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Índice direccional medio (ADX)

Definición

El Índice direccional medio (ADX) es un indicador específico utilizado por los analistas técnicos y traders para determinar la fuerza de una tendencia. La tendencia puede ser alcista o bajista, lo que se muestra mediante dos indicadores que suelen acompañar al ADX, el indicador direccional positivo, comúnmente conocido como +DI, y el indicador direccional negativo, también conocido como -DI. Por este motivo, el Índice direccional medio se presenta con tres líneas separadas, que simbolizan cada indicador. Cada línea se utiliza para ayudar a evaluar una operación y si debe tomarse en largo o en corto, si es que debe tomarse. El indicador ADX en TradingView no muestra las líneas +DI y -DI por sí mismo, pero puede utilizar el indicador del índice de movimiento direccional (DMI) para ver las tres al mismo tiempo.

Historia 

El Índice direccional medio fue diseñado inicialmente por Welles Wilder para gráficos diarios de materias primas, pero luego fue modificado para que pudiera utilizarse en otros mercados y para diversos intervalos de tiempo. Estas modificaciones permitieron que el ADX se convirtiera en lo que es hoy: un indicador para seguir la fuerza de las tendencias del mercado y analizar dichas tendencias con la ayuda de indicadores direccionales adicionales.

Cálculos

Debido al hecho de que el Índice direccional medio incluye múltiples líneas, el indicador requiere una secuencia de cálculos, que se exponen a continuación. 

  1. Empiece calculando el +DM, el -DM y el Rango Verdadero (TR) para cada periodo que esté analizando. Tenga en cuenta:
    1. +DM = Máximo actual - Máximo anterior
    2. -DM = Mínimo anterior - Mínimo actual
  2. Puede utilizar +DM cuando el Máximo actual - Máximo anterior > Mínimo anterior - Mínimo actual.
  3. Utilice -DM cuando el Mínimo anterior - Mínimo actual > Máximo actual - Máximo anterior.
  4. El TR es el mayor de los siguientes valores: Máximo actual - Mínimo actual, Máximo actual - Cierre anterior o Mínimo actual - Cierre anterior.
  5. Siga adelante y suavice sus medias de periodo de +DM, -DM y TR. A continuación, inserte los valores -DM y +DM para calcular las medias suavizadas de los mismos.
  6. Primer xTR = Suma de las primeras x lecturas de TR (x = número de...)
  7. Valor xTR siguiente = Primer xTR - (xTR anterior/14) + TR actual
  8. A continuación, divida el valor +DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener su valor +DI. Multiplique este valor por 100.
  9. Divida el valor -DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener su valor -DI. Multiplique este valor por 100.
  10. La fórmula para el Índice de movimiento direccional (DX) es +DI menos -DI, luego dividido por la suma de +DI y -DI (todos estos son valores absolutos). Multiplique este valor por 100.
  11. Para obtener el ADX, tendrá que seguir calculando los valores DX durante x periodos. Suavice los resultados de los periodos para obtener su valor ADX.
  12. Primero ADX = la suma de x periodos de DX / x
  13. Por último, ADX = ((ADX anterior * 13) + DX actual) / x

Conclusiones y en qué fijarse

El Índice direccional medio (ADX), así como los Indicadores direccionales negativos (-DI) / positivos (+DI), son indicadores de impulso y ayudan a los inversores a determinar la fuerza de una tendencia y la dirección de la tendencia... 

El Índice direccional medio proyecta el precio del mercado y se observa claramente cuando los precios suben (cuando +DI está por encima de -DI), y cuando los precios bajan (cuando -DI está por encima de +DI). Cuando hay cruces entre las líneas +DI y -DI, puede significar señales potenciales de trading, ya que surge un mercado bajista o alcista.

Una tendencia muestra la mayor fuerza cuando el Índice direccional medio se sitúa por encima de 25 (señal potencial de compra), y una tendencia es débil o el precio se considera sin tendencia si el ADX se sitúa por debajo de 20, según el creador del concepto, Wilder. Pensamiento, si el ADX está por debajo de 20, puede que no sea el momento más idóneo para entrar en una operación.

Si el mercado se presenta como no seguidor de una tendencia concreta, esto no significa que el precio no se esté moviendo, sino que podría estar realizando un cambio o que la dirección no está presente en ese momento. 

Limitaciones

Los cruces entre las líneas de los indicadores pueden producirse con bastante frecuencia. En el caso de que esto ocurra con demasiada frecuencia, lo más probable es que haya confusión entre los traders y el potencial de pérdida de dinero puede ser elevado. Estos momentos en cuestión se conocen como "señales falsas" y son más frecuentes cuando el ADX se calcula por debajo de 25. 

El Índice direccional medio debe combinarse con otros indicadores que examinen el precio y con otros que puedan ayudar a filtrar las señales y a controlar el riesgo para sacar el máximo partido de la herramienta. Como la mayoría de los indicadores, funciona mejor cuando se combina con procesadores de datos que funcionen bien y otras herramientas analíticas.

Resumen

En definitiva, el Índice direccional medio es una gran herramienta para el análisis técnico y para determinar la fuerza de una tendencia, ya sea alcista o bajista. Emparéjelo con otros indicadores para analizar tendencias y averiguar cuándo es un buen momento para realizar una operación, dada la situación del mercado.