sherwind

Mean-Reversion Swing Trading Strategy v1

A port of the TradeStation EasyLanguage code for a mean-revision strategy described at
http://traders.com/Documentation/FEEDbk_...

"In “Mean-Reversion Swing Trading,” which appeared in the December 2016 issue of STOCKS & COMMODITIES , author Ken Calhoun
describes a trading methodology where the trader attempts to enter an existing trend after there has been a pullback.
He suggests looking for 50% pullbacks in strong trends and waiting for price to move back in the direction of the trend
before entering the trade."

See Also:
- 9 Mistakes Quants Make that Cause Backtests to Lie (https://blog.quantopian.com/9-mistakes-q...)
- When Backtests Meet Reality (http://financial-hacker.com/Backtest.pdf...)
- Why MT4 backtesting does not work (http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/...)
Notas de prensa: Minor code cleanup
Script de código abierto

Siguiendo el verdadero espíritu de TradingView, el autor de este script lo ha publicado en código abierto, para que los traders puedan entenderlo y verificarlo. ¡Un hurra por el autor! Puede utilizarlo de forma gratuita, aunque si vuelve a utilizar este código en una publicación, debe cumplir con las Normas internas. Puede marcarlo como favorito para usarlo en un gráfico.

¿Quiere utilizar este script en un gráfico?

Comentarios

Strategy invests $100K and places 181 trades on the 1h timeframe from January 2016 to April 2018, netting $300 total.
Negative 6.4 Sharpe Ratio
Savings accounts bear more interest and less drawdown, even with today's rates.

Thanks for porting the code anyway, could be useful in some way other than using the direct strategy itself.
+1 Responder
does it repaint?
+1 Responder
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