Hay una falacia muy extendida, bajo mi punto de vista, que afirma que un trader tendencial debe buscar pares volatiles, pero si uno lo piensa con detenimiento no tiene ningún sentido.
Un trader tendencial lo que busca precisamente es falta de volatilidad, busca en realidad, movimiento, movimiento sostenido en el tiempo, que es la definición de tendencia.
Tendencia y volatilidad son conceptos completamente diferentes, ya que uno hace referencia al grado de diferencia del precio entre dos puntos, mientras que otro especifica el grado de desviación entre esos dos puntos.
Un mercado puede ser muy volatil y no tener tendencia, y si el operador utiliza stop loss, lo más probable es que a mayor volatilidad, más probabilidades de tocarlo.
Para hallar los mejores mercados, por tanto, no debe tenerse en cuenta la volatilidad, sino el movimiento. No deben buscarse mercados volátiles sino direccionalmente constantes.
Entonces para hallar un buen mercado se toman tres variables: la primera el movimiento en pips desde una fecha a otra (DT), la segunda el número de cambios que tiene el precio en ese mismo espacio de tiempo (NC) , y la tercera la distancia media de esos cambios (DM)
El siguiente paso es dividir el número de cambios entre la distancia media para hallar la distancia media de cada cambio. Finalmente se multiplica ese resultado por el movimiento en pips de una fecha a otra para hallar la relación entre esta volatilidad y el grado de tendencia.
Aplicando la ecuación en un ejemplo y visualizándolo, se ve claramente como lo que importa es el movimiento.
El primer ejemplo (A) es un supuesto mejor escenario para un trader tendencial, esto es, un mercado en una sola dirección constante sin ningún cambio, retorna un resultado de 107, ya que no hay cambios de movimiento, solo un movimiento en una única dirección.
El segundo ejemplo (B) es un mercado con una peor situación que A: partiendo de la primera situación perfecta, éste mercado tiene pullbacks, y retorna un resultado de 42.56, lo que confirma la validez de la ecuación, puntuando el primer mercado como mejor que el segundo.
El tercer ejemplo (C) es otro escenario ideal sin pullbacks pero con menor tendencia, que da un resultado de 53.5
Como puede observarse, aunque B parezca mejor para operar en tendencia, el resultado es que C tiene una mayor puntuación. Esto ocurre porque B tiene movimientos más bruscos y el incremento de riesgo de tocar el stop loss no compensa respecto al movimiento sostenido de C.
Un trader tendencial lo que busca precisamente es falta de volatilidad, busca en realidad, movimiento, movimiento sostenido en el tiempo, que es la definición de tendencia.
Tendencia y volatilidad son conceptos completamente diferentes, ya que uno hace referencia al grado de diferencia del precio entre dos puntos, mientras que otro especifica el grado de desviación entre esos dos puntos.
Un mercado puede ser muy volatil y no tener tendencia, y si el operador utiliza stop loss, lo más probable es que a mayor volatilidad, más probabilidades de tocarlo.
Para hallar los mejores mercados, por tanto, no debe tenerse en cuenta la volatilidad, sino el movimiento. No deben buscarse mercados volátiles sino direccionalmente constantes.
Entonces para hallar un buen mercado se toman tres variables: la primera el movimiento en pips desde una fecha a otra (DT), la segunda el número de cambios que tiene el precio en ese mismo espacio de tiempo (NC) , y la tercera la distancia media de esos cambios (DM)
El siguiente paso es dividir el número de cambios entre la distancia media para hallar la distancia media de cada cambio. Finalmente se multiplica ese resultado por el movimiento en pips de una fecha a otra para hallar la relación entre esta volatilidad y el grado de tendencia.
Aplicando la ecuación en un ejemplo y visualizándolo, se ve claramente como lo que importa es el movimiento.
El primer ejemplo (A) es un supuesto mejor escenario para un trader tendencial, esto es, un mercado en una sola dirección constante sin ningún cambio, retorna un resultado de 107, ya que no hay cambios de movimiento, solo un movimiento en una única dirección.
El segundo ejemplo (B) es un mercado con una peor situación que A: partiendo de la primera situación perfecta, éste mercado tiene pullbacks, y retorna un resultado de 42.56, lo que confirma la validez de la ecuación, puntuando el primer mercado como mejor que el segundo.
El tercer ejemplo (C) es otro escenario ideal sin pullbacks pero con menor tendencia, que da un resultado de 53.5
Como puede observarse, aunque B parezca mejor para operar en tendencia, el resultado es que C tiene una mayor puntuación. Esto ocurre porque B tiene movimientos más bruscos y el incremento de riesgo de tocar el stop loss no compensa respecto al movimiento sostenido de C.