稳健盈利的核心,什么是交易系统？交易系统包涵哪些东西？关于我对交易系统的一些理解，欢迎交流指正~

9 jul 2022

“交易系统”这个词汇想必大家都不陌生，但市场上真正拥有一套“稳健盈利”交易系统的人数实在屈指可数，今天和大家聊一聊我对交易系统的一些理解及应用方法，有不足的地方希望高手能够批评指正，欢迎交流~

首先，在聊交易系统之前我们必须要搞清楚一个市场的真相，无论技术分析还是基本面价值投资方法，又或是一些玄学预测方法，都无法准确无误的预测市场下一步的走势。最可怕的应该就是赚了钱的交易员偶尔也会做分析师的事情，导致大众坚信市场是可以预测的，在明白市场无法预测之前，我们谈交易系统简直就是无稽之谈，浪费时间...
个人认为一套完整并且符合科学依据的交易系统主要包含以下三个核心方面：
一.交易策略
二.资金管理
三.个人心理
以上三大核心因素缺一不可。

一.交易策略：
在明白了市场无法预测之后，我们应该搞清楚我们所应用的所有的交易方法，例如各种类型的指标，形态学，传统量价关系，价格行为学，波浪理论，江恩理论，缠论，谐波，威克夫，亚当理论，磁区理论，价格模型等等，任何一种交易方法最终都要形成一个买卖点，而这个买卖点都只能归为“交易策略”或者称为交易信号，我们统称为交易策略，市场上有非常多的人把一套交易策略简单的理解为一套交易系统，其实这是非常致命的误区...开发出一套交易策略之后，我们还需要花大量时间统计出该策略的三大要素：
1.交易胜率
2.平均盈亏比（注意是平均）
3.交易频率
以上三大要素如果不能建立在科学的基础之上，那么该策略就是一套注定走向失败的策略。交易胜率是该交易策略的成功率，平均盈亏比是平均盈利和平均亏损的比值，很多朋友在交易之前就是计算出该笔交易的参考盈亏比，用这样的方法在市场上长期交易，我认为这样的方法是不合理的，交易频率是交易次数。其中，交易胜率和平均盈亏比必须确保该策略在长期大量交易之后是盈利的，这里引出另外一个概念“期望值”，期望值是通过大量统计之后用交易胜率和平均盈亏比通过数学公式计算出的一个数值，交易胜率和平均盈亏比越高，该策略的期望值也越高，交易胜率，平均盈亏比，交易频率三者理论上越高越好，单一提升已经比较困难，想三者同步提升更是难上加难，这也是很多交易员能够稳健盈利但收益率十分低的原因，我用的期望值的计算公式如下：【胜率*（平均盈利/平均损失）】-（失败率*1）】得出的数值必须为“正数”，该数值越高越好，但只能做为一个理论参考值。

二.资金管理：
聊完了交易策略之后现在我们回到交易系统的第二大核心要素资金管理上面，资金管理我的理解其实就是“仓位规模定义方法”，资金管理必须能够回答以下问题:我们能够开多大仓位？我们能够亏损多少？以上两个问题必须是准确数值，不能是理论数值，这和每个交易者的资金情况不一样，和心理承受能力也不一样。资金管理的方法比较多，适合自己交易系统的方法才是最好的，但其核心作用是使我们能够在市场上长期生存，彻底排除除账户归0的风险也叫“破除破产风险”并且盈利时能够扩大我们的收益。

三.个人心理：
个人心理是通过大量交易之后，确保我们的交易策略和资金管理都建立在科学的基础之上，即“正期望值的交易策略，我们所采用的资金管理也能够彻底破除破产风险",内心能够使我们真正坚定执行该交易系统的一种心理支柱，没有该心理支柱的支撑，即使是再好的交易系统拿到我们手中也很难做到坚定不移的执行，这也是购买别人的交易系统的不靠谱之处，更何况市场上出售的不一定是能够稳健盈利的系统，个人心理支柱只能在开发交易系统和测试统计交易系统还有大量的交易过程之中慢慢形成，听别人说，看书，复盘等等方法个人觉得作用微乎其微...

个人认为一套合理的交易系统主要包含以下学科：数学，概率论，统计学及个人心理学。“市场无圣经，盈利必须建立在科学的基础之上”...


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祝君交易愉快！