El VWAP es un indicador anclado a partir de cualquier punto elegido en el gráfico que muestra el precio de un activo ajustado por su volumen.
Toma en cuenta el número de acciones negociadas en cada nivel de precio y lo representa como una línea.
El VWAP se utiliza como una herramienta de confirmación de tendencias y gestión de un trade.
↗️ Cuando el precio está por encima de VWAP, iniciar posiciones largas. ↘️ Cuando el precio está por debajo de VWAP, iniciar posiciones cortas.
-----
En el caso del estudio del gráfico de GGAL. La última señal de compra acumula un rendimiento del 27% con máximos intermedios de hasta el 44%.
-----
Historia
La herramienta VWAP anclada fue desarrollada por el fallecido físico y analista técnico, Paul Levine, mientras trabajaba en el sistema de Interpretación de Mercado / Análisis de Datos (MIDAS) entre los años 1995 y 1997.
Levine desarrolló la metodología del trader profesional, Kevin Haggerty, quien utilizó curvas de precios promedio ponderados por volumen para determinar la dirección de una posición en los años 80.
Hoy, Brian Shannon, Zach Hurwitz y la Asociación CMT continúan impulsando la historia de Anchored VWAP y han hecho un trabajo fantástico al incorporarlo a la corriente principal.