Empiece

1-VIX

Rebote Estacional en VIX coincidiendo con S&P500El VIX está en el entorno de los 14, nivel de baja volatilidad que suele ser propicio para la renta variable. Sin embargo, los picos y suelos del VIX suelen coincidir con suelos y techos en el S&P500. Por lo tanto, la cuestión es saber si el VIX se va a girar al alza, lo que supondría un giro a la baja de las Bolsas. Para ello nos fijamos en la estacionalidad tanto del S&P500 como el VIX, y apreciamos que el VIX estaría a punto de rebotar, coincidiendo con un giro a la baja cercano en el S&P500. El VIX comienza un periodo estacional alcista que coincide exactamente con un periodo estacional bajista en el S&P500. Teniendo en cuenta que ambos, generalmente, se mueven en sentido contrario. Este rebote en VIX vendría secundado por un recorte en el S&P500.
CBOE:VX1!Largo
por eevalde51
Análisis euro dolar para la siguiente semana El par euro dólar está en una fase correctiva en gráficos de 45 minutos, y se acerca a una zona interesante de soporte de una estructura alcista en gráficos de 4 horas, esa zona puede actuar en el corto plazo a favor de los compradores, pero no ir a buscar los máximos de este año, ya que la inflación sigue estando muy alta en Estados Unidos, y si quizás nos sorprende a la baja en junio sería un coctel interesante para ahora si ir a buscar los máximos de este año en eurodólar. El límite de deuda lo más probable es que se aumente, y se lleguen a puros acuerdos programáticos entre republicanos y demócratas, tratando de llevar a los medios de recortar gasto social, ya que eso podría seguir presionando la inflación, en los próximos días de estar esa probabilidad de aprobarse ese límite de deuda en estados unidos, le daría un poco más de validez a este análisis 
por juliansb32
VIX (volatility index) en la previa de una semana a puro balanceEl principal índice de volatilidad, el VIX, sumo otra semana decepcionante para los bulls ( de este índice, claro esta ), algo que se ve claramente en la grafica adjunta ya que tras alcanzar ( y respetar ) en reiteradas ocasiones la linea tendencial declinante que se detalla, ha sucumbido sin mas, cayendo pesadamente, a tal punto que se mantiene por debajo del soporte extremo dinámico ( en terminos base cierre )la linea tendencial que se originara en su ultimo gran mínimo que data del año 2017 y rápidamente ha ido en la busqueda de los valores mínimos del año 2022. Sin embargo mientras dicha zona se mantenga ( como al cierre de la semana ) aun habrá chances de reacción por parte de los bulls. Adjunto además un curioso parecido con una instancia ocurrida hace unos 15 años atrás, dado además las líneas de soporte y resistencia ( de uno y otro, detallado en rectángulos ) coinciden … ( a tenerlo en cuenta pues).
TVC:VIX
por charliesupph
La construcción de un Mercado alcistaLos mercados de renta variable ascendieron en los primeros días de abril hasta sus máximos de principios de marzo, antes de sufrir algunas tomas de beneficios, tranquilizados por la solidez del sector financiero y el ligero descenso de la inflación a ambos lados del Atlántico. La tendencia se vio debilitada por las malas estadísticas estadounidenses, que reavivaron los temores de recesión. Antes de la publicación del informe mensual sobre el empleo en EE.UU. y la prolongación del fin de semana de Pascua, la cautela parecía estar a la orden del día. Entendemos como importante tener en cuenta las siguientes claves para situarnos en el contexto de Mercado de cara a las próximas semanas de este mes de abril. - La estacionalidad es históricamente muy buena en este mes, siendo uno de los mejores meses del año para los mercados de renta variable. - Si bien el Russell 2000 (índice de compañías de pequeña capitalización) se sitúa por debajo de su media de 30 semanas, no se han perdido niveles clave que desestabilizarían la estructura alcista de largo plazo que poco a poco los toros están construyendo. Perder los mínimos de octubre del pasado año 2022 sería una muy mala señal. Por otra parte, una ruptura más allá de los máximos de finales de enero sería una excelente noticia para el mercado de renta variable. - El VIX (índice de Volatilidad) está en