Señal de compra y nuevos máximos históricos
El índice S&P 500 volvió a hacer nuevos máximos históricos el viernes pasado al subir casi un 0,5%.
La baja de fines de Enero, terminó siendo simplemente una pequeña toma de ganancias y no el comienzo de una gran corrección como muchos decían. Preocupó por su rapidez a la baja, dio vuelta al SAR el cual quedó vendedor en escala diaria pero como comenté en una publicación anterior (ver idea relacionada), el SAR diario en Venta sobre este índice no ha dado buenos resultados a lo largo de la historia como señal bajista.
En estos momentos quedó cotizando por encima de la EMA 20, a tan solo un 2,2%. El SAR continúa en compra y mantiene diferentes líneas de tendencia alcista.
El RSI se está acercando a la zona de sobrecompra, quedó en 66. No se debe descartar un toma de ganancias en los próximos días para descomprimir indicadores. El soporte estático más importante quedó en la zona de 3875/3865.
Hace pocos días se activó una señal Long de una estrategia de Trading Algorítmico sobre el ETF SPY, lo hizo un día despúes de que se cierre una señal Long de otra estrategia sobre el índice SPX. La estrategia mencionada mantiene una efectividad entre Backtesting y operiones reales del 60% con un Profit Factor de 1,54 y un promedio de duración por trade de 55,5 días.
Muchos suelen consultarme acerca de la efectividad, la cantidad de trades ganadores sobre los perdedores. Siempre digo que es muy fácil obtener resultados con números realmente buenos, es cuestión de acotar el tiempo y agregar filtros para mejorarlos. Con el tiempo aprendí que lo más importante no es la efectividad, sino la cantidad de operaciones realizada y la solidez del algoritmo a lo largo del tiempo.
Siemp're existen épocas en las cuales la performance puede estar por encima del promedio medido en Backtesting. Si quisiera hacer "Publicidad" y engañar a los lectores, daría los resultados enfocados en períodos alcistas en los cuales aumentan las probabilidades de éxito. Por ejemplo la misma estrategia que mencioné con una efectividad del 60%, tiene nada más ni nada menos que una efectividad del 75% desde enero 2020 a la actualidad, pero sería un engaño dar esos resultados. el 60% mencionado es realizando el Backtesting desde Noviembre del año 2008, donde se estaba por venir una baja del 30% y se han pasado por diferentes etapas del mercado.
Siempre recomiendo testear en grandes períodos de tiempo, agarrar períodos bajistas, alcistas y laterales y medir el desempeño de las estrategias.
Para cerrar, solo me queda mencionar que la estrategia con trade en curso viene dejando una leve ganancia, tiene el Take Profit por encima de los 4000 puntos, zona que no se descarta que actúe de resistencia pero mantendré posiciones siguiendo el objetivo del Take Profit y respetando el Stop Loss del algoritmo. Por suerte los Bots no entienden de resistencias de números redondos ni de zonas en las que psicológicamente muchos dicen que podría haber una resistencia. Si no puede con esa zona y salta el SL, habrá que bancarsela sabiendo que la estrategia está teniendo una eficiencia bastante por encima del promedio histórico.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
La baja de fines de Enero, terminó siendo simplemente una pequeña toma de ganancias y no el comienzo de una gran corrección como muchos decían. Preocupó por su rapidez a la baja, dio vuelta al SAR el cual quedó vendedor en escala diaria pero como comenté en una publicación anterior (ver idea relacionada), el SAR diario en Venta sobre este índice no ha dado buenos resultados a lo largo de la historia como señal bajista.
En estos momentos quedó cotizando por encima de la EMA 20, a tan solo un 2,2%. El SAR continúa en compra y mantiene diferentes líneas de tendencia alcista.
El RSI se está acercando a la zona de sobrecompra, quedó en 66. No se debe descartar un toma de ganancias en los próximos días para descomprimir indicadores. El soporte estático más importante quedó en la zona de 3875/3865.
Hace pocos días se activó una señal Long de una estrategia de Trading Algorítmico sobre el ETF SPY, lo hizo un día despúes de que se cierre una señal Long de otra estrategia sobre el índice SPX. La estrategia mencionada mantiene una efectividad entre Backtesting y operiones reales del 60% con un Profit Factor de 1,54 y un promedio de duración por trade de 55,5 días.
Muchos suelen consultarme acerca de la efectividad, la cantidad de trades ganadores sobre los perdedores. Siempre digo que es muy fácil obtener resultados con números realmente buenos, es cuestión de acotar el tiempo y agregar filtros para mejorarlos. Con el tiempo aprendí que lo más importante no es la efectividad, sino la cantidad de operaciones realizada y la solidez del algoritmo a lo largo del tiempo.
Siemp're existen épocas en las cuales la performance puede estar por encima del promedio medido en Backtesting. Si quisiera hacer "Publicidad" y engañar a los lectores, daría los resultados enfocados en períodos alcistas en los cuales aumentan las probabilidades de éxito. Por ejemplo la misma estrategia que mencioné con una efectividad del 60%, tiene nada más ni nada menos que una efectividad del 75% desde enero 2020 a la actualidad, pero sería un engaño dar esos resultados. el 60% mencionado es realizando el Backtesting desde Noviembre del año 2008, donde se estaba por venir una baja del 30% y se han pasado por diferentes etapas del mercado.
Siempre recomiendo testear en grandes períodos de tiempo, agarrar períodos bajistas, alcistas y laterales y medir el desempeño de las estrategias.
Para cerrar, solo me queda mencionar que la estrategia con trade en curso viene dejando una leve ganancia, tiene el Take Profit por encima de los 4000 puntos, zona que no se descarta que actúe de resistencia pero mantendré posiciones siguiendo el objetivo del Take Profit y respetando el Stop Loss del algoritmo. Por suerte los Bots no entienden de resistencias de números redondos ni de zonas en las que psicológicamente muchos dicen que podría haber una resistencia. Si no puede con esa zona y salta el SL, habrá que bancarsela sabiendo que la estrategia está teniendo una eficiencia bastante por encima del promedio histórico.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
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