AUDNZD Mean Reversion (5 minutes)

Here are the results

https://drive.google.com/file/d/1j2UB1j5NdnUXnJ2Fsuugss7m4v2fhuiW/view?usp=sharing

🔒 The Mechanism for Exploiting Asymmetry in the AUD/NZD Pair
This strategy is not about directional trading; it is about Relational Trading, leveraging the structural fact that the Australian Dollar (AUD) and New Zealand Dollar (NZD) are highly synchronized due to their similar fundamental drivers (commodity exports, sensitivity to China, risk sentiment). This coupling creates a strong Structural Elasticity where the price is inherently inclined to revert to a long-term equilibrium.

1. Defining the Equilibrium State (The Center Point)

The core of the strategy lies in accurately defining the pair's True Statistical Mean (μ), which acts as the pair's long-term gravitational center.

Principle: Identify the μ value—the statistical equilibrium—that the pair has historically maintained (often observed near the 1.0800 - 1.1000 range).

Significance: This μ represents the Gravitational Pull; any movement beyond this point is considered temporary short-term noise or a deviation from the structural norm.

2. Measuring the Tension (The Deviation Gauge)

A statistical tool is necessary to measure precisely how far the price has been stretched away from its mean relative to its historical volatility.

The Instrument: This is achieved by calculating the Z-Score or using volatility-based Envelopes calibrated against the historical standard deviation of the price movement relative to μ.

The Analysis: When the AUD/NZD price deviates beyond a statistical significance level (e.g., exceeding ±2 Sigma), it indicates that the Tension in the relationship has peaked, and the corrective force towards the mean is maximized.

3. The Execution Protocol (Actionable Triggers)

Trading occurs only when tension is at an extreme, effectively fading the current momentum to capitalize on the structural force of mean reversion.
__________________________________________________________________________________


🔒 กลไกการฉวยโอกาสจากความไม่สมมาตรในคู่ AUD/NZD

กลยุทธ์นี้ไม่ได้เป็นการเทรดทิศทาง (Directional) แต่เป็นการเทรด ความสัมพันธ์ (Relational) โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า AUD และ NZD เป็นสกุลเงินที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันมาก (สินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยง) จึงทำให้ราคามี "ความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้าง" ที่จะกลับมาสู่จุดสมดุลเสมอ

1. การกำหนดจุดศูนย์กลาง (The Equilibrium State)

หัวใจของกลยุทธ์คือการนิยาม "ค่าเฉลี่ยจริง" ของความสัมพันธ์นี้ (ไม่ใช่แค่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา)

หลักการ: ต้องหาค่า μ (Mu) ซึ่งเป็นจุด สมดุลทางสถิติ ในระยะยาวของคู่เงินนี้ ซึ่งมักอยู่ใกล้เคียงค่า 1.0800 - 1.1000

ความสำคัญ: ค่า μ นี้คือ เส้นแรงดึงดูด (Gravitational Pull) ที่ราคามีแนวโน้มจะวิ่งกลับเข้าหาในท้ายที่สุด การเคลื่อนไหวที่เกินจากจุดนี้ถือเป็นเพียง "สัญญาณรบกวนระยะสั้น"

2. การวัดความตึงเครียด (The Tension Gauge)

เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดว่าแรงดึงดูดถูก "ยืดออก" ไปจากค่าสมดุลมากน้อยเพียงใด ซึ่งทำได้โดยการวัด "ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)" ของราคาเทียบกับจุดศูนย์กลาง

เครื่องมือที่ใช้: การประยุกต์ใช้ค่า Z-Score หรือ Envelope ที่ตั้งค่าตามความผันผวนทางสถิติในอดีต

การวิเคราะห์: เมื่อราคา AUD/NZD เบี่ยงเบนเกินระดับนัยสำคัญ (เช่น เกิน ±2 Sigma) นั่นหมายความว่า ความตึงเครียด ระหว่างสองสกุลเงินอยู่ในระดับสูงสุด และแรงผลักให้กลับสู่ค่าเฉลี่ยกำลังสะสม

3. โปรโตคอลการเข้าปฏิบัติการ (The Execution Protocol)

การเข้าเทรดจะต้องเกิดขึ้นเมื่อความตึงเครียดถึงขีดสุด โดยเป็นการ "สวนทางกับแรงเหวี่ยงปัจจุบัน" เพื่อจับจังหวะที่แรงดึงดูดกลับเข้าทำงาน