OPEN-SOURCE SCRIPT
Actualizado Risk adjusted returns data (volatility optimised)
RAR - risk adjusted returns. This methodology could be helpful in portfolio creation and position size risk management. We can set our own preference of risk tolerance via the X variable which is the exponent of volatility in our calculations. This gives an unlimited set of example portfolios on a given time-frame that can be sorted from return oriented to volatility reduction oriented as X increases. RARs are to be compared against eachother.
Notas de prensa
Added the middle line. If RAR is above it it means positive returns; below it negative returns.Updated the chart
Script de código abierto
Fiel al espíritu de TradingView, el creador de este script lo ha convertido en código abierto, para que los traders puedan revisar y verificar su funcionalidad. ¡Enhorabuena al autor! Aunque puede utilizarlo de forma gratuita, recuerde que la republicación del código está sujeta a nuestras Normas internas.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
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