエントリーはこの逆です。

トレイリングストップとして過去３日の最安値を設定し、過去３０日の終値の標準偏差の値を仕掛け値からロスカットとします。
フィルターとして過去１００日の終値の標準偏差のより150%高いボラティリティの時はトレードを見送ることとします。
固定比率ポジションサイジングでリスクエクスポージャを10%としたら7年間で約1400%のリターンが見込めました。
最大ドローダウンが36%に収まっているのでなかなか良い成績だと思います。

Pythonでモンテカルロシミュレーションを行い、オプティマルｆを測定したら0.38と出たのでリスクを38%にしたら
約20000%のリターンが見込める計算になりましたが、最大ドローダウンが50%の確率で84%になり、とても実践では耐えられないので
今回はリスクを10%にしました。