Teo_Trading

Un tropezón no es caída!

Largo
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
El ETF SPY , que replica al ínidice S&P500 , tuvo una baja de más del 10% entre el 2 y el 24 de Setiembre.

Las últimas semanas fueron de recuperación, más de un 8% de suba.

El tropezón de Setiembre por el momento no fue caída, quedó a tan solo un 3% para volver a máximos.

La baja permitió descomprimir indicadores. La EMA 20 hace unos días que apunta hacia arriba, los precios están por encima pero no muy alejados, solo un 2,8%.

El MFI recién llegó a 60, aún tiene bastante recorrido hacia sobrecompra.

La zona de máximo volumen operado por VPVR marcada en el gráfico está alrededor de 335. Desde que los precios lograron despegarse de esa zona, pudo sostener el alza.

En este momento se tiene abierta una posición Long sobre este ETF . El algoritmo utilizado tiene una efectividad no tan elevada, cercana al 60%. Los resultados de backtesting tomando períodos de testeo en simulación más algunos meses de operaciones reales, arrojan una ganancia moderada, un Profit Factor de 1,45 y un promedio de duración por trade de 30,9 días.

En los últimos meses, debido a la volatilidad, el promedio de duración de trades bajó muchísimo.

Por el momento el trade viene bien, falta alrededor de un 1% para cerrarse con ganancias. Es tentador cerrarlo anticipadamente en el pre market aprovechando la suba que hace que quede a menos de un 0,5% del objetivo pero soy muy metódico, la estrategia fue testeada con determinados valores de stops, si modifico la operatoria real, los resultados de backtesting terminan siendo diferentes a los reales y ésto puede hacer que una estrategia ganadora en backtesting sea perdedora en operatoria real.

Según el pre market, parece que tendremos un día verde pero aún falta mucho para las 17hs!

No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
Teo Trading
Twitter: @TeoTrading
https://stocktwits.com/TeoTrading

Trading Algoritmico / Algorithmic Trading

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