Transformación de Fisher

Definición

La Transformación de Fisher es un indicador técnico que convierte el precio en una distribución normal gaussiana y señala cuándo los precios se mueven de forma significativa tomando como referencia los datos de precios recientes. La información proporcionada por la Transformación de Fisher puede ayudar a identificar reversiones o grandes cambios en los precios de los activos. En última instancia, este indicador puede utilizarse para determinar tendencias y subrayar los movimientos clave de los precios dentro de dichas tendencias.

Historia

La Transformación de Fisher fue desarrollada e introducida por primera vez por J.F. Ehlers para actuar como un indicador de análisis técnico que detecta las grandes reversiones de los precios.

Cálculos

La fórmula de la Transformación de Fisher es la siguiente:

Transformación de Fisher = ½ * ln(1 + X / 1 - X)

Definición:

ln= logaritmo natural

X= tla transformación del precio de -1 a 1

Para calcular la Transformación de Fisher, elija primero el periodo retrospectivo que desea examinar (por ejemplo, nueve periodos). Este será el número de periodos al que se aplicará el indicador.
Una vez seleccionado el periodo, siga adelante y convierta los precios de los periodos en valores entre -1 y +1. No olvide introducir para Xy completar todos los cálculos dentro de los corchetes de la fórmula.
A continuación, multiplique sus resultados por el logaritmo natural.
Con este nuevo resultado, multiplique por 0,5.
Repita el proceso de cálculo a medida que concluya cada periodo y convierta el precio más reciente en un valor entre -1 y +1 (basándose en los periodos más recientes). Ahora ya está todo listo.
Para terminar, sume/reste los valores calculados a su valor calculado anterior. Ahora ya está todo listo.

Conclusiones

Los puntos de inflexión se vuelven mucho más claros con el uso de la Transformación de Fisher y su capacidad para seguir los precios de los activos. Además, mientras que algunos traders optan por buscar lecturas más dramáticas que señalen las reversiones de los precios, otros pueden encontrar más beneficioso seguir los cambios direccionales de la Transformación de Fisher. Aunque la Transformación de Fisher suele aplicarse a los precios de los activos, también puede aplicarse a otros indicadores.

Qué tener en cuenta

Como se mencionó en la sección Definición, la Transformación de Fisher es un indicador técnico que convierte el precio a una distribución normal de Gauss, a menudo incluyendo datos que no suelen tener una distribución normal (es decir, los precios del mercado). Esto hace que los datos se presenten como más uniformes, con cambios menos extremos para determinar las verdaderas reversiones de los precios en el mercado.

Este indicador técnico es lo que algunos llamarían "no limitado" y, por lo tanto, es posible que se produzcan extremos a largo plazo. La base de lo que constituye un extremo viene determinada por las lecturas históricas del activo con el que se está trabajando. Los valores de lectura difieren en función del activo que esté analizando. Las lecturas del activo son importantes porque tienen el potencial de señalar una reversión, que puede ser confirmada o negada por los cambios direccionales de la Transformación de Fisher.

La Transformación de Fisher tendrá a menudo una línea de señal adjunta. Es esencialmente la media móvil del valor de la Transformación de Fisher y se mueve más lentamente que la línea del indicador tradicional. Se suele utilizar cuando la Transformación de Fisher se mueve a través de la línea de activación.

Muchos traders optan por utilizar la Transformación de Fisher con otros indicadores que trazan específicamente análisis de tendencias. Esto se debe a que la Transformación de Fisher envía muchas señales de trading diferentes, algunas de las cuales no son rentables en absoluto. Al emparejarlo con otros indicadores, los traders obtienen una imagen más completa sobre cuándo reconocer y actuar en función de las señales de compra y venta.

Hay que tener en cuenta que el indicador Transformación de Fisher no debe confundirse con las Bandas de Bollinger. Pueden parecer diferentes en un gráfico, pero ambos se basan en la distribución de los precios de los activos y a menudo pueden confundirse. Una forma de diferenciarlos fácilmente es recordar que la Transformación de Fisher aparece en un gráfico de precios como un indicador independiente, mientras que las Bandas de Bollinger se superponen de forma distintiva sobre el precio.

Limitaciones

Como se mencionó en la sección Qué tener en cuenta, la Transformación de Fisher a menudo puede enviar muchas señales de trading, causando un poco de congestión cuando todo lo que está tratando de hacer es que las reversiones y los cambios extremos en el precio sean más fáciles de identificar para los traders. Esto puede convertirse en todo un problema, por lo que es muy recomendable emparejarlo con otro indicador.

Resumen

La Transformación de Fisher es un indicador que convierte el precio en una distribución normal de Gauss y alerta a los traders del movimiento del precio y de los cambios de tendencia haciendo referencia a los datos de precios recientes. La información que proporciona el indicador puede ayudar a los traders a determinar cuándo es el momento adecuado para comprar y vender, basándose en reversiones o grandes cambios en el precio de los activos. La Transformación de Fisher se combina mejor con otros indicadores de análisis de tendencias para ayudar a identificar las tendencias de los precios y destacar los movimientos clave de los precios de un activo dentro del mercado.