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Este post sólo va dirigido a un grupo de personas en particular y no al público general
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A continuación voy a escribir los detalles de un sistema de SWING trading, basado en Price Action. No es un sistema que me haya inventado yo, sino mi mentor Ferrán Font. Al no estar directamente explicado por él, lo que vais a leer es tan sólo mi interpretación, tal vez equivocada, tal vez no. En demo me dió resultados, aunque lo que importa es ver si soy capaz de replicar los resultados en una cuenta real -mi primer trade en cuenta real es el trade 3 explicado en este post-.
SEÑAL
Lo primero que necesito es una idea de especulación, para ello lo que hago es:
Mirar todos los pares contra el dólar (aud jpy chf nzd eur gbp) con el indicador RSI en H4.
Lo que quiero es encontrar una divisa que esté sobrecomprada frente al dólar y otra divisa que está sobrevendida.
Entonces lo que hago es visitar el gráfico del par formado por la divisa sobrecomprada y por la divisa sobrevendida.
-Para observar el dólar contra sí mismo lo que hago a través del dólar índex, aunque sólo tengo acceso a gráfico diario con tradingview-
En el ejemplo se encontraba JPY sobrecomprado y AUD sobrevendido en H4. A partir de ahí empieza mi análisis y ejecución.
Antes de seguir con el análisis y la ejecución, me gustaría puntualizar con la búsqueda de los estos elementos en zonas de extremos de fuerza relativa en H4 se consigue encontrar divisas que tengan momentum e intentar aprovechar el concepto de cointegración (Engle, Robert F.; Granger, Clive W. J. (1987). «Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing»).
ANÁLISIS Y EJECUCIÓN
El análisis se puede hacer perfectamente en H4, pero a mí me resulta mucho más cómodo bajar a H1 porque me permite observar mejor los patrones que busco (dobles techos/suelos, expansiones y compresiones).
1. Búsqueda de un doble techo/suelo -en el ejemplo doble suelo-:
Este patrón me indica que las instituciones necesitan cargar (ir a por la liquidez de los retail) antes de o bien seguir con su movimiento o bien girar (realmente no buscamos un giro, nos contentamos con una corrección).
2. Estructura:
Hay que casarse con algún nivel diagonal que llamamos CREEK (la línea en la arena/la línea que queremos romper). Normalmente va a tener una pendiente parecida a esta.
Los bastoncitos (elipse) las tienen que validar y tenemos que imaginar que va a ser difícil de romper, realmente en este caso estamos suponiendo que es la directriz superior de un canal bajista.
Será una de las pocas líneas que de verdad dibujaremos en nuestro gráfico, pues queremos hacer trading con la mayor simplicidad posible.
3. Trade 1 y Trade 2:
Trade 1: (el más listo de la clase): 40% de probabilidades, ratio mínimo a buscar 2:1 (realmente aquí nuestro objetivo final es un ratio mucho más elevado).
Es el trade más difícil -para mí-, pues hay que tener lectura y sangre fría para entrar totalmente contra tendencia.
En este caso tenemos fortuna y el precio nos lo pone fácil porque nos forma (en lila) un micro doble suelo con el segundo mínimo ascendente. Tras la primera vela con apertura casi en mínimos y cierre casi en máximos , puedo entrar.
Stop Loss: Por debajo del mínimo del macro doble suelo.
Breakeven: Mover a breakeven cuando el precio llegue al Creek.
TPs: Se pueden tomar parciales en el CREEK (siempre y cuando el ratio sea de 2:1, es decir, por ejemplo, nuestro Stop Loss estaba a 20 pips y el creek está en 40 o más pips). El objetivo final es siempre el punto 7 (Origen de rompimiento).
Trade 2: 40% de probabilidades, ratio mínimo a buscar 2:1.
La única otra cosa que suelo dibujar en mis gráficos son cuñas, que, realmente lo que representan son movimientos en compresión.
Si el precio llega en compresión realmente no parece que vaya a romper el CREEK. Razón de peso para tomar parciales (por supuesto ya siempre en breakeven).
El trade 2 se basa en principios de Wyckoff y de Al Brooks, el primero dice que los primeros intentos de rotura del creek fallan. El segundo dice que el 80% de los intentos de rotura de los laterales fallan. En resumen: Abrir una posición en contra de la rotura del canal/creek.
Tras la identificación de un patrón micro doble techo -en el ejemplo-, podemos entrar cortos con sell stop por debajo de cualquier vela bajista que abra cerca de sus máximos y cierre por debajo de sus mínimos.
