¿Cómo se calculan los valores del Strategy Tester Report y qué significan?

Pestaña Resumen de rendimiento

Esta pestaña muestra todas las métricas de rendimiento disponibles para la estrategia, incluidos el beneficio neto, el beneficio bruto, la reducción máxima y más. Se parece a esto:

Las métricas de rendimiento calculadas para todas las transacciones se muestran en la columna Todas. Los valores calculados solo para operaciones largas y cortas se muestran en las columnas Larga y Corta, respectivamente. Ahora veamos qué significa cada métrica de rendimiento.

Beneficio neto

La ganancia o pérdida general (en la moneda seleccionada) lograda por la estrategia comercial en el período de prueba. El valor es la suma de todos los valores de la columna Beneficio (en la pestaña Lista de oficios), teniendo en cuenta el signo.

Beneficio bruto

El beneficio total para todas las operaciones rentables generadas por una estrategia.

Pérdida bruta

Las pérdidas totales para todas las operaciones perdedoras generadas por una estrategia. Analizar y reducir las pérdidas comerciales es una parte extremadamente importante del análisis de la estrategia comercial. Es por eso que esta característica de una estrategia es la más importante. Cabe señalar que el beneficio neto aumenta no solo cuando mejora el beneficio bruto, sino también cuando se reduce la pérdida bruta.

Máximo Drawdown

Muestra la mayor reducción de pérdidas, a partir de la mayor acumulación de capital anterior, observando todas las operaciones, durante todo el período de prueba. Si se produce un nuevo aumento de la equidad, el valor de la equidad baja se restablece a 0 para que la próxima reducción máxima se pueda calcular a partir de ese punto. Puede ver aproximadamente este valor en un gráfico de curva de equidad mirando desde los picos más altos hasta los picos más bajos en el futuro. El porcentaje y los valores absolutos de una reducción son dos métricas diferentes. Son rastreados de forma independiente. Por ejemplo, supongamos que el capital inicial es de $100. Después de una serie de operaciones perdedoras, el patrimonio disminuye a $50. La reducción asciende a $50 en términos absolutos y 50% en términos relativos. Más tarde, después de una serie de operaciones rentables, el capital aumenta a $300 y luego cae a $200. En este caso, la reducción absoluta será de $100, y la reducción relativa, 33%. La reducción absoluta máxima general de la estrategia será de $100, y la reducción relativa máxima será del 50%.

Retorno de la Compra y Mantención

El rendimiento se logró si todos los fondos (Capital inicial) se utilizaron para comprar el valor cuando se ingresa la primera operación, y la posición se mantuvo durante el período de prueba.

Ratio de Sharpe

El premio Nobel, William Sharpe, introdujo la relación de Sharpe en 1966 bajo el nombre de "relación de recompensa a la variabilidad". La relación de Sharpe es ampliamente utilizada por los gerentes de cartera y los comerciantes individuales para mostrar cuánto riesgo se tomó para lograr rendimientos específicos. La fórmula para la relación de Sharpe es SR = (MR - RFR) / SD, donde MR es el rendimiento promedio de un período (mensual para un período de negociación de 3 o más meses o diariamente para un período de negociación de 3 o más días), y RFR es la tasa de rendimiento libre de riesgo (por defecto, 2% anual). SD es la desviación estándar de los retornos. Por lo tanto, esta fórmula produce un valor que podría definirse libremente como el rendimiento por unidad arriesgado si aceptamos la premisa de que la variabilidad es riesgo. Cuanto mayor sea la relación de Sharpe, más suave será la curva de equidad. Tener una curva de capital uniforme es un objetivo importante para muchos operadores.

Factor de ganancia

La cantidad de dinero que hizo una estrategia comercial por cada unidad de dinero que perdió (en la moneda seleccionada). Este valor se calcula dividiendo las ganancias brutas por las pérdidas brutas.

Máximo de contratos celebrados

El número máximo de contratos celebrados en cualquier momento.

PL abierto

La ganancia o pérdida de la posición abierta actual. Si no hay ninguna posición abierta, el valor devuelto es N/A.

Comisión pagada

La suma (en la moneda seleccionada) de la comisión pagada. El deslizamiento no está incluido.

Total de Operaciones Abiertas

El número total de operaciones cerradas (tanto ganadoras como perdedoras) generadas por una estrategia. El número total de transacciones es importante por varias razones. Primero, el número debe ser lo suficientemente grande como para que los resultados de la estrategia tengan algún significado estadístico. En segundo lugar, el número puede ayudar a validar que su estrategia está operando a la frecuencia que espera.

Total de operaciones abiertas

El número de entradas abiertas actualmente.

Número de operaciones ganadoras

El número total de operaciones ganadoras generadas por una estrategia.

Número de operaciones en pérdida

El número total de operaciones perdedoras generadas por una estrategia.

Porcentaje rentable

El porcentaje de operaciones ganadoras generadas por una estrategia. Calculado dividiendo el número de operaciones ganadoras por el número total de operaciones cerradas generadas por una estrategia. El porcentaje rentable no es una medida muy confiable en sí mismo. Una estrategia podría tener muchas operaciones ganadoras pequeñas, haciendo que el porcentaje sea rentable alto con una operación ganadora promedio pequeña, o unas pocas operaciones ganadoras grandes que representen un comercio rentable de bajo porcentaje y una ganancia ganadora promedio grande. Algunas estrategias exitosas tienen un porcentaje de rentabilidad por debajo del 50%, pero siguen siendo rentables debido al control adecuado de pérdidas.

Operación Promedio

La suma de dinero ganado o perdido por el comercio promedio generado por una estrategia. Calculado dividiendo el beneficio neto por el número total de operaciones cerradas. Un valor importante ya que debe ser lo suficientemente grande como para cubrir los costos de comisión y deslizamiento del comercio de la estrategia y aún así generar ganancias.

