¿Por qué no coinciden los datos del modo normal y del Backtesting profundo?

La elección del intervalo de tiempo añade un parámetro de entrada adicional para el cálculo de la estrategia. Debido a esto, los resultados del cálculo pueden cambiar. 

En el modo normal, el cálculo se basa en las barras cargadas en el gráfico (el número máximo de barras intradía depende del plan de suscripción de TradingView). En el modo Backtesting profundo, utiliza las barras que caen dentro del periodo de tiempo que ha elegido para el cálculo. Siga este enlace para obtener más información sobre la extensión de los datos históricos disponibles para el Backtesting profundo.

Cuando se utiliza el Backtesting Profundo, los cálculos de los scripts comenzarán normalmente en un punto anterior que con el backtesting normal. Dado que algunos cálculos, como el EMA o el RMA, dependen del punto en el que comienzan a calcularse, sus valores diferirán en las barras del gráfico, por lo que las operaciones que aparezcan en el gráfico, calculadas con el backtesting regular, no siempre aparecerán en los mismos lugares que las operaciones calculadas con el Backtesting Profundo. Lo mismo ocurre cuando se utiliza un rango de fechas personalizado para el Backtesting Profundo, incluso cuando ese rango abarca barras del gráfico. Esto se debe al hecho de que en el Backtesting Profundo, los cálculos de los scripts comenzarán al principio del intervalo de fechas, mientras que los cálculos del backtesting regular siempre comienzan en la primera barra del gráfico.