Resumen de resultados: Ratio Sortino

El ratio de Sortino es una variación del ratio de Sharpe. A diferencia del ratio de Sharpe, se calcula utilizando la desviación típica del riesgo a la baja, en lugar de la del riesgo total (al alza + a la baja). Debido a esto, se cree que ofrece una mejor visión del rendimiento ajustado al riesgo de una cartera, ya que la volatilidad positiva se considera un beneficio.

La fórmula del ratio Sortino es SR = (MR - RFR) / DD, donde MR es la rentabilidad media de un periodo mensual, y RFR es la tasa de rentabilidad libre de riesgo (por defecto, el 2 % anual. Puede modificarse con el parámetro «risk_free_rate» de la función «strategy()»). DD es la desviación a la baja de los rendimientos = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N), donde Xi - rendimiento ith, N - número total de rendimientos, T - rendimiento objetivo.