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Resumen de mercado

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Índice DAXDAX
Euro Stoxx 50SX5E
UK 100UKX
S&P 500SPX
Nikkei 225NI225
BANCO SANTANDER S.ASAN
Grupo Financiero Galicia S.AGGAL
AppleAAPL
Netflix, IncNFLX
Meta Platforms, IncMETA
Alibaba Group Hldg LtdBABA
Capitalización del mercado de criptomonedasTOTAL
BitcoinBTCUSD
EthereumETHUSD
SolanaSOLUSD
UniswapUNIUSD
Luna/Dólar estadounidenseLUNAUSD
EUR/USDEURUSD
EUR/GBPEURGBP
GBP/USDGBPUSD
USD/JPYUSDJPY
EUR/JPYEURJPY
Dólar estadounidenseDXY
OroGC1!
PlataSI1!
PetróleoCL1!
Petróleo BrentBR1!
Gas naturalNG1!
BitcoinBTC1!
España 10AES10Y
Bono de EEUU 10 AñosUS10Y
Euro 10YEU10Y
Alemania 10ADE10Y
Japón 10AJP10Y
Bono del Reino Unido 10 añosGB10Y

Ideas

Análisis BONO 10 AÑOS USA 18/08/22Te describo a continuación los elementos técnicos que he aplicado en el gráfico: - Perfil de volumen histórico - 1er rango más negociado del histórico (febrero 2020) - 2º rango más negociado del histórico (octubre 2018) También te he marcado 3 escenarios en relación a los elementos técnicos mencionados arriba, paso ahora a argumentar cada uno de ellos: 1) El precio testea como resistencia el extremo superior del rango más negociado de todo el histórico de este bono. Encuentra con precisión resistencia dejando una vela de indecisión bajista correspondiente a agosto ’21. Primera señal de agotamiento / bajista. 2) Tras la continuación corta alcanza el extremo inferior del rango. La línea negra es el precio más negociado (POC) en particular del mes de febrero 2020, nivel por lo tanto muy relevante. Después de consumir tiempo durante un par de periodos (meses), en diciembre ’21 deja una nueva vela de rechazo bajista cerrando por debajo del POC y justo en el extremo inferior. Segunda señal de agotamiento / bajista durante los meses que el precio se mantuvo cotizando y buscando contrapartida dentro del rango. 3) Los 2 puntos argumentados previamente nos llevan a la situación actual que se mantiene desde hace meses. Todo el momentum bajista iniciado desde el rango más negociado previo (repito, febrero 2020), encontró freno / soporte con precisión en la confluencia de: zona baja de valor histórica (LVA) + 2º rango más negociado del histórico (octubre 2018). Este área fue alcanzada durante abril de este año, y pese a las posteriores dilataciones y testeos cortos a todos estos niveles comentados, el activo se mantiene cerrando y estabilizado hasta el momento en zona. Por lo argumentando y bajo mi punto de vista, muy relevante lo que suceda para el medio y largo plazo en este soporte.
