La estrategia produce resultados poco realistas en tipos de gráficos no estándar (Heikin Ashi, Renko, etc.)

En TradingView, las estrategias pueden aplicarse a cualquier tipo de gráfico, incluidos los no estándar como Heikin Ashi (HA), Renko, Kagi, punto y figura y rango. Debido a la naturaleza intrínsecamente sintética de los niveles de precios en los gráficos no estándar, los resultados de backtesting calculados en ellos no producirán normalmente resultados que representen las condiciones reales del mercado.

Las órdenes de la estrategia se ejecutan utilizando los valores OHLC del gráfico, como se documenta en el Manual del usuario de Pine. Una estrategia que se ejecute en un gráfico Renko, por ejemplo, utilizará los niveles de precios de los bloques Renko en lugar de los precios reales del mercado. Las páginas de nuestro Centro de ayuda explican sus características y cálculos. Los niveles de los bloques Renko, al estar desconectados de los precios reales del mercado en cada momento, ejecutarán las órdenes utilizando sus propios precios y, por lo tanto, no producirán resultados fiables de la estrategia. Esto se debe a que la formación de cuadros en tiempo real es diferente de los datos históricos registrados.

Considere esta sencilla estrategia:

//@version=4 strategy("My Strategy", overlay=true) 
longCondition = open<close if (longCondition) strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) 
shortCondition = open>close if (shortCondition) strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

En un gráfico estándar que utilice velas normales, produce resultados bastante ordinarios. También producirá exactamente los mismos resultados en cualquier otro tipo de gráfico estándar: Barras, Velas huecas, Línea, Área o Línea de referencia.

Sin embargo, si ejecuta esa misma estrategia en cualquier tipo de gráfico no estándar, obtendrá resultados diferentes que no podrán reproducirse en los mercados reales. En un gráfico Renko, por ejemplo, obtendremos lo siguiente:

Estos resultados se calculan utilizando los precios sintéticos del gráfico Renko, que muy probablemente no reflejan las ejecuciones de órdenes reales que obtendría si estuviera haciendo trading en condiciones reales.

¿Por qué permitimos que las estrategias se ejecuten en gráficos no estándar?

Los diferentes métodos utilizados para interpretar la acción de los precios en la construcción de gráficos no estándar pueden proporcionar a los traders una perspectiva original a la hora de analizar los mercados. Los traders que entienden sus ventajas y limitaciones pueden encontrarlos útiles. Nosotros proporcionamos herramientas y creemos que corresponde a los traders seleccionar las que desean utilizar para operar. Sin embargo, seguimos considerando que es nuestro deber advertir a nuestra comunidad: tenga cuidado al utilizar estrategias en tipos de gráficos no estándar. Utilícelas en privado si lo desea, pero para proteger a la comunidad moderaremos las publicaciones de scripts que utilicen estrategias en gráficos no estándar.