Stop Loss: por encima del máximo del micro doble techo.
TP: Parciales o totales tras cumplir con ratio 1:2, es decir, por ejemplo si nuestro Stop Loss está a 20 pips, vamos a por 40. También podemos ir a por 3 impulsos como se explicará en el punto 4.
4. La ZETA (obligada):
Estamos en el único sitio dónde queríamos estar desde el principio.
Realmente todo lo que estamos viendo es una especulación sobre un largo que se está formando dentro de un rango de Acumulación Distribución.
Nuestro pensamiento es que si el precio quiere subir, primero tiene que cargar lo suficiente, por eso, siempre, siempre, siempre vamos a ir a por esta cuña bajista (formada por 3 impulsos que cierran el gap), que tiene como objetivo limpiar los Stops de los que hayan comprado en la subida anterior (el trade 1).
Trade 3: 40% de probabilidades. Ratio mínimo a buscar 2:1 (realmente aquí nuestro objetivo final es un ratio mucho más elevado).
Podemos entrar dónde queramos realmente, si dibujamos una cuña bajista, podemos entrar en cada toque, siempre y cuando metamos posiciones muy pequeñas, para ir cargando nuestra posición lo más abajo posible.
Stop Loss: El mismo que el trade 1, por debajo del doble suelo macro.
Breakeven: Primero de todo, hay que deshacerse/salir en breakeven de todas las posiciones que se hayan quedado colgadas en las primeras compras que se fueron en contra, y quedarnos sólo con aquellas que hemos comprado más abajo.
TPs: El mismo que el trade 1.
Nuestra expectativa en este caso es que haga un movimiento expansivo que rompa definitivamente el creek -como afortunadamente ocurre en el ejemplo-.
Si en cambio el movimiento es compresivo y testea el canal por debajo (doble/triple techo dibujado en lila), hay que salir corriendo (por suerte, como hemos calcado el plan del trade 1, así que ya estaremos como mínimo en breakeven).
6. Hemos tenido suerte y el precio ha roto el canal y lo ha testeado por la parte de arriba, validandolo de nuevo.
Para empezar, nos OLVIDAMOS del trade 3, ya lo tenemos en breakeven y tenemos el TP puesto en el Origen de Rompimiento, nos olvidamos, como si no existiera, y lo dejamos evolucionar el tiempo que haga falta.
Trade 4: 60% de probabilidades. Nuestro objetivo es ir a por el ratio 1:1. Es decir, si tenemos 40 pips de Stop Loss, vamos a por 40 pips de Top Profit.
Momento de añadir, si, por ejemplo, aún tenemos munición (por ejemplo: las posiciones que acabamos de salir en breakeven porque las habíamos comprado demasiado arriba).
Stop Loss: Por debajo del doble suelo macro.
TPs: En esta ocasión nos podemos permitir ir sólo a por el 1:1, una buena gestión sería tomar ganancias del 90% de la posición en el 1:1, poner en breakeven el 10% restante e ir a por el mismo objetivo que el trade 1 y 3.
7. El Objetivo:
Una manera conocida de concretar el target final puede ser medir el doble suelo y proyectarlo hacia arriba, como se hace en el análisis técnico clásico cuando se rompen estas figuras (o rectángulos, como es el caso final de un rango de acumulación distribución).
La otra manera es identificar el Orígen del rompimiento que desencadena todo este proceso que hemos desempaquetado. La idea principal de este concepto es que antes de seguir su tendencia principal (recuerdo que realmente nuestro objetivo es en principio tradear una corrección macro, no la de girar la tendencia), el precio vuelva para testear si aún queda liquidez en la zona de rotura macro (El conocido Last Kiss).
Antes de finalizar, decir que aún me falta establecer claras pautas de gestión de las posiciones. De momento el riesgo máximo que voy a tomar en cada trade es del 1% de la cuenta en total (ya que distribuyo los trades en posiciones pequeñas para ir tomando parciales).
El potencial mínimo de toda esta macro operación (distribuida en 4 trades) es del 7%.
Desglose macro operación:
Trade 1: Ratio mínimo 2:1 = 2%
Trade 2: Ratio mínimo 2:1 = 2%
Trade 3: Ratio mínimo 2:1 = 2%
Trade 4: Ratio mínimo 1:1 = 1%
Esto es sólo si la operación sale perfecta, pero hay diferentes variantes. Ya que sabemos que el trade 1 nos puede llevar directamente al Origen de Rompimiento. Sabemos que si andamos despistados el trade 1 en vez de salir con ganancias del 2:1 va a salir en breakeven y sólo tomaremos los beneficios del trade 2. Sabemos que el trade 1 o 2 puede que se nos hayan escapado y no los hayamos tradeado y empecemos a operar en el trade 3 y el precio nunca supera el creek y salimos en breakeven, lo que significaría que no hemos ganado ni un 0%. Y todo esto, por supuesto, en escenarios en los que descontamos que no nos toca el Stop Loss, que seguro que los habrá.
