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¿Qué son los DRAWDOWN'S? - Y como Aprovechar los.

Largo
NASDAQ:COST   COSTCO WHOLESALE CORP
El Drawdown, también conocido como 'retroceso de la curva de resultados', nos mide el retroceso actual en la curva de resultados respecto al anterior máximo en dicha curva y es una forma de medir (Estadistica) el riesgo de nuestra Inversion en un Activo.

"El Drawdown es el retroceso de la curva de resultados desde el máximo anterior de referencia hasta el mínimo durante un período determinado"


Importancia del Drawdown para la Valoracion de Riesgo (VaR)

Tener en cuenta esta Métrica es crucial a la hora de Invertir en un activo o varios activos, ya que el DrawDown del Activo o Activos, se replicaran en nuestra Cartera (Portafolio). Es decir, si yo invierto 1000$ (alrededor de 3 Acciones) en Costco a un determinado precio, una caida por debajo de este Precio (Entrada - Breakeven) generara un DrawDown en nuestra Inversion, si Costco cayera un -20% a partir del Precio de mi Inversion, mi Inversion se vería afectada en una Reducción (DD%) en el mismo Porcentaje: -20% = -200$ (800$ Restantes)

Comprar en los Drawdowns de un Activo

Esta métrica aparte de darnos una Valoracion de Riesgo (VaR) sobre en cuanto se podria ver Reducida (Float Lose) nuestra Inversion, tambien nos sirve para fijar 'puntos de Compra', gracias su fuente Estadistica: 'Max DrawDowns y Anteriores Drawdowns y la Media de esto'.

¿Cómo proteger nuestras Inversiones de Fuertes Reducciones (DD%)?

En mis Anteriores Ideas hable sobre la Correlacion de las Acciones con los Indices Bursátiles e Indices de Sectores, y tambien de la importancia que tiene la Correlacion para administrar la Diversificación de nuestra Cartera de Inversion (Portafolio) y por lo tanto adquirir una 'Protección' (Hedging Funds) de nuestras Inversiones, y las encontrareis en "Ideas Relacionadas" al final de la Descripción.

Indice de Referencia del Sector de COSTCO: XLP


Pero no quiero irme sin dejaros otro ejemplo al respecto:

Supongamos que hemos Invertido 1000$ en Acciones de Costco y queremos 'proteger' (Hedge) en parte estos 1000$, sabiendo que una 'Perdida Total' (-100%) de esta Inversion solo se daría si las Acciones llegaran a valer 0$, algo bastante improbable cuando compramos 'Buenas Compañias' (Con Fuerte MOAT: Ventaja Competitiva).

Pero es habitual en la mayoria de Perfiles de Inversor, ver que les es muy dificil aguantar o soportar fuertes Reducciones en su Inversiones, y esto puede empujar los Asumir Perdidas prematuramente. Por eso hoy os mostrare como un Activo, como un Fondo Indexado (ETF'S) puede convertirse en una "Herramienta" sumamente eficiente para Proteger nuestra Inversion Inicial en Costco.

Este Fondo Indexado es en base al Indice de Volatilidad:


Asi que si tenemos 1000$ en Costco, meteremos 500$ en el Fondo Indexado sobre el Indice de Volatilidad:

Ticker: COST ⏬ (1000$-100%)
Ticker: VXX ⏫(500$-50% Hedge)

Si Costco cayera un -50% (-500$ Float Lose "Reducción")
El ETF del Indice de Volatilidad Subiría ese mismo +50% (+250$ de Liquidación)

El resultado de esta Cobertura de nuestra Inversion, se vería reflejada en el DrawDown de nuestra Cartera en un -25% y no en un -50%.

El RIESGO (-%) de esta Cobertura a diferencia de otras es SUMAMENTE BAJA. Ya que el Indice de Volatilidad ( VIX ), si lo compras atraves de este Fondo Indexado en un Momento de Baja Volatilidad (Por debajo de 20pts) siempre resultara en una Buena Liquidación (+$) en 'Fuertes Correcciones o Caídas' del Mercado. Y obviamente en una Buena PROTECCION de tu Cartera.

Advertencia: Eso es solo un ejemplo, y lo mejor seria aplicar lo en una Cartera (Portafolio) y no en 1 Solo Activo, como estoy haciendo yo en esta idea.

Operativa: (3)

1. Mucho Riesgo (50/50)
2. Con Riesgo (60/ 40 )
3. Poco Riesgo (70/30)

Entrada (Compra): (320.50)
Salida: Portafolio Managment "Balance Risk" (Sin Nivel Fijo/Sin SL)

Balance Risk /Hedge: VXX

Entrada(Compra): (15.30)
Salida: Por encima de los 35pts o 40pts.


Espero les sirva de Guía y de Ayuda, saludos.

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Todo lo relacionado con la Gestión de Carteras (Portafolios) o Fondos, pertenece al ámbito profesional de las Finanzas; como Inversor las Finanzas es mi principal fuente de estudio. Cualquier otro método basado en "Señales" por herramientas, Predicciones (Especulación) de Precios, Predicciones Económicas y sistemas de Martingala están fuera del Contexto Profesional de las Finanzas y la Inversión.

Si vas empezar a Invertir acude a un Profesional (Asesor Financiero) para que te de información y te guie, el Análisis Técnico y demás herramientas son Complementos que no te van dar los Resultados que esperas.

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