Los retailers somos los insectos del cuento.
El mecanismo típico de caza de una planta carnívora es la de segregar una sustancia de un aroma similar a la miel. Cuando el insecto lo huele y se posa, queda pegado y la planta cierra su cepo.
Los hedge funds permiten que las herramientas que ellos mismos han puesto en escena (el análisis técnico) funcione durante un tiempo y que sea fácil ganar dinero, con la intención de que los retailer se confíen y empiecen a aumentar el tamaño de sus posiciones.
Si se arriesga un 2% sobre 100, la pérdida máxima es de 2, pero si al dueño de ese capital se le ofrece un mercado fácil y éste sube hasta 200, en ese momento ponen en marcha una serie de algoritmos que degradan progresivamente la efectividad del análisis técnico.
La diferencia en éste nuevo escenario es que sobre 200 la pérdida del 2% supone 4, por lo que en la mitad de tiempo en la que el retailer había hecho su fortuna, pierde todo lo ganado, además de las comisiones tanto en la subida como en la bajada.
Pero hay soluciones a este problema; Lo primero, no usar análisis técnico, sino un meta-análisis técnico. Esto es, realizar un análisis técnico sobre el análisis técnico más predecible que harían los retailers. Puede echarse una ojeada al flujo de ideas de tradingview para saber qué están haciendo los traders. Entonces piensas con qué movimiento podrías sacarles del mercado y abres una posición en esa dirección. Irónicamente funciona.
Lo segundo es respecto a la gestión de riesgo. Llegado a un beneficio determinado, se debe reducir el riesgo para que cuando llegue la racha inevitable de pérdidas, ese momento en el que los hedge funds ponen en marcha el software, las pérdidas terminen siendo inferiores a las ganancias. Si estamos en una buena racha y ésta ya es algo evidente, se debe reducir a la mitad el riesgo por operación.
El mecanismo típico de caza de una planta carnívora es la de segregar una sustancia de un aroma similar a la miel. Cuando el insecto lo huele y se posa, queda pegado y la planta cierra su cepo.
Los hedge funds permiten que las herramientas que ellos mismos han puesto en escena (el análisis técnico) funcione durante un tiempo y que sea fácil ganar dinero, con la intención de que los retailer se confíen y empiecen a aumentar el tamaño de sus posiciones.
Si se arriesga un 2% sobre 100, la pérdida máxima es de 2, pero si al dueño de ese capital se le ofrece un mercado fácil y éste sube hasta 200, en ese momento ponen en marcha una serie de algoritmos que degradan progresivamente la efectividad del análisis técnico.
La diferencia en éste nuevo escenario es que sobre 200 la pérdida del 2% supone 4, por lo que en la mitad de tiempo en la que el retailer había hecho su fortuna, pierde todo lo ganado, además de las comisiones tanto en la subida como en la bajada.
Pero hay soluciones a este problema; Lo primero, no usar análisis técnico, sino un meta-análisis técnico. Esto es, realizar un análisis técnico sobre el análisis técnico más predecible que harían los retailers. Puede echarse una ojeada al flujo de ideas de tradingview para saber qué están haciendo los traders. Entonces piensas con qué movimiento podrías sacarles del mercado y abres una posición en esa dirección. Irónicamente funciona.
Lo segundo es respecto a la gestión de riesgo. Llegado a un beneficio determinado, se debe reducir el riesgo para que cuando llegue la racha inevitable de pérdidas, ese momento en el que los hedge funds ponen en marcha el software, las pérdidas terminen siendo inferiores a las ganancias. Si estamos en una buena racha y ésta ya es algo evidente, se debe reducir a la mitad el riesgo por operación.