las últimas semanas presionando con decisión el importante soporte en los 18 puntos zonales. Este soporte ha servido para lanzar de nuevo al VIX al alza en 5 ocasiones desde finales de 2021 hasta la fecha. Por lo cual, una ruptura a la baja de este nivel hasta zonas de 10 sería muy importante para terminar de construir un ciclo alcista en los Mercados de cierta fortaleza. Más allá de todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas con las crisis bancarias focalizadas en el SVB y en Credit Suisse el Mercado ha seguido construyendo una estructura alcista de medio-largo plazo, tal y como comentábamos en el último comentario mensual sobre el Mercado. Se van formando diferentes fases 1 en los sectores que más sufrieron en 2022, el Dólar índex poco a poco va perdiendo fuerza y, según parece, la rentabilidad de los bonos americanos poco a poco va perdiendo fuerza. De hecho, en el Nasdaq se están formando importantes señales de cambio de tendencia como son, entre otras, la superación de la media de 30 y 200 semanas, la entrada en fuerza en el RSC Mansfield y el cruce del macd (en temporalidad semanal) por encima de 0. La superación de los 12.960 puntos en el Nasdaq fue un primer paso, pero esperamos a la superación de los máximos de agosto del pasado año 2022 para empezar a comprar de forma más agresiva en tecnología. Estamos siguiendo muy de cerca la situación del SOXX de Semiconductores, a día de hoy es uno de los subsectores con mejor situación técnica. En general, esperamos una cierta convergencia entre los principales índices americanos en su superación de los máximos de agosto del pasado año para aumentar de forma decidida nuestra exposición al Mercado americano. (Diferente situación encontramos en el Mercado de acciones europeo donde la mayoría de índices, excepto el SMI Suizo, están en un muy buen estado de forma.) Asi pues, como conclusión, quédense con que el Mercado poco a poco va construyendo un importante ciclo alcista que deberá confirmarse tras la superación al alza de los máximos de agosto del año pasado y que, esta superación, deberá producirse por lo menos en el Dow Jones Industrial, Nasdaq, SP500 y SOXX de Semiconductores. Además, el VIX deberá perder la zona de 18 puntos y la rentabilidad de los bonos empezar a mirar hacia el sur. Si estas circunstancias, que hasta no hace tanto parecían difíciles de cumplirse, se acaban cumpliendo, daremos por iniciado un nuevo ciclo alcista en el Mercado. Por supuesto, deberemos tener la mente abierta ante posibles escenarios bajistas si las cosas empiezan a deteriorase.
NASDAQ:NDXLargo
por BSI-Analysis
2
VIX, agarrense de las manos!El famoso "indicador del miedo" tuvo una semana rabiosa, y si bien dejó una larga mecha, parece llevar a mal destino.. Semana complicada para los mercados en general, con muchísimo ruido en el sector financiero a partir de la caída de instituciones importantes. Luego de algunos meses de letargo, el indicador se disparó, para superar "fácil" la primer referencia que eran los 21, como así también la más importante que son los 24, llegando en el día de hoy a rozar 29 y recortando con fuerza, pero cerrando levemente sobre el valor crítico, referencia estática de los últimos años que coincide hoy con la media de 200 ruedas. A nivel comportamiento el panorama es claro, si se mete el mismo lunes debajo de 24, esto quedará en un amague, que deberá confirmarse paralelamente con la vuelta de el SP500 sobre 3930 puntos para volver sorbe la tendencial bajista, algo que parece lejano viendo la fuerza de la caída de las últimas ruedas. Refiriéndonos estrictamente al VIX, debajo de 24 desactiva las alarmas y cayendo de 23 volvería a 21. Pero en caso de sostenerse sobre la mencionada referencia, debería al menos volver rápido a los 29 pico de hoy, mientras que en la zona de 32/33 rompería un patrón de picos descendentes que se generaron durante la caída del año pasado; y en caso de romper 37/8, espero caos y sangre en el mercado, sin perder de vista que sobre 45 podría disparar al pico del covid en 80 (alejar zoom), escenario que hoy parece muy fantasioso porque implicaría una dinámica bajista para los índices tremenda, como la vivida en marzo 2020.
