¿Cuáles son los mejores ajustes de los indicadores?

Los plazos y la configuración de los indicadores técnicos son conceptos omnipresentes para los analistas técnicos, dos cosas con las que tendrán que interactuar en algún momento. Para ciertos operadores, forman parte de las preguntas del millón: "¿Cuál es el mejor marco temporal a utilizar?" "¿Cuál es la mejor configuración de los indicadores que hay que utilizar?" Donde "mejor" se refiere al marco temporal/ajustes que conducen a la mayor cantidad de beneficios. Ambas preguntas son muy interesantes y muy difíciles de responder, sin embargo, los operadores han tratado de responder a ambas preguntas.

1. ¿Cuál es el mejor marco temporal para utilizar?
Los marcos temporales determinan la frecuencia con la que se trazan los precios en un gráfico y pueden oscilar entre 1 segundo y 1 mes. Podemos observar que los gráficos de precios tienden a ser similares entre sí de un marco de tiempo a otro, teniendo el mismo aspecto irregular y los mismos patrones, esto explica la naturaleza fractal de los precios del mercado, donde las variaciones a corto plazo componen las variaciones a largo plazo que se encuentran en un marco de tiempo superior.


Basándose en esta particularidad, los métodos utilizados para determinar el inicio/final de una tendencia pueden ser los mismos independientemente del marco temporal seleccionado, por lo que los operadores podrían elegir un marco temporal basado en la tendencia con la que quieren operar, por ejemplo, los marcos temporales diarios/semanales podrían utilizarse para operar con tendencias primarias mientras que otros podrían utilizar marcos temporales intradiarios para operar con tendencias intradiarias, Tenga en cuenta que todavía es posible operar una tendencia específica utilizando cualquier marco de tiempo que desee, sin embargo, el uso de un marco de tiempo que es demasiado bajo para el comercio de las tendencias a largo plazo podría resultar en un exceso de información parásita, mientras que el uso de un marco de tiempo alto para el comercio de las tendencias a corto plazo dará lugar a una falta de información.

Es importante tener en cuenta que los marcos de tiempo más bajos devolverán un cambio de precio de menor amplitud, por lo que el comercio de las variaciones de un marco de tiempo más bajo hará que un comerciante se vea más afectado por los procesos de fricción, en particular los costos de fricción, por lo que el comercio de los marcos de tiempo más bajos agresivamente podría requerir más precisión, por lo que los comerciantes principiantes deben seguir con los marcos de tiempo más altos.

Por lo tanto, "el mejor marco temporal que se puede utilizar" debe elegirse en función de la tendencia que el inversor desee negociar, con un marco temporal que ofrezca la cantidad adecuada de información para negociar la tendencia objetivo de forma óptima. Su tendencia objetivo dependerá de su perfil de operador (aversión al riesgo, horizonte de negociación, etc.).

1.1 Multi Timeframe Análisis

Algunos operadores pueden utilizar múltiples marcos temporales, esta práctica se denomina análisis multitemporal y consiste en conseguir entradas en un determinado marco temporal mientras se utiliza la tendencia de un marco temporal superior para la confirmación. Existen varios métodos para elegir ambos marcos temporales, uno de ellos consiste en elegir un marco temporal tal que la tendencia del inferior sea un impulso de la tendencia del marco temporal superior.

2. Mejor configuración de los indicadores técnicos


Cuando se utilizan indicadores técnicos, la reducción de las operaciones de whipsaw a menudo introduce una peor sincronización de las decisiones, encontrar los ajustes que minimizan las operaciones de whipsaw mientras se mantiene una cantidad aceptable de retraso no es una tarea sencilla.

La mayoría de los indicadores técnicos tienen ajustes de usuario, que pueden ser numéricos, literales o booleanos y permiten a los operadores cambiar la salida del indicador. En general, la configuración principal de un indicador técnico permite tomar decisiones sobre las variaciones de precios a largo plazo, por lo que los operadores deben utilizar la configuración del indicador con el fin de captar las variaciones de interés como se haría al seleccionar un marco temporal, sin embargo, la configuración del indicador técnico a menudo permite un mayor grado de manipulación, y puede tener una gama más amplia de valores, ya que la selección de la configuración se realiza a menudo de manera diferente.

2.2 Ajustes de los indicadores desde la optimización

Cuando se utilizan indicadores técnicos para generar reglas de entrada es habitual seleccionar los ajustes que producen más beneficios, existen varios métodos para lograr la optimización, ciertos programas informáticos utilizarán la fuerza bruta realizando pruebas retrospectivas de una estrategia para cada ajuste del indicador. También es posible utilizar procedimientos más avanzados , como los algoritmos genéticos (AG).

Los AG están fuera del alcance de este artículo, pero en pocas palabras, los AG son un algoritmo de búsqueda que imita la selección natural y son especialmente adecuados para los problemas de optimización multiparamétrica. Cuando se utiliza un AG la configuración es como los genes de un cromosoma.

Este método de selección tiene algunas limitaciones, la más obvia es que los ajustes óptimos pueden cambiar con el tiempo, haciendo inútil el proceso de optimización. La optimización también puede llevar mucho tiempo cuando se realiza sobre grandes conjuntos de datos o cuando se utiliza una gran combinación de configuraciones de indicadores, podría ser más interesante analizar las configuraciones optimizadas de un indicador técnico a lo largo del tiempo y tratar de encontrar una relación con los precios del mercado.

2.3 Período del ciclo dominante para la selección de la configuración

Algunos analistas técnicos han formulado la hipótesis de que el periodo dominante del ciclo debería utilizarse como ajuste para los indicadores técnicos en lugar de un valor fijo, este método se puede ver utilizado mucho en los indicadores técnicos de J. Elhers. La mayoría de los indicadores técnicos que utilizan el periodo dominante como ajuste son filtros de paso de banda, que preservan las frecuencias cercanas a la dominante.

Este método de selección tiene varias limitaciones, en primer lugar, depende mucho de la precisión y la velocidad del algoritmo de detección del periodo de ciclo dominante utilizado, la naturaleza ruidosa del precio hace que sea extremadamente difícil medir el periodo dominante de forma precisa y oportuna, en general, los métodos más precisos tendrán más retraso como resultado. Otro inconveniente es que no es una solución universal, los indicadores técnicos pueden procesar el precio del mercado de forma diferente.

3. Conclusión
De las dos preguntas destacadas al principio de este artículo, la que tiene que ver con los indicadores técnicos sigue siendo la más difícil de responder, como suele ocurrir con las preguntas del tipo "cuál es el mejor...". Lo cierto es que no existe una configuración universal para cada indicador, algunas configuraciones pueden estar más adaptadas a condiciones específicas del mercado (como las condiciones de oscilación o de tendencia), y la presencia de una configuración en sí misma siempre significará que se producirá una interacción en algún momento, por lo que recomendar una configuración de indicador o un marco temporal debe hacerse con una justificación significativa.