간단하고 무조건 이기는 트레이딩 규칙 !!

12 feb 2020

안녕하세요 마진왕입니다.

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오늘은 간단하고 무조건 이기는 트레이딩 규칙인 터틀 트레이딩 규칙을 간단히 정리해 봤습니다.

매수(Long) 진입신호
진입 : 직전 20개 바(캔들)의 고점을 돌파하면 매수한다.
최초손절매 : 변동성 고정 자금 관리 손절매
리스크는 투자자산의 2%로 제한한다.
변동성은 20일 ATR로 정의한다.
청산: 직전 10개 바의 저점으 돌파하면 청산한다.

매도(Short) 진입신호
진입 : 직전 20개 바의 저점을 돌파하면 매도한다.
최초 손절매 : 변동성 고정 자금 관리 손절매
리스크는 투자자산의 2%로 제한한다.
변동성은 20일 ATR로 정의한다.
청산 : 직전 10개 바의 고점을 돌파하면 환매한다.

^^변동성 고정자금 관리란?
계산식 (매매가능계약수)
매매계약수 = (고정된리스크비율X계좌자산)/시장의 변동성
*고정된 리스크비율은 계좌자산중 투자자가 제한하기를 원하는 손실비율

^^ ATR(Average True Range)
ATR은 시간에 따른 변동성을 보여주는 지표이다. 이런 변동성 측정을 위해서는 TR에 대해서 먼저 알 필요가 있다.
TR(True Range)는 J.Wells Wilder가 소개한 지표로 (당일고가 - 당일저가), (전일종가 - 당일저가), (당일고가 - 전일종가) 중에 최대값을 취해 차트로 표시한다.
이러한 TR의 기간에 대한 이동평균으로 나타낸 지표가 바로 ATR이다.
TR
Max(Max(H-C(1),C(1)-L),H-L)
(당일고가 - 전일종가) , (전일종가 - 당일저가) , (당일고가 - 당일저가) 중에 최대값 ,키움은 TR로 수식이 존재한다.
ATR
avg(max(max(h-l,abs(c(1)-h)),abs(c(1)-l)),Period)
TR의 값을 기간(period)로 이동평균한 값.


참 간단하고 쉽죠 ^^
이렇게 간단하고 쉬운게 왜 잘 안될까요 ㅎㅎ
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