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VRA: sirve o no sirve?Buenos dias, Espero que esten bien. Les dejo un hilo sobre ¿Qué es Verasity ($VRA)? ➡️Verasity es una empresa con un rápido crecimiento en los sectores de esports, entretenimiento de video y publicidad. ¿Que objetivos tiene? ➡️Pretende resolver el problema de compromiso y monetización que tienen todas las plataformas de vídeo con anuncios, ya sean centralizados o descentralizados. ¿Porque la mayoria cree que tiene tanto potencial?🤔 El gasto en publicidad digital en todo el mundo esta en constante aumento y $Vra enfatiza que el 40% de aquellos gastos sufren algún tipo de fraude/ robo. ¿Pero porque es tan importante ? 🤔 Verasity tiene una patente clave en la monetización de videos con Proof of View y puede aprovechar no solo el mercado publicitario sino también el mercado de artículos digitales coleccionables ,NFT. ¿De que se trata? El 40% de aquellas publicidades, son vistos por bots y no por humanos. Por eso hay marcas importantes, que no quieren realizar estas publicaciones digitales debido a que tienen miedo que su contenido no le llegue a humanos, sino a bots. Empresas como $FB o $GOOGL, deben reintegrar sumas de dinero importantes ya que aquellas empresas que pagaron para publicitar en estas redes, encontraron este tipo de fraude. Esto genera que plataformas como Youtube , generen menos dinero por la desconfianza en el mercado. Aquí es donde entra en juego $Vra, en USA recibió una patente para su tecnología Proof of View que detecta y elimina el fraude publicitario y solo registra, en la cadena de bloques, visualizaciones humanas genuinas de anuncios y contenido de video. ✅Ademas, Proof of View de Verasity es la ÚNICA tecnología publicitaria patentada de Protocol Layer para blockchain. Pero hay otro problem. Para proporcionar responsabilidad y transparencia para las opiniones, se asigna un identificador único a todas las partes involucradas. Cuando los espectadores crean una cuenta, se les asigna un ID anónimo y hash que luego marca las vistas de video generadas por ese usuario. Las vistas se tratan como transacciones que se pueden registrar en la cadena de bloques. El “Boom” de los juegos en línea: Verasity implementó Esports Fight Club y GameStore para monetizar la tecnología Verasity con ingresos publicitarios y expandir el uso más amplio de la criptomoneda de Verasity, VRA. Esports Fight Club y GameStore no dependen de Google o Facebook ni de ningún tercero y, por lo tanto, podemos monetizar las actividades de juego, a diferencia de las aplicaciones móviles en Android o IOS, que no pueden proporcionar recompensas del mundo real. ¿Que podemos destacar? 🏆VRA Rewards 🏆Reproductor de video patentado 🏆Adstack patentado 🏆Prueba de vista 🏆PoV es la única tecnología patentada de capa de protocolo para blockchain 🏆Contenido de NFT y capa de protocolo para salvaguardar la cadena de autenticidad de NFT 🏆VeraWallet - Sistema de pago por capas de productos Qué es $VRA ⁉️ $VRA es un token que se utiliza como medio de intercambio exclusivamente para la economía de videojuegos y juegos en línea. Las transacciones de VRA se realizan a través de la cadena de bloques desde VeraWallet. La billetera y el token están diseñados pensando en la conveniencia del usuario, lo que facilita su uso para los mercados masivos. Existe la posibilidad de: 🚀Staking VRA 🚀Earning VRA: Cuando los espectadores miran videos de un editor, pueden ser recompensados con tokens VRA. 🚀Spending VRA 🚀Revenue Streams Historial del proyecto: para probar el sistema, Verasity creó una plataforma de deportes electrónicos llamada esportsfightclub.com Ha escalado con el lanzamiento de grandes torneos como PUBG, Valorant y Dota2 para probar los productos Verasity en tiempo real. Como obtiene ganancias? 💸Verasity obtiene ingresos a través del uso de esportsfightclub.com con suscripciones, comisiones sobre premios, ingresos por anuncios de video y tarifas de transacción. Y lanzará sus productos B2B más adelante. 💸 Monetización de NFT 🏹Verasity ha decidido permanecer en la cadena Ethereum pero actualizarse al ERC777. El intercambio de ERC20 se ha completado en gran medida. Características del sitio de Esports Fight Club: ➡️Suscripción de Fiat y tarifas de entrada, así como criptomonedas a través de VeraWallet ➡️Puntos de bonificación y fidelidad ➡️Eliminación doble con cuadro de perdedores ➡️Torneos Round Robin para cualquier juego ➡️Automatización del uso del servidor de juegos ➡️Encabezados personalizados, logotipos de juegos ➡️Patrocinadores del torneo ➡️Grabaciones de VOD ➡️Notificaciones por SMS ➡️Capacidad para que los jugadores individuales encuentren partidos / torneos del mismo nivel ➡️Marketplace para jugadores en la plataforma ➡️Referencias y afiliados ➡️Funciones de transmisión con la pila de anuncios Verasity ➡️Soporte de prueba para anuncios Verasity Muchas gracias, Espero que les sirva. Fibo
