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Señal Long de Trading Algorítmico - Trade en curso

Largo
BCBA:TGNO4   TRANSPORT GAS NORT
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El día 1/02/21 se obtuvo una señal de compra por una estrategia de Trading Algorítmico sobre TGNO4 . el precio de compra fue de 42 pesos.

La misma tiene un nivel de Stop Loss fijo en 39.69. Es un Stop bastante largo, lo cual hace que sea una estrategia con un nivel de riesgo intermedio. Para gestionar riesgo utilizo unidades de Trading chicas.

El objetivo de Take Profit es variable, aún no se conoce ya que dependerá de la evolución de los precios. La estrategia utiliza un mecanismo atípico de objetivo de ganancia, si la reversión de tendencia se da con un porcentaje de ganancia bajo, ignora la señal. Si la reversión se da por encima de dicho porcentaje, se generará la señal de venta con ganancia. Por lo tanto hay que esperar la aparición de la señal para saber cuando vender.

La estrategia utilzada tiene una efectividad del 56% (de cada 100 trades, gana 56). El Profit Factor es elevado 2,9. El promedio de duración por trade es de 13,04 días, bastante bajo para estrategias de este tipo. La ganancia acumulada por esta estrategia en Backtesting es del 383% (incluye comisiones elevadas del mercado argento!).

El atípico mecanismo de objetivo de ganancias dinámico hace que la efectividad del algoritmo sea menor a la que se podría obtener con un Stop Gain Fijo. Supongamos que le ponemos un SG del 6%, la efectividad sería superior al 56% que tiene en este momento la estrategia, pero el porcentaje de ganancias y el Profit Factor serían menores. Por este motivo es que muchas veces hago hincapié en no perseguir siempre efectividades elevadas, no siempre ganar por ejemplo el 70% de las veces implica que con el correr de los años se tendrán ganancias superiores, muchas veces las ganancias más elevadas surgen de algoritmos con porcentajes de efectividad más chicos pero que consiguen enganchar trades con ganancias elevadas, lo cual no siempre se consigue.

Dejo algunos porcentajes de ganancias de algunos trades previos simulados con este algoritmo para citar algunos ejemplos de la variabilidad de los mismos (son solo un muestreo de trades de los últimos años, hay muchos más que éstos):
Octubre 2020: 18,43%
Julio 2020: 19,99%
Julio 2019: 11,67%
Mayo 2019: 17,18%
Enero 2018: 7,05%
Diciembre 2017: 14,58%
Enero 2015: 24,77%

Los trades que fueron perdedores, están basados todos en el mismo porcentaje de SL.

Aclaro que los porcentajes de ganancias citados son de simulaciones realizadas en Backtesting, no son operaciones reales. La que está en curso es la primer operación real que hago con éste algoritmo ya que lo "estrené" hace poco.

Yendo a una visión de Análisis Técnico convencional, el activo tiene una resistencia estática en los 47 pesos.

Hay un soporte dado por la zona de máximo volumen operado por perfil de volumen cercana al valor de compra, en 41,9 pesos.

La EMA 20 apunta hacia arriba con los precios un 6% por encima de la misma. Aún lejos de la sobreextensión.

El SAR se mantiene en compra desde fines de Enero.

Es destacable que ayer y hoy movió volumen por encima de la media.

Hoy dejó una mecha inferior importante de 4,5%, llegó a tocar casi el nivel de soporte del perfil de volumen. Parecería ser que hubo rechazo a la baja. En escala intradiaria de 2 Horas, se observa una hermosa vela alcista de más de un 5% cerrando casi en máximos y con mucho volumen.

El MFI continua ascendente en el nivel de 73, cercano a sobrecompra, podría alertar de una posible toma de ganancias.

Los datos citados no corresponden a una recomendación de compra / venta. De hecho se debe tener en cuenta que el Take Profit es dinámico por lo tanto no puedo indicar con anticipación el momento en que dé venta la estrategia. Por otro lado se debe tener en cuenta que debido a la suba que tuvo el activo, el SL quedó muy lejos, en el caso de tener una toma de ganancias, no necesariamente implica que se podría ingresar al trade ya que la misma podría disparar la señal de venta.

Los datos mencionados tienen una finalidad educativa para los que estén interesados en conocer detalles de las estrategias de Trading Algorítmico que utilizo.

Teo Trading
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Trading Algoritmico / Algorithmic Trading