Большой эксперимент. График Range. (часть 6)

30 sept 2018

BTCUSD
Дорогие друзья,
Сегодня я продолжу обучающий блок, который посвящен необычным ценовым графикам. Мы уже рассмотрели такие графики как Ренко, Уровень линейного прорыва, Каги, Крестики-нолики (часть 1 и часть 2).
Новичком среди данных графиков является график Range

Данный тип графиков для использования на tradingview стал доступен совсем недавно, 21 июня 2018 года.
Пожалуй единственной и самой главной особенностью его является то, что он полностью абстрагирован от фактора времени. Т.е. такое понятие как Таймфрейм для него отсутствует вовсе.
Если для всех предыдущих типов графиков таймфрейм имел значение, так как динамика измерялась в заданном промежутке времени и каждый блок равнялся какому-то минимальному значению на временной шкале, которое не могло быть меньше заданного ТФ, то здесь понятие таймфрейма исключено полностью и график изменяется исключительно за счет движения цены.
Безусловно, это фильтрует ценовой шум, который происходит из-за высокой волатильности во времени, но на сколько этот тип графика действительно полезен и как им пользоваться, нам еще предстоит разобраться.
Для начала предлагаю разобраться, как он строится.

Как строится график Range?
Визуально он напоминает обычный график баров и по своей структуре имеет теже черты:

На графике выше стрелками отметил части такого бара:
• Экстремумы отмечены синими стрелками;
• Уровни открытия отмечены красными стрелками;
• Тело отметил зеленой стрелкой;
• Уровни закрытия отмечены желтыми стрелками.
Главным отличием бара Range от классического, что максимум бычьего бара и минимум медвежьего всегда будет совпадать с уровнем закрытия.
Особенность бара Range заключается в особенностях его измерения.
Размер одного бара задается не в долларах или биткоинах, а в Range-единицах. Все бары графика строятся с заданным числом Range, поэтому они все всегда будут одинакового размера.
На выбор у нас есть 1000 Range/ 100 Range / 10 Range / 1 Range
1 Range = минимальный шаг изменения на графике.
Данная величина рассчитывается автоматически для каждого торгового инструмента, но её легко увидеть, если открыть график в масштабе 1 Range.
Это значение можно увидеть, как разницу между наивысшим и наименьшим значением бара, которое для пары BTCUSD будет равно 0,1 USD (см. здесь).
Так как Range не учитывает изменение во времени, с таким маленьким делением он практически превращается в тиковый график.

Свойства графика Range?

Благодаря такому свойству мы можем наглядно представить движение цены внутри минуты, а следовательно, можем разглядеть поведение рынка под сильнейшим микроскопом, что на мой взгляд будет настоящей находкой для любого скальпера.
На графике выше я выделил движение цены внутри минуты. Каждый блок соответствует одной минуте. Красный квадрат – минута на падающем рынке. Зеленые квадраты – минуты на растущем рынке.
Как видите, данные отличаются своими размерами. Это объясняется тем, что Range отражает исключительно динамику цены без привязки ко времени.
На графике выше видно, как красный квадрат состоит из 29 баров, второй, зеленый из 53 баров и последний из 23.
Отсюда можно вывести первое свойство Range, что за отведенный отрезок времени при достижении пиков, количество range-баров будет сокращаться.


Суть его построения предельно проста. В нашем примере мы определили, что 1 range = 0,1 USD для пары BTCUSD. Следовательно, шаг цены каждые 0,1 USD будет отмечен новым баром зеленого цвета, а каждое падение на 0,1 USD – баром красного цвета.
На масштабе в 1 Range кажется всё просто. У бара вообще не выделяются максимальные и минимальные значения, так как размер каждого из них равен минимальному шагу цены.
Визуально такой график напоминает график Ренко, но это только при условии, что активирована функция Фантомных баров.