TVC:VIXLargo
por PabloBachur
3
Ha llegado la hora de probar la fortaleza de los TorosVamos a entrar en la última semana de febrero con un Mercado que, en líneas generales, se ha comportado de forma esperada, por decirlo de alguna manera. En nuestro último análisis mensual planteábamos la idea de una corrección que, por el momento, se está produciendo. En estos momentos, los máximos de agosto de pasado año 2022 en los índices americanos sigue siendo nuestra referencia para comprar: no ampliaremos nuestra exposición al Mercado mientras no se superen los 15.900 puntos en el NYSE y los 4300 puntos del SP500. SP:SPX Si bien es cierto que diferentes referencias bursátiles en USA han conseguido batir este nivel, como por ejemplo el Dow Jones de transportes (incluso el SOXX de semiconductores pareció realizar un intento serio hace 3 semanas), entendemos que esperar una correlación entre los principales índices de USA a la hora de superar este nivel puede darnos mayor seguridad. No tenemos prisa por comprar. NASDAQ:SOXX Incluso podemos plantear la idea, especialmente si se pierde la media de 30 semanas ponderada, de un nuevo reteteo de la zona de mínimos anuales del pasado año 2022. Es decir, sobre los 3580 puntos en el SP500. Las ganancias se presentan en Europa, donde vemos bastantes nuevos altos en los principales índices a excepción del SMI Suizo. Incluso el IBEX35 en su versión Total Return se encuentra cerca de máximos históricos. Misma situación en el FTSE100 Británico. BME:IJ No cabe duda de que Europa sigue siendo más fuerte que Estados Unidos, el ratio entre ambos lados del atlántico nos muestra una clara fortaleza a favor del viejo continente. El VIX abandonó su rango lateral sobre el que rompió tras varias semanas se indecisión. Una subida continuada del VIX más allá de los 24 puntos nos dejaría con un mal sabor de boca de cara a plantear una subida generalizada en los índices americanos. Incluso las cosas podrían contagiarse en Europa si el VDAX actúa de igual manera. Sin embargo, es importante no anticiparse a lo que pueda suceder y sobretodo tener la mente abierta a posibles escenarios tanto correctivos como de seguimiento de la tendencia actual. CBOE:VIX Acabamos este comentario mensual con 4 cosas que merece la pena comentar: 1) La última encuesta de gestores de fondos de BofA muestra que la mayoría de los inversores profesionales todavía ven el rebote actual como un repunte del mercado bajista: parece buena señal para la continuidad de la subida. 2) Nos preocupa el comportamiento del bono americano a 10 y 30 años. Su rentabilidad ya roza el 4% y eso no parece bueno para los alcistas. TVC:US10Y 3) Por cierto, a bajada del precio del Gas Natural en el mercado USA en lo que va de 2023 ya es del -50%. CURRENCYCOM:NATURALGAS 4) Los estrategas de JPMorgan recordaron durante el fin de semana pasado que, históricamente, las Bolsas no tocan suelo antes de que la Reserva Federal haya dejado de subir los tipos de interés. ¡Nos leemos!
TVC:NYA
por BSI-Analysis
El Vix confirma hipótesis de trabajoFinalmente durante la jornada de ayer se vio plasmado la hipótesis trazada prácticamente en cada reporte de este índice de 30 / 40 días a la fecha: ( ver ideas anteriores ) y por lo tanto y después de mucho tiempo ha podido: 1, quedar en terminos base cierre por encima de la sma de 50; 2, al unísono, superar( de momento dejando un gap ) los 21.75, que en este caso representan la linea de cuello de un potencial hch invertido. De manera tal que ahora esa ultima cota queda como el 1er soporte a monitorear en caso de pullbacks. Mientras eso se mantenga, este índice aun podrá ir por mas, tal se detalla en la figura adjunta.
