Фрактальные зависимости в сочетании с уровнями ликвидации

29 oct 2023

Эта статья публикуется для узкого круга трейдеров, но тем не менее я ее решил сделать открытой, по той причине, что в ней "зарыта" одна интересная модель поведения цены, которая дополняет и кратно усиливает модели описанные ранее.
Как ранее обсуждалось, с помощью фрактального анализа без дополнительных инструментов нет совершенно никакой возможности прогнозировать продолжения трендов, и приходится довольствоваться только нахождением точек разворота. Эти точки разворота являются вершинами завершенных фракталов различного размера. Наибольший интерес представляют собой точки, где завершаются в одно время и на одной цене два и более фрактала (чем больше - тем надежнее).
Так же обще признано делить рынок на трендовое движение и движение во флэте.
Движение во флэте можно назвать коррекцией, а коррекции можно классифицировать (что ранее и было рассмотрено). Движение в тренде так же можно классифицировать любой удобной вам моделью (например моделью волн Эллиота, Нилли или еще как)
Выход из коррекций или ее продолжение так же может описывается простым ТА (флагами, вымпелами, треугольниками и пр фигурами). И здесь возможны два варианта - отскок или пробой.

При подходе цены к важному уровню сопротивления (или поддержки в зависимости от направления) у трейдера всегда встает вопрос - пробой? Отскок? Для решения этой задачи многие трейдеры смотрят в стакан цен, пытаясь рассмотреть настроение участников в нем, например, нет ли там какой- нибудь плотности, или какие завки превалируют при подходе цены к уровню: рыночные или лимитные. Смотрят кто и как защищает уровни.
Сегодня попытаюсь рассказать как упростить себе жизнь и попытаться понять, что будет происходить с ценой при подходе к линии сопротивления. Для этого нам надо понять настроение крупных участников рынка. Известный факт, что цена ходит от ликвидности к ликвидности , естественно никто не будет оспаривать. Для определения зон этой самой ликвидности существует несколько подходов, суть которых выявить где "лежат деньги", другими словами где будут ликвидированы позиции розничных трейдеров, зашедших "не туда" и на какую сумму.
Практически в любой момент времени существую позиции на ликвидации как выше рыночной цены так и ниже ее. На рисунке это "margin levels chart", где красные горизонтальные линии это ликвидации шортистов, если цена пойдет выше, а зеленые лонгистов - если цена упадет. Тогда при подходе к уровню поддержки/ сопротивления - необходимо визуально оценить, есть ли интерес у рынка пробить эту линию с целью захвата ликвидности, или стоит развернуться и направиться в противоположный канал.
Изучение такой карты в значительной степени убережет трейдера от заходов в так называемые "ложные пробои", обычно за ними не стоит интересной ликвидности участников на ликвидацию.
Находясь в границе коридора цен и оценив вероятность пробоя, можно посмотреть уровни до которого цена дойдет в случае этого пробоя. Она постарается импульсно захватить все интересные цены, после чего развернется или остановится или скорректируется, так интерес покупателей будет иссякать с каждой взятой целью
Возвращаясь к фрактальному анализу такие свойства, как остановка, коррекция или разворот я характеризовал как завершение фрактала. Завершение фрактала (не важно какой величены) всегда имеет в себе какие - либо пропорции. Наиболее интересные, к примеру такие как корни квадратные чисел Фибо и другие , я очень подробно рассматривал ранее, кому интересно перечитайте.
Так вот, идея в том, чтобы использовать фрактальные модели сводится к тому, чтобы сопоставить найденные зоны ликвидации с найденными фрактальными уровнями. Простейшими зонами ликвидации, конечно являются цены за уровнями подержки / сопротивления *(тут к гадалке можно не ходить), но найденные все уровни такие дают очень интересную картину продолжения тренда: куда пойдет цена? - она пойдет до следующего уровня (если он интересе своим объемом) и если этот уровень находится на уроне завершения фрактала, рассчитанный по модели ряда Фибо, то там цена и развернется.
В фрактальной модели мы знаем что цена развернется, но не знаем на сколько (может дать небольшой откат и продолжить движение, а может и развернуться в глобальный противоположный тренд). Зная урони ликвидации так же можно приблизительно оценить потенциал этого движения. Так если цена идет вверх, и снизу не наблюдается значимых уровне ликвидации зеленого цвета, значит о серьезном развороте говорить пака рано.
В приведенном примере:
- наблюдается консолидация. и цена на верхней границе канала
сверху есть достаточно ликвидности чтобы ее "захватить" и ликвидировать позиции нерадивых трейдеров.
снизу такие позиции тоже есть, но их меньше
в случае прорыва (может не сейчас, может быть позже) цене логичнее пройти наверх до 0,001532
Таким образом можно расположить отложенный ордер чуть выше сопротивления с небольшим стопом и наблюдать за графиком
В том случае, если ордер не сработает, смотреть за формированием ликвидаций лонгистов, и если там появится больше участников - снять лимитку
Цели сопоставляем с фрактальными уровнями. Видно, что формируется желтый фрактал, состоящий из двух фракталов - красный - завершен и синий - в процессе своего формирования. Красный фрактал - гармоничный и состоит из двух зависимых между собой весторов. Синий как функция красного - может закончиться как раз на уровнях значительных ликвидаций шортистов. Когда синий фрактал будут готов - то стоит опять посмотреть на карту ликвидаций, которая будет на тот момент, чтобы оценить размер коррекции (на графике нарисован условно, так как не известен расклад позиций сейчас), и если увидим скопление ликвидаций шорт, то это и будут примерные уровни коррекции. Так же величиной, характеризующей вершину фрактал в будущем может идентифицировать Большое количество рыночных заявок на покупку/продажу в моменте, (зеленый кружок на графике) но это другая история

1 nov 2023

Nota

вот так выгдядел прорыв