Portfolio Metrics = α(Jensen's), β, CAPM(Ra), Sharpe, Treynor: Indicador de luminaryfi

volatility trendanalysis risk alpha beta jensensalpha sharpe treynor stdev capm expectedreturn

Portfolio Metrics...

Standard Deviation

Jensen's Alpha

Beta

Expected Return (CAPM, Ra)

Sharpe Ratio

Treynor Ratio

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