TVC:VIX
por charliesupph
La tierra media es un lugar hermoso pero pelifgroso.Imaginemos que el mercado bursátil es como el reino de la Tierra Media, en el que hay períodos de paz y prosperidad, así como momentos de lucha y conflicto. En el primer momento, el mercado bursátil alcanza su cúspide, al igual que el reinado de Gondor alcanza su máximo esplendor. Los inversores están confiados y la economía está floreciendo, al igual que en Gondor bajo el reinado de los grandes reyes. Sin embargo, esta cúspide no dura para siempre, y pronto surgen las primeras señales del mal. En el segundo momento, el miedo, la avaricia y la fe comienzan a corromper el mercado, al igual que el mal se extiende por la Tierra Media. La confianza de los inversores se desvanece, y comienzan a tomar decisiones imprudentes en un intento por proteger sus inversiones. Como en la Tierra Media, algunos inversores se vuelven hacia la avaricia, mientras que otros mantienen su fe y esperanza en el mercado. En el tercer momento, la capitulación, el mercado parece estar recuperándose, con noticias positivas y una calma relativa. Sin embargo, este momento de esperanza es rápidamente eclipsado por el aumento de la incertidumbre y la caída del mercado, al igual que las victorias de Sauron sobre las fuerzas del bien. En este momento, la última llama de esperanza comienza a desvanecerse, y los inversores se preparan para lo peor. Sin embargo, al igual que en la Tierra Media, siempre hay una oportunidad para la resistencia. Los inversores sabios pueden unirse y trabajar juntos para proteger sus inversiones y mantener la fe y la esperanza en el mercado a largo plazo. A medida que la lucha continúa, la resistencia comienza a ganar terreno, y eventualmente, el mercado se recupera y se fortalece. En resumen, esta analogía representa los tres momentos clave del mercado bursátil: la cúspide, las primeras señales del mal y la capitulación. Al igual que en la Tierra Media, los inversores enfrentan un conflicto interno y externo mientras luchan contra la avaricia, la corrupción y la incertidumbre. Sin embargo, con la resistencia y la unidad, hay esperanza de recuperación y éxito a largo plazo.
TVC:SPX
por lajimenezcha003
VIX ( volatility index ) quiebra su 1era gran resistenciaHace unos 10 días atrás señalaba que este particular índice alcanzaba e intentaba superar ( sin éxito en aquella instancia ) la tendencial declinante desde el ultimo máximo ( ver ideas relacionadas ). Pues bien luego de algún intento mas, que hasta incluyo un retesteo de la propia zona de soporte detallada, el mismo pudo reaccionar, pudiendo finalmente hace tan solo un par de jornadas atrás superar la linea de resistencia mencionada. Es crucial pues para los bulls en este índice que ante eventuales pullbacks la misma los pueda contener. Nota: la potencial divergencia apuntada en el informe previo, ha sido activada, siendo este otro elemento que lo ha impulsado en el ultimo par de ruedas, incluyendo el arranque del día de hoy a esta hora de la mañana ( pre mercado, 9.50 am )
TVC:VIX
por charliesupph
Insiders y la decisión del SP500: Un respiro o tentación bajistaLos índices de USA dudan de los decididos objetivos de la Reserva Federal de mantener varios aumentos en las tasas de interés. Parte de esto se debe a que desde el verano, están escépticos acerca de esta postura, y en parte debido a que la FED les ha informado que la deflación ha comenzado. Desde la última vez que nos leíamos por aquí, en este análisis mensual, las Bolsas han disfrutado de un extraordinario ciclo alcista. El NYSE empezó 2023 con un 37% de valores sobre su media de 200 semanas y a día de hoy un 65% de valores se sitúan por encima de ese nivel. Por cierto, los insiders han aprovechado para vender mucho a lo largo del rally. Parece como si, de alguna forma, estuvieran aprovechándose del comportamiento irracional del Mercado (especialmente en algunos momentos de las últimas semanas) para deshacerse de parte de sus acciones. La lógica nos hace pensar que si los insiders venden, probablemente sea porque saben algo que el inversor minorista desconoce. Por ejemplo, la empresa puede ser más débil de lo que el Mercado valora en la actualidad, lo que generalmente suele traducirse en la llegada de tiempos difíciles para la compañía. Recordemos que los insiders son personas internas a una determinada compañía que tienen acceso a información de carácter no-pública. Sin embargo, los insiders tienen la obligación legal de anunciar estas ventas/compras. Es importante tener muy presente que todas estas elucubraciones no deben influir en nuestra forma de invertir. Es decir, debemos tener un sistema claro de inversión que no se vea influenciado por determinadas noticias o reflexiones