Índice de flujo monetario (MFI)

Definición

El indicador Índice de flujo monetario (MFI) es una herramienta utilizada en el análisis técnico para medir la presión que ejercen las fuerzas compradoras y vendedoras. Esto se hace analizando tanto el precio como el volumen. El cálculo del MFI genera un valor que luego se traza como una línea que se mueve dentro de un rango de 0-100, lo que lo convierte en un oscilador. Cuando el MFI sube, esto indica un aumento de la presión compradora. Cuando baja, esto indica un aumento de la presión vendedora. El Índice de flujo monetario puede generar varias señales, entre las que destacan: condiciones de sobrecompra y sobreventa, divergencias y fallos de las oscilaciones.

Historia

El indicador Índice de flujo monetario (MFI) fue creado por Gene Quong y Avrum Soudack.

Cálculo

El indicador Índice de flujo monetario se puede calcular en cuatro pasos. El siguiente ejemplo es para un MFI de 14 periodos:

1. Calcular el Precio Típico

(Máximo + Mínimo + Cierre) / 3 = Precio típico

2. Calcular el Flujo monetario bruto

Precio típico x Volumen = Flujo monetario bruto

3. Calcular la Relación de Flujo monetario

(Flujo monetario positivo de 14 periodos) / (Flujo monetario negativo de 14 periodos)

El Flujo monetario positivo se calcula sumando el Flujo monetario de todos los días del período en los que el Precio típico es superior al Precio típico del período anterior.

El Flujo monetario negativo se calcula sumando el Flujo monetario de todos los días del periodo en los que el Precio típico es inferior al Precio típico del periodo anterior.
4. Calcule el Índice de flujo monetario.

100 - 100/(1 + Coeficiente de Flujo monetario) = Índice de flujo monetario)

Conceptos básicos

El Índice de flujo monetario (MFI) es en realidad bastante similar al Índice de fuerza relativa (RSI). El RSI es un indicador adelantado que se utiliza para medir el impulso. El MFI es esencialmente un RSI con el aspecto añadido del volumen. Debido a su gran similitud con el RSI, el MFI puede utilizarse de forma muy parecida.

Qué tener en cuenta

Sobrecompra/sobreventa

Cuando el impulso y el precio suben lo suficientemente rápido, a un nivel lo suficientemente alto, eventualmente el valor se considerará sobrecomprado. Lo contrario también es cierto. Cuando el precio y el impulso caen lo suficiente, pueden considerarse sobrevendidos. El territorio tradicional de sobrecompra comienza por encima de 80 y el de sobreventa por debajo de 20. Sin embargo, estos valores son subjetivos y cada analista técnico puede fijar los niveles que desee.

Divergencia

La divergencia del MFI se produce cuando hay una diferencia entre lo que indica la acción del precio y lo que indica el MFI. Estas diferencias pueden interpretarse como una reversión inminente. Específicamente hay dos tipos de divergencias, alcistas y bajistas.
Divergencia MFI alcista: cuando el precio hace un nuevo mínimo pero el MFI hace un mínimo más alto.

Divergencia MFI bajista: cuando el precio hace un nuevo máximo pero el MFI hace un máximo más bajo.

Fallos de las oscilaciones

Los fallos de las oscilaciones son otro tipo de situaciones que pueden dar lugar a una reversión del precio. Una cosa a tener en cuenta sobre el fallo de las oscilaciones es que son completamente independientes del precio y se basan únicamente en el MFI. Los fallos de las oscilaciones constan de cuatro pasos y se consideran alcistas (oportunidad de compra) o bajistas (oportunidad de venta).

SWING ALCISTA FALLO DEl MFI

1. El MFI cae por debajo de 20 (se considera sobreventa).
2. El MFI rebota por encima de 20.
3. El MFI retrocede pero se mantiene por encima de 20 (sigue por encima de la sobreventa).
4. El MFI rompe por encima de su máximo anterior

SWING BAJISTA FALLO DEl MFI

1. El MFI sube por encima de 80 (se considera sobrecomprado).
2. El MFI retrocede por debajo de 80
3. El MFI sube ligeramente pero permanece por debajo de 80 (permanece por debajo de la sobrecompra)
4. El MFI cae por debajo de su mínimo anterior.

Resumen

El precio de un instrumento financiero y su correlación con el impulso es una métrica muy importante para cualquier analista técnico. Por ello, el Índice de flujo monetario (MFI) puede ser una herramienta de análisis técnico muy valiosa. Por supuesto, el MFI no debe utilizarse por sí solo como única fuente para las señales o las configuraciones de un trader. El MFI puede combinarse con indicadores adicionales o con el análisis de patrones gráficos para aumentar su eficacia.

Entradas

Longitud

El periodo de tiempo que se utilizará en el cálculo del MFI. 14 es el valor por defecto.

Estilo

MFI

Puede alternar la visibilidad del MFI, así como la visibilidad de una línea de precios que muestra el valor actual del MFI. También puede seleccionar el color de la línea del MFI, el grosor de la línea y el estilo visual.

Precisión

Establece el número de decimales que se dejarán en el valor del indicador antes de redondearlo. Cuanto mayor sea este número, más decimales habrá en el valor del indicador.