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Formación
Cómo mejorar su trading observando los tipos de interés: Parte 1¡Hola a todos! 👋 Este mes, queremos profundizar en el tema de los tipos de interés; qué son, porqué son importantes y cómo puede utilizar la información sobre los tipos de interés para mejorar su trading. Este es un tema que los nuevos traders suelen pasar por alto cuando empiezan, así que esperamos que esta idea les resulte útil y práctica para aquellos que quieran aprender más sobre macroeconomía y análisis fundamental. La principal pregunta que surge cuando se trata de tipos de interés es cómo ver la información desde TradingView. Aunque siempre puede hacer clic en la pestaña "Bonos" dentro de "Mercados" y navegar hasta la tabla de "Tipos", una forma todavía más sencilla de ver los tipos de interés en todo el mundo es utilizar el terminal de "búsqueda" y escribir "10Y". A continuación, haga clic en "Economía" y podrá ver todos los mercados mundiales de tipos de interés a 10 años: Con esta configuración obtendrá los tipos a "10 años", pero puede obtener bonos con diferentes vencimientos utilizando otros tickers. Por ejemplo, puede ver los tipos de Estados Unidos a 3 meses escribiendo "US03M", o los tipos brasileños a 10 años escribiendo "BR10Y". Todos los mercados de tipos de nuestro sistema siguen este estándar de ticker. Es muy fácil. Para los que no estén familiarizados, he aquí los detalles de cómo funcionan los tipos de interés. Los tipos de interés fluctúan en el mercado abierto al igual que las acciones o las criptomonedas; se mueven de forma inversa a los precios de los bonos del Estado. De este modo, basta con mirar los precios de los bonos del Estado para hacerse una idea de cómo van los tipos de interés -> se moverán en dirección contraria. La razón de esto es que cuando se emiten los bonos, se emiten con un "valor nominal" y un "tipo de cupón". Digamos que el valor nominal de un bono gubernamental es de 1.000 dólares y el tipo de cupón es del 2%. Esto significa que cada año, el emisor del bono pagará al propietario del mismo 20 dólares. La cuestión es que, después de que se emitan los bonos, éstos pueden negociarse libremente en el mercado abierto. Digamos que el bono de 1.000 dólares aumenta de valor y empieza a comerciar a 1.030 dólares debido a un incremento de la demanda por cualquier motivo. Como los 20 dólares que se pagan al tenedor del bono son fijos, el "tipo de interés" real que obtienen los compradores cuando pagan 1.030 dólares por el bono es un poco inferior al 2% -> 1,94% para ser exactos. Así, los cambios en los precios de los bonos modifican los "tipos de interés" en tiempo real en el mercado. Una cosa a tener en cuenta: los tipos de los bonos del Estado son diferentes del tipo de los "fondos" establecidos por el Gobierno, que son decididos por el banco central de cada país. La semana que viene, en la segunda parte, veremos qué es lo que impulsa la oferta y la demanda de bonos del Estado/tipos de interés, y cómo la política monetaria influye en todos los activos con los que usted opera. Además, de cómo podrá utilizar esta información en su beneficio. ¡Nos vemos la semana que viene! - Equipo de TradingView ❤️❤️
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Formación