como la que acabamos de hacer de los insiders. Para eso, la formación es fundamental. Existe algo que no podemos evitar comentar y es la insistente presencia de curvas invertidas. US Treasury Yield Curve Rates: 1 Month: 4.61% 3 Month: 4.71% 6 Month: 4.89% 1 Year: 4.85% 🚨Inversion 2 Year: 4.44% 🚨Inversion 3 Year: 4.10% 🚨Inversion 5 Year: 3.81% 🚨Inversion 10 Year: 3.63% 🚨Inversion 20 Year: 3.82% 🚨Inversion 30 Year: 3.67% 🚨Inversion Por cierto, antes de que avancemos con el análisis técnico del SP500 y demás: Como se esperaba, los gestores de riesgos activos han estado intensificando su inversión en acciones, gran parte de esto con el objetivo de minimizar las posiciones cortas en busca de ganancias (como una medida de gestión de riesgos dada la aparición de señales técnicas alcistas). Análisis técnico: ¿Qué podemos decir sobre el SP500? Lo cierto es que tenía dudas sobre si comentar o no la famosa ruptura del SP500. Era reacio a incluir esto en el análisis porque creo que todos ya lo conocen. Por otra parte, es importante tener claro que parece que tenemos (al menos por ahora) algún tipo de resolución técnica. Claramente, esto parece una resolución alcista, con el SP500 rompiendo frente a su promedio móvil de 30 semanas y frente a esa línea de tendencia. Cuando a finales del pasado año el Mercado acumulaba un gran sentimiento negativo, los índices caían pero a la vez se marcaban importantes divergencias en el Macd aumentamos nuestra exposición al Mercado americano en un 20%. Posteriormente, cuando se superó la famosa media de Stan Weinstein (media de 30 semanas ponderada) tomamos un 20% adicional. No obstante, hasta que no se superen los máximos de julio del año pasado, sobre los 4300 puntos en el SP500, no confiaremos plenamente en las intenciones alcistas del Mercado. Con esto no queremos decir que creamos que va a ocurrir lo mismo que en verano de 2022 y el mercado vaya a caer. Nuestros indicadores nos muestran importantes diferencias respecto a ese momento. Existen evidencias positivas. Por ejemplo, en el caso del NYSE esta superación para cerca de producirse más allá de consolidaciones que puedan llegar. Sin embargo, la línea AD del NYSE ha frenado la subida justo en los máximos de julio del pasado año. Claro está que esto podría ser una simple corrección dentro de una secuencia de mínimos crecientes. La mayoría de sectores en USA han mejorado su aspecto técnico desde la última vez que nos leíamos por aquí, algo que entendemos como positivo. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? Esperamos una corrección dentro de una tendencia alcista de medio plazo. El VIX está, en el momento que escribo estas líneas, luchando por superar su media móvil de 50 sesiones y, además, varios de los indicadores que manejamos nos dan señal de sobrecompra. Por nuestra parte, tenemos intención de ampliar compras pero siempre pendientes a lo que pueda acontecer. Preferimos ganar dinero a tener razón. Como conclusión: Esperamos un retroceso puntual en el Mercado americano que nos servirá para seguir ampliando nuestra exposición a Wall Street y en Europa.
SP:SPX
por BSI-Analysis
9
VIX - Proyeccion 09-02-2023 Grafico DiarioEl dia de hoy tenemos importantes datos sobre peticiones de subsidio de desempleo en EE.UU por lo que esperamos al menos alta volatilidad luego de entregar los datos. Al menos nuestra proyección en el VIX es alcista hasta la zona de los 21 ptos. Esta proyección podría llevar al Sp500 a una corrección normal dentro de la tendencia alcista que presenta. Favor de ver el video detenidamente ya que entregamos el análisis y el por que de nuestra proyección. Atte. Thunder El Arte de especular
CBOE:VIXLargo
por Thunder-Taos
Escenario principal para esta semana que viene, BTC-USDT"Veo que la proyección del par BTC/UDT presenta un RSI con tendencia a la baja y volatilidad elevada, lo que sugiere un cambio en el comportamiento del mercado. Mi visión es que estamos en una fase de distribución, aunque es posible que se produzca un rebote temporal al alza esta semana. Sin embargo, aún considero que el mercado no ha salido completamente de la consolidación. La euforia aún persiste, pero un pequeño soplido puede hacerla desvanecerse. -Además, veo que el VIX está indicando un aumento potencial en la volatilidad del mercado. El DXY también puede tener un rebote al alza debido a la fortaleza del dólar frente a algunas divisas. - Es posible que los sectores de consumo y los llamados "meme stocks" de la bolsa de valores experimenten una caída." -la demanda de algunas materias primas también pueden aumentar debido a la vuelta a la normalidad en China y algunos países de Asia, lo que puede aumentar las presiones inflacionarias." -
BINANCE:BTCUSD.PCorto
por lajimenezcha003