Así que el desglose es simplemente para entender el potencial de lo que se está haciendo. Estamos hablando de que operando 2 macro operaciones de esta índole al mes (es perfectamente posible tener 2 señales de estas al mes) tenemos el potencial de conseguir un 14%.
Al final están las probabilidades, que oscilan siempre entre el 40% y el 60% de probabilidades. Eso quiere decir que vamos a ganar la mitad de los trades que hemos mencionado. Así que sería realista pensar que de ese 7% de potencial mínimo, nos podemos llevar en cada macro operación un 3%. Pienso que los trades con final feliz (los trade 1 y 3 que lleguen al objetivo final), van a hacer que la rentabilidad de cada macro operación ejecutada correctamente se va a mover como mínimo por encima de un 3% de rentabilidad.
Para finalizar, algunos detalles:
No pago por datos ni por ninguna plataforma, ni por nada de nada (solamente por mi conexión a internet). Hago trading con un Bróker fiable (aunque un poco caro) "Darwinex" y con la plataforma gratuita de MetaTrader 4. Los cfds en vez del spot directo de forex me permite tener varios trades simultáneamente abiertos (en otras productos/plataformas/brókers con no puedo tener un largo de "trade 1" y abrir un corto de "trade 2" sin que se me cierre el "trade 1". En este caso los puedo combinar y tener ambos abiertos si lo deseo).
Bueno, gracias por la lectura. Con esto no quiero dar a entender que soy el más listo, ni el que ha encontrado el santo grial, ni el sistema infalible verdadero ni nada de nada. Esto es lo único que me ha ido funcionando a mí en demo y simplemente quería constatar la manera en la que me estoy aproximando a los mercados por primera vez y con dinero real, para que con el tiempo vayamos contrastando viendo qué funciona y qué no funciona.
Saludos a todos,
JLCAPO
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Este post sólo va dirigido a un grupo de personas en particular y no al público general
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A continuación voy a escribir los detalles de un sistema de SWING trading, basado en Price Action. No es un sistema que me haya inventado yo, sino mi mentor Ferrán Font. Al no estar directamente explicado por él, lo que vais a leer es tan sólo mi interpretación, tal vez equivocada, tal vez no. En demo me dió resultados, aunque lo que importa es ver si soy capaz de replicar los resultados en una cuenta real -mi primer trade en cuenta real es el trade 3 explicado en este post-.
SEÑAL
Lo primero que necesito es una idea de especulación, para ello lo que hago es:
Mirar todos los pares contra el dólar (aud jpy chf nzd eur gbp) con el indicador RSI en H4.
Lo que quiero es encontrar una divisa que esté sobrecomprada frente al dólar y otra divisa que está sobrevendida.
Entonces lo que hago es visitar el gráfico del par formado por la divisa sobrecomprada y por la divisa sobrevendida.
-Para observar el dólar contra sí mismo lo que hago a través del dólar índex, aunque sólo tengo acceso a gráfico diario con tradingview-
En el ejemplo se encontraba JPY sobrecomprado y AUD sobrevendido en H4. A partir de ahí empieza mi análisis y ejecución.
Antes de seguir con el análisis y la ejecución, me gustaría puntualizar con la búsqueda de los estos elementos en zonas de extremos de fuerza relativa en H4 se consigue encontrar divisas que tengan momentum e intentar aprovechar el concepto de cointegración (Engle, Robert F.; Granger, Clive W. J. (1987). «Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing»).
ANÁLISIS Y EJECUCIÓN
El análisis se puede hacer perfectamente en H4, pero a mí me resulta mucho más cómodo bajar a H1 porque me permite observar mejor los patrones que busco (dobles techos/suelos, expansiones y compresiones).
1. Búsqueda de un doble techo/suelo -en el ejemplo doble suelo-:
Este patrón me indica que las instituciones necesitan cargar (ir a por la liquidez de los retail) antes de o bien seguir con su movimiento o bien girar (realmente no buscamos un giro, nos contentamos con una corrección).
2. Estructura:
Hay que casarse con algún nivel diagonal que llamamos CREEK (la línea en la arena/la línea que queremos romper). Normalmente va a tener una pendiente parecida a esta.