Operación Ganadora Promedio

El beneficio bruto dividido por el número de operaciones ganadoras generadas por una estrategia.

Operación Perdedora Promedio

La pérdida bruta dividida por el número de operaciones con pérdidas generadas por una estrategia.

Ratio Promedio de Ganancias y Pérdidas

El valor promedio de cuántas unidades monetarias gana por cada unidad que pierde (en la moneda seleccionada). Esto se calcula dividiendo el comercio ganador promedio por el comercio perdedor promedio. Este campo no es un valor muy significativo en sí mismo porque no tiene en cuenta la proporción del número de operaciones ganadoras frente a perdedoras, y las estrategias pueden tener diferentes enfoques para la rentabilidad. Una estrategia puede operar en todas las posibilidades con el fin de capturar muchas pequeñas ganancias, sin embargo, tener un comercio perdedor promedio mayor que el comercio ganador promedio. Cuanto mayor sea este valor, mejor, pero debe considerarse junto con el porcentaje de operaciones ganadoras y el beneficio neto.

Operación más rentable

La operación más rentable en el período de prueba.

Operación más perdedora

La operación más perdedora en el período de prueba.

Promedio de barras en operaciones

El número promedio de barras que transcurrieron durante las operaciones para todas las operaciones cerradas.

Promedio de barras en operaciones ganadoras

El número promedio de barras que transcurrieron durante las operaciones para todas las operaciones ganadoras.

Promedio de barras en operaciones perdedoras

El número promedio de barras que transcurrieron durante las operaciones para todas las operaciones perdedoras.

Llamadas de margen

El número total de llamadas de margen generadas por una estrategia.

Pestaña Resumen

Esta pestaña proporciona métricas clave de rendimiento para la estrategia.

En la parte superior de la pestaña están las métricas del mismo nombre de la pestaña Resumen de rendimiento. Los siguientes cuadros se encuentran en el centro:

Drawdown

Este gráfico ilustra la disposición de cada operación versus el número de operación para todas las operaciones cerradas.

Capital

Este gráfico muestra la equidad (en la moneda seleccionada) frente al número comercial para todas las operaciones cerradas. El gráfico de líneas de la curva de equidad presenta el desempeño comercial en una base de comercio por comercio. Este gráfico de equidad para todo uso se utiliza mejor para el análisis general del rendimiento comercial.

B&H

Este gráfico muestra el rendimiento alcanzado si todos los fondos (Capital inicial) se utilizaron para comprar el valor cuando se ingresa la primera operación, y la posición se mantuvo durante el período de prueba. Puede ocultar / mostrar elementos del gráfico haciendo clic en su botón correspondiente en la parte inferior de la pestaña.

Pestaña Lista de Operaciones

Esta pestaña muestra información detallada sobre cada operación.

Una operación es un par de órdenes: una orden de entrada y una orden de salida. Las transacciones se organizan cronológicamente mediante la ejecución de órdenes de entrada. La primera operación está en la parte superior de la lista.

Operación #

Contiene el número secuencial de la operación.

Tipo

La dirección de la operación (largo o corto).

Señal

El identificador de la orden utilizada para abrir o cerrar la operación. Un identificador es un valor de cadena asignado al argumento id de una de las siguientes funciones: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close y strategy.close_all.

Fecha y hora

El tiempo de transacción en la zona horaria del gráfico.

Precio

El precio de ejecución.

Contratos

El número de unidades compradas o vendidas.

Ganancia

La ganancia por operación y el porcentaje de ganancia / pérdida de esa operación.

Ganancia acumulativa

Las ganancias o pérdidas acumuladas de la estrategia después del cierre de la operación y el porcentaje de ganancia/pérdida de la estrategia a lo largo del tiempo.

Período previo

El máximo beneficio posible de la operación de acuerdo con la estrategia, así como el máximo porcentaje de ganancia.

Drawdown

La pérdida máxima posible de la operación de acuerdo con la estrategia, así como la pérdida porcentual máxima.

Veamos cómo se calculan los valores de las columnas Ganancias, Ganancias acumulativas, RunUp y Drawdown:

En este ejemplo, compramos 1 acción de AAPL en la apertura del 28 de enero y la vendimos en la apertura del 30 de enero. El capital inicial era de $1000.

Ganancia

Compramos una acción a $312.60 y la vendimos a $320.54, es decir, las ganancias ascendieron a (320.54-312.60) = $7.94, o como un porcentaje (7.94 / (312.60 * 1)) * 100% = 2.54%.

Beneficio acumulado

El beneficio acumulado se calcula sumando todos los valores de beneficio acumulado anteriores con el valor de beneficio actual. En este caso, solo tenemos una operación, por lo que la ganancia acumulada será de $18.09, igual a la ganancia. El valor del porcentaje de beneficio acumulado toma el capital inicial en su cálculo y se calcula con la fórmula: Cum. Beneficio% = Beneficio / (Capital inicial + Beneficio acumulado de la operación anterior) * 100% = 18,09 / (1000 + 0) * 100 = 1,81%.

Período previo

El precio máximo alcanzado durante la operación fue de $ 327.85 el 29 de enero, por lo que la ganancia máxima posible en esta transacción es $ 327.85 - $ 312.6 = $ 15.25, por un porcentaje de (15.25 / (312.60 * 1)) * 100% = 4.88%.

Drawdown

El valor mínimo al que ha disminuido el precio de la acción desde la compra es de $312.19 el 28 de enero, por lo tanto, la pérdida máxima posible en esta transacción es $312.60 - $312.19 = $0.41, por un porcentaje de (0.41 / (312.60 * 1)) * 100% = 0.13%.