現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証6(ビットコイン)

23 ene 2021

私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。

今回はビットコインを検証してみました。
検証条件は下部に記載してあります。

■検証結果
○ビットコイン／米ドル(COINBASE:BTCUSD)
・プロフィットファクター：3.213 (ロング：5.53、ショート：1.325)
・勝率36.36% (ロング：40.32%、ショート：31.25%)

参考に4時間足と週足の検証結果も記載します。
◇4時間足(2020年の1年間)
・プロフィットファクター：1.736 (ロング：2.484、ショート：0.869)
・勝率24.31% (ロング：29.49%、ショート：18.18%)

◇週足(2015年～2020年)　※トレード回数が14回なのであくまで参考
・プロフィットファクター：0.562 (ロング：0.618、ショート：0.442)
・勝率21.43% (ロング：18.18%、ショート：33.33%)


■考察
・日足ではプロフィットファクターは3を上回る、非常に良い成績でした。
期間を通じて全般的に上昇しているのでロングの成績が特に良いですが、ショートでも1を上回っているのは特筆すべきかと思います。
・4時間足でもプロフィットファクターは1を大きく上回っていました。こちらも成績優秀だと思います。
・早期にこの手法でトレードしていれば、と考えてしまいます。。。


設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)

■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±1σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する

■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±1σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する

■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
BTCUSD