Los bastoncitos (elipse) las tienen que validar y tenemos que imaginar que va a ser difícil de romper, realmente en este caso estamos suponiendo que es la directriz superior de un canal bajista.
Será una de las pocas líneas que de verdad dibujaremos en nuestro gráfico, pues queremos hacer trading con la mayor simplicidad posible.
3. Trade 1 y Trade 2:
Trade 1: (el más listo de la clase): 40% de probabilidades, ratio mínimo a buscar 2:1 (realmente aquí nuestro objetivo final es un ratio mucho más elevado).
Es el trade más difícil -para mí-, pues hay que tener lectura y sangre fría para entrar totalmente contra tendencia.
En este caso tenemos fortuna y el precio nos lo pone fácil porque nos forma (en lila) un micro doble suelo con el segundo mínimo ascendente. Tras la primera vela con apertura casi en mínimos y cierre casi en máximos , puedo entrar.
Stop Loss: Por debajo del mínimo del macro doble suelo.
Breakeven: Mover a breakeven cuando el precio llegue al Creek.
TPs: Se pueden tomar parciales en el CREEK (siempre y cuando el ratio sea de 2:1, es decir, por ejemplo, nuestro Stop Loss estaba a 20 pips y el creek está en 40 o más pips). El objetivo final es siempre el punto 7 (Origen de rompimiento).
Trade 2: 40% de probabilidades, ratio mínimo a buscar 2:1.
La única otra cosa que suelo dibujar en mis gráficos son cuñas, que, realmente lo que representan son movimientos en compresión.
Si el precio llega en compresión realmente no parece que vaya a romper el CREEK. Razón de peso para tomar parciales (por supuesto ya siempre en breakeven).
El trade 2 se basa en principios de Wyckoff y de Al Brooks, el primero dice que los primeros intentos de rotura del creek fallan. El segundo dice que el 80% de los intentos de rotura de los laterales fallan. En resumen: Abrir una posición en contra de la rotura del canal/creek.
Tras la identificación de un patrón micro doble techo -en el ejemplo-, podemos entrar cortos con sell stop por debajo de cualquier vela bajista que abra cerca de sus máximos y cierre por debajo de sus mínimos.
Stop Loss: por encima del máximo del micro doble techo.
TP: Parciales o totales tras cumplir con ratio 1:2, es decir, por ejemplo si nuestro Stop Loss está a 20 pips, vamos a por 40. También podemos ir a por 3 impulsos como se explicará en el punto 4.
4. La ZETA (obligada):
Estamos en el único sitio dónde queríamos estar desde el principio.
Realmente todo lo que estamos viendo es una especulación sobre un largo que se está formando dentro de un rango de Acumulación Distribución.
Nuestro pensamiento es que si el precio quiere subir, primero tiene que cargar lo suficiente, por eso, siempre, siempre, siempre vamos a ir a por esta cuña bajista (formada por 3 impulsos que cierran el gap), que tiene como objetivo limpiar los Stops de los que hayan comprado en la subida anterior (el trade 1).
Trade 3: 40% de probabilidades. Ratio mínimo a buscar 2:1 (realmente aquí nuestro objetivo final es un ratio mucho más elevado).
Podemos entrar dónde queramos realmente, si dibujamos una cuña bajista, podemos entrar en cada toque, siempre y cuando metamos posiciones muy pequeñas, para ir cargando nuestra posición lo más abajo posible.
Stop Loss: El mismo que el trade 1, por debajo del doble suelo macro.
Breakeven: Primero de todo, hay que deshacerse/salir en breakeven de todas las posiciones que se hayan quedado colgadas en las primeras compras que se fueron en contra, y quedarnos sólo con aquellas que hemos comprado más abajo.
TPs: El mismo que el trade 1.
Nuestra expectativa en este caso es que haga un movimiento expansivo que rompa definitivamente el creek -como afortunadamente ocurre en el ejemplo-.
Si en cambio el movimiento es compresivo y testea el canal por debajo (doble/triple techo dibujado en lila), hay que salir corriendo (por suerte, como hemos calcado el plan del trade 1, así que ya estaremos como mínimo en breakeven).
6. Hemos tenido suerte y el precio ha roto el canal y lo ha testeado por la parte de arriba, validandolo de nuevo.
Para empezar, nos OLVIDAMOS del trade 3, ya lo tenemos en breakeven y tenemos el TP puesto en el Origen de Rompimiento, nos olvidamos, como si no existiera, y lo dejamos evolucionar el tiempo que haga falta.
