Turtle: продолжение эволюции
Открыл сегодня священное писание в PDF (и помолился за одно), и решил дальше в скрипт добавлять идеи оттудава.
Есть идея там которая мне ну сразу не зашла (ниже будет распедалировано чего же не зашло то так), процитирую и оригинал священного писания, и перевод мой, над которым до сих пор еще маюсь я. Оригинал:
System 1 breakout entry signals would be ignored if the last breakout would have
resulted in a winning trade. NOTE: For the purposes of this test, the last breakout was
considered the last breakout in the particular commodity irrespective of whether or not
that particular breakout was actually taken, or was skipped because of this rule.
Если ты ничего не понял отсюда, то это конечно здорово - значит не зря пишу перевод то. Кусок из моего перевода:
Сигналы входа в прорыв по Системе-1 будут игнорироваться, если последний прорыв приведет к выигрышной сделке. Для целей этого теста последний прорыв считался последним прорывом по конкретному товару, независимо от того, был ли этот конкретный прорыв фактически взят или пропущен из-за этого правила (то есть независимо от того торговал ли трейдер предыдущий прорыв).
Скрипт
В скрипт добавлена еще одна фича, написано "Use Profit-filter?". Так как в священном писании какого то конкретного термина-названия не указано как эту штуку то вообще называть, то я её профит-фильтром назвал. Так как ИМХО идея эта вообще в принципе вредная (сказал бы идиотская даже, если бы автор идеи, тот "идиот", не заработал бы 200 млн баксов на этой хне*). По этому по умолчанию оно вырублено нафиг (Off). И когда вырублено, то работает как раньше было. Если выбрать там Loss, сделки будут открываться только при условии если предыдущий сигнал был убыточным. Так в священном писание сказано делать, а то иначе грех будет. Но я так же до кучи сделал фичу и наоборот тоже - входить в сделки только после профитных сигналов. Что в итоге?
В итоге фигня в обоих случаях. Фильтр этот снижает количество в среднем профитным сделок, ну а раз профитных сделок меньше, то и профит по итогу меньше. В обоих случаях. Хоть после профитных сигналов входить, хоть после убыточных - в обоих случаях стает хуже. Если выбрать Off то означает входить после любых сигналов, не важно профитным был предыдущий сигнал или убыточный.
* хне - аббревиатура от "хрень непонятная"
Чем оно плохо
Вообще если чисто логически порассуждать - рынку пофиг на твои копейки. Ему ну точно без разницы какой была твоя предыдущая сделка, лосёвая или радостная - ему без разницы. Поэтому никакого полезного смысла я в этом правиле из оригинальной книги и не видел и не вижу. Кстати, так и думал что идея эта дурацкая, поэтому и оставил её "на потом", не стал сразу этот фильтр добавлять, не верил я в него.
Добавил фичу в скрипт RiskTurtle. Скрипт обновлен, новый скрипт не создавал. Прикреплено внизу.
Есть идея там которая мне ну сразу не зашла (ниже будет распедалировано чего же не зашло то так), процитирую и оригинал священного писания, и перевод мой, над которым до сих пор еще маюсь я. Оригинал:
System 1 breakout entry signals would be ignored if the last breakout would have
resulted in a winning trade. NOTE: For the purposes of this test, the last breakout was
considered the last breakout in the particular commodity irrespective of whether or not
that particular breakout was actually taken, or was skipped because of this rule.
Если ты ничего не понял отсюда, то это конечно здорово - значит не зря пишу перевод то. Кусок из моего перевода:
Сигналы входа в прорыв по Системе-1 будут игнорироваться, если последний прорыв приведет к выигрышной сделке. Для целей этого теста последний прорыв считался последним прорывом по конкретному товару, независимо от того, был ли этот конкретный прорыв фактически взят или пропущен из-за этого правила (то есть независимо от того торговал ли трейдер предыдущий прорыв).
Скрипт
В скрипт добавлена еще одна фича, написано "Use Profit-filter?". Так как в священном писании какого то конкретного термина-названия не указано как эту штуку то вообще называть, то я её профит-фильтром назвал. Так как ИМХО идея эта вообще в принципе вредная (сказал бы идиотская даже, если бы автор идеи, тот "идиот", не заработал бы 200 млн баксов на этой хне*). По этому по умолчанию оно вырублено нафиг (Off). И когда вырублено, то работает как раньше было. Если выбрать там Loss, сделки будут открываться только при условии если предыдущий сигнал был убыточным. Так в священном писание сказано делать, а то иначе грех будет. Но я так же до кучи сделал фичу и наоборот тоже - входить в сделки только после профитных сигналов. Что в итоге?
В итоге фигня в обоих случаях. Фильтр этот снижает количество в среднем профитным сделок, ну а раз профитных сделок меньше, то и профит по итогу меньше. В обоих случаях. Хоть после профитных сигналов входить, хоть после убыточных - в обоих случаях стает хуже. Если выбрать Off то означает входить после любых сигналов, не важно профитным был предыдущий сигнал или убыточный.
* хне - аббревиатура от "хрень непонятная"
Чем оно плохо
Вообще если чисто логически порассуждать - рынку пофиг на твои копейки. Ему ну точно без разницы какой была твоя предыдущая сделка, лосёвая или радостная - ему без разницы. Поэтому никакого полезного смысла я в этом правиле из оригинальной книги и не видел и не вижу. Кстати, так и думал что идея эта дурацкая, поэтому и оставил её "на потом", не стал сразу этот фильтр добавлять, не верил я в него.
Добавил фичу в скрипт RiskTurtle. Скрипт обновлен, новый скрипт не создавал. Прикреплено внизу.
Publicaciones relacionadas
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones que ofrecemos, no implican ni constituyen un asesoramiento financiero, ni de inversión, trading o cualquier otro tipo de consejo o recomendación emitida o respaldada por TradingView. Puede obtener información adicional en las Condiciones de uso.