Idee:
Der VWAP (Volume Weighted Average Price) erhält besondere Aussagekraft, wenn er nicht einfach am Tagesstart, sondern gezielt an markanten Bewegungen oder News-Kerzen geankert wird. Solche Bewegungen liefern oft über Tage hinweg wichtige Entscheidungsebenen für die Handelsrichtung.
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Schritt 1 – Identifikation der Ankerzonen
• Es lässt sich eine Auf oder Abwärtstrendstruktur erkennen
• Auf H4 oder einem anderen relevanten Timeframe können markante Bewegungen identifiziert werden
• Kriterien:
– Einzelkerze oder 2–3 zusammenhängende Kerzen
– Starke Impulsbewegung Bsp: 100 oder mehr Punkte im DAX ohne Zwischenkonsolidierung
- am besten mit wichtigem Nachrichtenereignis verbunden, die oft Auslöser solcher Bewegungen sind.
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Schritt 2 – VWAP-Anker setzen
• Auf die identifizierte Impulskerze(n) wird ein anchored VWAP gesetzt.
• Jeder Anker zeigt die durchschnittliche Preisgewichtung ab genau diesem Bewegungsmoment.
• Mehrere Impulse ergeben ein System mehrerer VWAPs, die sich wie ein Handelskorridor nutzen lassen.
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Schritt 3 – Ableitung des Bias
• Der anchored VWAPs schafft einen Orientierungsrahmen für den kurzfristigen Long/Short-Bias.
• Bias-Logik:
– Kurs oberhalb eines VWAP → kurzfristiger Long-Szenario Support
– Kurs unterhalb eines VWAP → kurzfristiger Short-Szenario Support
• Falls es mehrere markante VWAP's gibt, lässt sich ein genauerer Korridor zur Orientierung ableiten
• Dazwischenliegende Bereiche sind meist Entscheidungszonen ohne klaren BIAS
• Bei 3 und mehr VWAPs lässt sich der Intraday BIAS gerade für Scalps noch feiner und besser ableiten. Die Sinnhaftigkeit der Ableitung und Beachtung, hängt natürlich von der Größe der dazwischenliegenden Bewegungsstrecken ab.
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Fallbeispiel: Aktuelle Situation im DAX
• Drei Impulse mit je rund 200 Punkten wurden im laufenden Abwärtstrend identifiziert
• Diese stehen teilweise auch in Zusammenhang mit Newsereignissen, hier: "Enttäuschendes Ergebnis des USA Russland Gipfels", "Trump entlässt Fed Direktorin"
• Die Bewegungen werden jeweils mit einem VWAP geankert (18.08, 26.08, 27.08).
• Daraus ergibt sich ein klarer Korridor:
– Grüner VWAP (18.08) als obere Referenz
– Gelber VWAP (26.08) als mittleres Bias-Level
– Roter VWAP (27.08) als untere Referenz
• Aktuell notiert der DAX mit H1 Close unterhalb aller VWAPs. Damit ergibt sich ein klarer Short-Bias, solange diese Linie nicht zurückerobert wird.
• Weiter unterstützend für kurzfristige Trade Entscheidungen im Beispiel: der Abwärtstrend wird genau eingehalten
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Fazit
Der VWAP BIAS ist eine robuste Methodik, um News-getriebene oder impulsive Bewegungen in eine klare Handelslogik zu übersetzen.
• Langfristige Orientierung durch Ankerung an Schlüsselmomente
• Intraday-Bias Ableitung mit Hilfe relevanter Preis Niveaus
• Feinableitung von kurzfristigen Tradechancen, insbes. bei mehreren VWAPs
Im aktuellen Beispiel zeigt sich deutlich, wie drei Impulse à 200 Punkte die Marktstruktur bestimmen und präzise Handelsniveaus für Long- und Short-Szenarien liefern.
Der VWAP (Volume Weighted Average Price) erhält besondere Aussagekraft, wenn er nicht einfach am Tagesstart, sondern gezielt an markanten Bewegungen oder News-Kerzen geankert wird. Solche Bewegungen liefern oft über Tage hinweg wichtige Entscheidungsebenen für die Handelsrichtung.
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Schritt 1 – Identifikation der Ankerzonen
• Es lässt sich eine Auf oder Abwärtstrendstruktur erkennen
• Auf H4 oder einem anderen relevanten Timeframe können markante Bewegungen identifiziert werden
• Kriterien:
– Einzelkerze oder 2–3 zusammenhängende Kerzen
– Starke Impulsbewegung Bsp: 100 oder mehr Punkte im DAX ohne Zwischenkonsolidierung
- am besten mit wichtigem Nachrichtenereignis verbunden, die oft Auslöser solcher Bewegungen sind.
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Schritt 2 – VWAP-Anker setzen
• Auf die identifizierte Impulskerze(n) wird ein anchored VWAP gesetzt.
• Jeder Anker zeigt die durchschnittliche Preisgewichtung ab genau diesem Bewegungsmoment.
• Mehrere Impulse ergeben ein System mehrerer VWAPs, die sich wie ein Handelskorridor nutzen lassen.
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Schritt 3 – Ableitung des Bias
• Der anchored VWAPs schafft einen Orientierungsrahmen für den kurzfristigen Long/Short-Bias.
• Bias-Logik:
– Kurs oberhalb eines VWAP → kurzfristiger Long-Szenario Support
– Kurs unterhalb eines VWAP → kurzfristiger Short-Szenario Support
• Falls es mehrere markante VWAP's gibt, lässt sich ein genauerer Korridor zur Orientierung ableiten
• Dazwischenliegende Bereiche sind meist Entscheidungszonen ohne klaren BIAS
• Bei 3 und mehr VWAPs lässt sich der Intraday BIAS gerade für Scalps noch feiner und besser ableiten. Die Sinnhaftigkeit der Ableitung und Beachtung, hängt natürlich von der Größe der dazwischenliegenden Bewegungsstrecken ab.
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Fallbeispiel: Aktuelle Situation im DAX
• Drei Impulse mit je rund 200 Punkten wurden im laufenden Abwärtstrend identifiziert
• Diese stehen teilweise auch in Zusammenhang mit Newsereignissen, hier: "Enttäuschendes Ergebnis des USA Russland Gipfels", "Trump entlässt Fed Direktorin"
• Die Bewegungen werden jeweils mit einem VWAP geankert (18.08, 26.08, 27.08).
• Daraus ergibt sich ein klarer Korridor:
– Grüner VWAP (18.08) als obere Referenz
– Gelber VWAP (26.08) als mittleres Bias-Level
– Roter VWAP (27.08) als untere Referenz
• Aktuell notiert der DAX mit H1 Close unterhalb aller VWAPs. Damit ergibt sich ein klarer Short-Bias, solange diese Linie nicht zurückerobert wird.
• Weiter unterstützend für kurzfristige Trade Entscheidungen im Beispiel: der Abwärtstrend wird genau eingehalten
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Fazit
Der VWAP BIAS ist eine robuste Methodik, um News-getriebene oder impulsive Bewegungen in eine klare Handelslogik zu übersetzen.
• Langfristige Orientierung durch Ankerung an Schlüsselmomente
• Intraday-Bias Ableitung mit Hilfe relevanter Preis Niveaus
• Feinableitung von kurzfristigen Tradechancen, insbes. bei mehreren VWAPs
Im aktuellen Beispiel zeigt sich deutlich, wie drei Impulse à 200 Punkte die Marktstruktur bestimmen und präzise Handelsniveaus für Long- und Short-Szenarien liefern.
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Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
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