Посмотрите на график выше, вы видите, как бары в размере 1 Range расположены далеко друг от друга. Все дело в том, что если убрать галочку с фантомных баров, то мы увидим только те уровни, на которых была реальная торговля. Т.е. судя по графику выше, сначала было выполнено условие по проторговке с минимальным шагом 0,1 USD на 6606,0 USD затем кто-то выставил ордер на 6617,2 USD и цена взлетела до этого значения, что визуально образует ГЭП, который означает только одно, что с 13:29 по 13:31 на данном участке не было ни одной сделки.
Следующий скачок мы видим аж до уровня 6658,4 USD, что означает присутствие крупного покупателя, который стал выкупать рынок по данной цене.
В таком виде график, конечно, не так красив, но функционально он предназначен для другого. Образование ГЭПов означает наличие интереса со стороны крупных игроков и может быть дополнительным сигналом для участников торгов.
Наиболее интересно данную функцию использовать для крупных масштабов, так как на нем не так много ложных разрывов и намного проще восстановить глобальную картину.

Однако, из-за сильной манипулятивности и волатильности на рынке криптовалют, в том числе на паре BTCUSD мы видим достаточно много ложных ГЭПов (выделил красной стрелкой на графике выше).

Индикаторы на графике Range?
В случае, когда мы активируем фантомные бары, данные ГЭПы заполняются виртуальными барами. Визуально график становится немного более растянутым, но зато лучше видна его волновая структура.

На графике выше мы видим один и тот-же график, но, в левом окне Range без фантомных баров, а в правом окне – с фантомными барами.
Как видно, благодаря растяжению, сигналы скользящих становятся менее запаздывающими, поэтому для анализа Range на совместимость с индюками я буду активировать функцию фантомных баров.

На графике выше видно, как Range достаточно хорошо отрабатывает сигналы скользящих средних и участвует в формировании паттернов графического анализа.
Плюс ко всему мы видим, что график цены в совокупности с MACD так же отрабатывает дивергенции и конвергенции (см. бычья конвергенция выделена красными линиями)
Благодаря принципу панорамного обзора рынка, в качестве эксперимента попробуем сделать прогноз по BTCUSD на ближайшие дни.

На графике выше, с масштабом 10 Range, мы видим каскад медвежьих дивергенций (отметил красной линией), которые в итоге привели к коррекции. На уровне 6610 очевиден уровень поддержки, от которого можно ожидать откат, однако, учитывая, что MACD только вошел в медвежью фазу после долгой консолидации, можно предположить, что рост будет проходить через боковик.

График выше, в масштабе 100 Range на последнем баре показывает разворот в пике 6628 USD. Скользящие графика показывают продолжение падения, а MACD указывает на бычий разворот, что может помешать движению вниз в ближайшее время.

На графике выше самый крупный масштаб в 1000 Range. Здесь вес одного бара – 100 USD, следовательно, те движения, которые описывались до последнего графика могу быть отфильтрованы в рамках рыночного шума и визуально могут быть не видны. Однако, благодаря такому анализу у нас сложилось глубинное понимание рынка. Мы знаем о том, что на данных уровнях существует хорошие уровни поддержки, которые не дадут рынку просесть глубоко, а следовательно, на последнем графике в 1000 Range, мы можем быть уверенны в ближайших уровнях поддержки, которые отмечены оранжевыми линиями на графике выше. Один возле уровня открытия (6554 USD), другой на уровне 6534 USD.
Результаты данного прогноза мы проверим в ближайшем аналитическом посте.

Для нас же наступило время для подведения итогов.
После более детального знакомства с графиком Range мы можем выделить следующие особенности:
1) Полное отсутствие зависимости динамики цены от течения времени;
2) Возможность анализа интереса крупных игроков за счет сформированных ГЭПов;
3) Возможность применения традиционных инструментов технического анализа, таких как графический анализ (уровни поддержки, сопротивления, трендовый анализ, графические паттерны), индикаторный анализ на основе скользящих средних, плюс сигналы дивергенций и конвергенции;
4) Отслеживание волновой структуры и фрактальных моделей.
На этом я завершаю обучающий блок, посвященный Range. В следующем, ждите детальный разбор графика Хайкен Аши.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)