Анализ BTCUSD: глобальный взгляд

3 may 2018

BTCUSD

Оцениваем ситуацию по Биткоину в масштабе текущего месяца и заглядываем в будущее на недели вперед.
В данном посте применялись: свечной анализ, панорамный обзор рынка, анализ уровня баланса рынка, анализ осцилляторов, анализ объемов.


Дорогие друзья,

После короткого отпуска возвращаются к анализу рынка криптовалют и к управлению криптовалютными активами. За окном уже меся Май, а это значит, что необходимо обновить месячные чарты по Биткоину и в целом, пересмотреть глобальный взгляд на рынок криптовалют.



На месячном графике выше мы видим, что тело апрельской свечи находится в рамках длинной черной мартовской свечки – данный паттерн в японском классическом свечном анализе называется «Харами» (свеч в красном квадрате). В целом данный паттерн говорит о неопределенности на рынке и как является слабым разворотным сигналом.

На чарте мы видим, что большая часть тела апрельской свечи находится в нижней половине мартовской свечки, при этом, минимум апреля хоть и немного, но ниже марта. Данные признаки говорят о наличии медвежьих настроений на рынке и классифицируют данный паттерн как «Харами низкой цены». Харами низкой цены – это медвежья разновидность паттерна, которая говорит о слабеющем медвежьем рынке, который сохраняет потенциал для движения вниз. При этом цвет последней свечи не имеет особого значения.

Продолжение развития данного паттерна будет задавать будущая майская свеча, именно она должна в итоге определить направление рынка.



В итоге, у данного паттерна на данный момент существуют два наиболее вероятных сценария развития.

Первый вариант - формирование майской свечи с коротким черным телом в рамках последней, апрельской свечи, максимум которой не будут превышать high последней свечки, а минимум может сделать попытку пробития низов предыдущего месяца (см. график выше).



Второй рабочий вариант развития ситуации (см. график выше)

Здесь мы говорим о закрытии мая выше тела предыдущей свечи и пробитии ее максимума (9’767 USD по данным Bitfinex)

При этом, надо иметь ввиду, что минимум данной свечи так же может оказаться в районе 50% от тела апрельской свечи, в районе 8 100 USD. Поэтому, всем быкам можно повременить с покупками Битка, так как цена может еще ни раз оказаться ниже текущих значений.



Пример реализации последнего сценария мы наблюдали не так давно, в начале 2018 года, когда после закрытия января образовался паттерн «Харами» (красный круг). В результате, реализации данного паттерна, образовался додж с закрытием в нижней части свечи прошлого месяца и длинной тенью вниз с пробитием минимумов.

При этом, high свечи практически коснулся уровня середины тела январской свечки.



Так как в нашем случае тени в паттерне «Харами» короткие – вероятность появления длинных теней у будущего майского бара крайне мала.



Для завершения анализа месячного ТФ осталось обновить равновесные уровни.
После закрытия апрельской свечи, равновесные уровни на данный момент следующие:

Верхняя граница – 8 824 USD
Середина – 5 876 USD
Нижняя граница – 2 927 USD

Как мы видим, рынок сейчас находится выше своих равновесных значений, что осложняет движение вверх. Вероятность ретеста уровня 8 824 USD в течении мая достаточно высокая, а учитывая инертность рынка, цель в районе 8 700 USD считаю более чем адекватной.

3 may 2018

Nota

На недельном графике (чарт с левой стороны) мы видим, что рынок достиг равновесного значения.

Как известно, долго находиться в таком состоянии не один актив на свободном рынке не будет, а следовательно, мы в праве ожидать импульсного движения.

И сейчас нашей главной задачей является определить направление данного импульса.

Первые цели в рамках недели, которые можно для себя обозначить, это уровни канала Кельтнера.

Верхняя граница для бычьего сценария – 11 287 USD

Нижняя граница для медвежьего сценария – 6 925 USD

Как отмечено выше зеленым кругом на недельном графике, мы наблюдаем паттерн японского свечной модели – три белых солдата.

Это сильная, разворотная фигура, которая намекает на движение рынка к верхней границе канала.

С другой стороны, на дневном графике (чарт в центре) у нас точка равновесия находится на уровне в 8 780 USD.

Здесь стоит обратить внимание, что в этом же районе находятся ключевые точки для недели и месяца такое скопление уровней равновесия обладает сильным магнитным эффектом, из-за чего тестирования данных значений имеет высокое мат. ожидание.

Пробитие данных уровней может спровоцировать цепную реакцию, в таком случае медведи могут продавить рынок до 8 100 USD. Именно там у профиля рынка находится точка контроля.

Чтобы разобраться в данной непростой ситуации, нам поможет анализ осцилляторов.



Как уже было отмечено на графиках выше, сейчас формируется треугольник, пробитие которого может быть в любую из сторон, однако, стоит заметить, что по статистике, чаще данная фигура является фигурой продолжения, а не разворота тренда, а следовательно, даже после пробоя фигуры вниз и небольшой коррекции, мы с большой долей вероятности можем увидеть продолжение бычьих настроений.

На графике выше, левый чарт – мы видим, что MACD находится у верхних границ окна, где дал сигнал к продажам.

Однако, учитывая, что стохастик RSI уже находится в зоне перепроданности, падение Bitcoin ограничено уровнями в районе 8 800.

Учитывая высокую манипулятивность рынка, можно ожидать попытке выноса стопов на данных значениях, а следовательно, возможна попытка пролить Биток до уровня в 8 100.

На 12 часах мы видим формирование фантомного сигнала против тренда (выделил зеленым кругом), которое говорит о слабости последнего восходящего движения и желания рынка пойти на коррекцию.

На четырехчасовом ТФ (чарт с правой стороны) мы так же видим ситуацию формирующегося импульсного движения.

Мы видим, что скользящие MACD методично сокращают амплитуду у нижних границ окна. Для завершения картины как раз не хватает последней попытки скорректироваться.

О такой возможности так же указывает стохастик, скользящие которого пересеклись в верхней части окна и указывают на продажи.



Резюмирую:

Глобально мы находимся в боковике. Сил на штурм новых высот и для поиска дна у ранка нет.
Вероятность коррекции с просадкой в районе 8 800 – 8 100 в течении мая месяца велика.
Существует вероятность тестирования минимума в районе 6 400 USD.
Как себя поведет рынок во время коррекции сказать крайне трудно, поэтому открывать шорты в таких условиях -высокий риск.

Самой оптимальной стратегией по паре BTCUSD вижу набор лонговых позиций небольшими ордерами, начиная от 8 800 и ниже.

Если позволяет риск менеджмент, то стопы лучше выносить за 6 000 USD (не забывайте, что у нас на месячном ТФ «Харами низкой цены», что означает тестирования минимумов последнего месяца)

Цель для фиксации профита необходимо рассматривать в районе 9 700 – 11 200 USD.

Естественно, все сделки устанавливаем с учетом вашего риск и манименеджмента!

5 may 2018

Nota

На минутках видно как киты начинают втихую сливаться. Коррекция по битку не за горами. Скорее всего всё случится ночью по московскому времени.... всё самое интересное, как обычно, происходит, когда город спит :((

5 may 2018

Nota

Что и требовалось доказать :)

11 may 2018

Nota

Выполнили первую цель, взяли 8 800 USD