Trade 4: 60% de probabilidades. Nuestro objetivo es ir a por el ratio 1:1. Es decir, si tenemos 40 pips de Stop Loss, vamos a por 40 pips de Top Profit.
Momento de añadir, si, por ejemplo, aún tenemos munición (por ejemplo: las posiciones que acabamos de salir en breakeven porque las habíamos comprado demasiado arriba).
Stop Loss: Por debajo del doble suelo macro.
TPs: En esta ocasión nos podemos permitir ir sólo a por el 1:1, una buena gestión sería tomar ganancias del 90% de la posición en el 1:1, poner en breakeven el 10% restante e ir a por el mismo objetivo que el trade 1 y 3.
7. El Objetivo:
Una manera conocida de concretar el target final puede ser medir el doble suelo y proyectarlo hacia arriba, como se hace en el análisis técnico clásico cuando se rompen estas figuras (o rectángulos, como es el caso final de un rango de acumulación distribución).
La otra manera es identificar el Orígen del rompimiento que desencadena todo este proceso que hemos desempaquetado. La idea principal de este concepto es que antes de seguir su tendencia principal (recuerdo que realmente nuestro objetivo es en principio tradear una corrección macro, no la de girar la tendencia), el precio vuelva para testear si aún queda liquidez en la zona de rotura macro (El conocido Last Kiss).
Antes de finalizar, decir que aún me falta establecer claras pautas de gestión de las posiciones. De momento el riesgo máximo que voy a tomar en cada trade es del 1% de la cuenta en total (ya que distribuyo los trades en posiciones pequeñas para ir tomando parciales).
El potencial mínimo de toda esta macro operación (distribuida en 4 trades) es del 7%.
Desglose macro operación:
Trade 1: Ratio mínimo 2:1 = 2%
Trade 2: Ratio mínimo 2:1 = 2%
Trade 3: Ratio mínimo 2:1 = 2%
Trade 4: Ratio mínimo 1:1 = 1%
Esto es sólo si la operación sale perfecta, pero hay diferentes variantes. Ya que sabemos que el trade 1 nos puede llevar directamente al Origen de Rompimiento. Sabemos que si andamos despistados el trade 1 en vez de salir con ganancias del 2:1 va a salir en breakeven y sólo tomaremos los beneficios del trade 2. Sabemos que el trade 1 o 2 puede que se nos hayan escapado y no los hayamos tradeado y empecemos a operar en el trade 3 y el precio nunca supera el creek y salimos en breakeven, lo que significaría que no hemos ganado ni un 0%. Y todo esto, por supuesto, en escenarios en los que descontamos que no nos toca el Stop Loss, que seguro que los habrá.
Así que el desglose es simplemente para entender el potencial de lo que se está haciendo. Estamos hablando de que operando 2 macro operaciones de esta índole al mes (es perfectamente posible tener 2 señales de estas al mes) tenemos el potencial de conseguir un 14%.
Al final están las probabilidades, que oscilan siempre entre el 40% y el 60% de probabilidades. Eso quiere decir que vamos a ganar la mitad de los trades que hemos mencionado. Así que sería realista pensar que de ese 7% de potencial mínimo, nos podemos llevar en cada macro operación un 3%. Pienso que los trades con final feliz (los trade 1 y 3 que lleguen al objetivo final), van a hacer que la rentabilidad de cada macro operación ejecutada correctamente se va a mover como mínimo por encima de un 3% de rentabilidad.
Para finalizar, algunos detalles:
No pago por datos ni por ninguna plataforma, ni por nada de nada (solamente por mi conexión a internet). Hago trading con un Bróker fiable (aunque un poco caro) "Darwinex" y con la plataforma gratuita de MetaTrader 4. Los cfds en vez del spot directo de forex me permite tener varios trades simultáneamente abiertos (en otras productos/plataformas/brókers con no puedo tener un largo de "trade 1" y abrir un corto de "trade 2" sin que se me cierre el "trade 1". En este caso los puedo combinar y tener ambos abiertos si lo deseo).
Bueno, gracias por la lectura. Con esto no quiero dar a entender que soy el más listo, ni el que ha encontrado el santo grial, ni el sistema infalible verdadero ni nada de nada. Esto es lo único que me ha ido funcionando a mí en demo y simplemente quería constatar la manera en la que me estoy aproximando a los mercados por primera vez y con dinero real, para que con el tiempo vayamos contrastando viendo qué funciona y qué no funciona.
Saludos a todos,
JLCAPO