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👉Michael Burry lo vende TODO!😱 Pero Compra GEOMichael Burry: VENDE 11 valores a cambio de uno. 😱 📝 El fondo de cobertura de Michael Burry se deshizo de 11 acciones a cambio de una al cierre del segundo trimestre. Según la presentación SEC F13 de Michael Burry para el trimestre de junio revela que vendió toda su cartera, excepto GEO Group. 👀 Burry vendió todo lo que poseía un trimestre antes, incluidos Warner Bros. Discovery (WBD), Meta Platforms (META) y Alphabet (GOOG, GOOGL). 👉 GEO Group, Inc. es la segunda "compañía penitenciaria" privada más grande del mundo. El grupo opera más de 100 prisiones privadas e instalaciones de salud mental con aproximadamente 100.000 camas. Además, GEO también ofrece programas educativos y capacitación vocacional que están diseñados para apoyar la rehabilitación pública de los delincuentes. 💭 En mi opinión, GEO Group es posiblemente un ejemplo clásico de colilla de cigarro según la definición de Warren Buffett: El enfoque de inversión de Cigar Butt consiste en tratar de encontrar una empresa realmente patética, pero se vende tan barata que puede ser una ganga/i] En otras palabras, una colilla de cigarro no es una buena compañía, pero la valoración es tan barata que un inversor de valor tiene una buena oportunidad de ganar algo de dinero en función del sesgo favorable de riesgo/recompensa. 📊 Hay que pensar que desde máximos históricos de 34$, ha bajado hasta los 5$. Un descenso del 87% en tan solo 5 años. Y en el gráfico, podemos ver que nos encontramos en una zona clara de compra. Por un lado nos encontramos en una posición de POC, punto de mayor transacciones en la historia de esta compañía. Además, encontramos el primer objetivo muy cerca, zona de 10$. Que tendría que superar el precio para seguir subiendo. 📉 Aunque, la tendencia como viene, es claramente bajista, y el precio se podría situar por debajo de la zona si no aguanta el vórtice. Hay que tener en cuenta que el mínimo lo tiene en 1,25$. ¿Ha hecho Michael burry una buena compra? 🤔
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Largo
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GGAL revirtiendo con salida alcistaContagiada de la suba del Merval se dispara, supera la figura rectangular a la “sin tendencia” y con la prolija “salida alcista”, se proyecta al desdoblamiento del “canal” con el apoyo de los promedios móviles que acompañan abiertos en grilla alcista. No aprovechó el aprobado por el FMI y el Congreso el arreglo de la deuda con que se evitó el default y tuvo escasa repercusión, pero al destaparse la crisis presente, pega envión con “salida del piso” e irrumpe por contagio ante la disparada del Merval. La situación política y económica no ha mejorado, todo lo contrario, empeorado, por más que hay movimientos dentro de cúpula gobernante. Bolsa ya se muestra disparada, apuesta al 23´. Es importante recordar que nuestros bancos son los que lideran las bajas y las subas. FUNDAMENTOS TÉCNICOS. Target Técnico $ 270.- • Estructura: Técnicamente, tras las PASO no sospechábamos tremendo ajuste, el retroceso fue de 50 % de Fibonacci. Suba ya no hubo, en el mejor de los casos, pausas lateralizadas de las que intenta salir y aun no pudo. Suba ya no hubo, presenciamos bajas y, en el mejor de los casos, pausas lateralizadas que ahora con la “reversión” supera. • Medias móviles 21/42 W: Todos los promedios móviles tras el “corte positivo” ya se muestran abiertos en grilla alcista y acompañan la “reversión”. La WMA 200 ruedas curvando alcista es su sostén técnico. • Soportes: $ 223, $ 220, $ 211 y Stop Loss $ 209.- • Resistencias: $ 237, $ 240, $ 245, $ 250, $ 255, $ 260, $ 265, $ 270 y $ 275.- • Volumen: De “correlación positiva”, sube con mas y baja con menos. • ADX: El indicador en evolución ascendente y pausa convalida tendencia. • RSI: Replica a la acción, cae de “las alturas” y debajo de la banda lateraliza. • Objetivo: Target Técnico a $ 275, Target negativo a $ 209.- • Visión: Alcista, confirmada la “reversión”. • Precaución: Los bancos aun no terminan de convencer, igual deben sumarse. Jorge Fedio
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Dudas para el MERVAL CCL de corto plazoLuego de una recuperación del índice medido en dólares CCL del 37% desde mínimos del 21 de Julio parece encontrar una zona de freno de corto plazo que podría proporcionar una pausa en el movimiento alcista de recuperación de fondo que viene construyendo. Hacia arriba, en lo inmediato la zona a superar va desde los 450 a los 455 en primera instancia para luego abrir camino a los picos máximos anteriores cerca de los 490/500 dólares. En esta instancia lo ideal sería que supere esta zona actual y la pausa la haga por encima de los 450, seguiremos de cerca el movimiento. En caso de no superar los 450/455, la zona de soporte para la pausa está entorno a los 440/430 y en caso de no lograr sostener, podemos pensar en una nueva visita a los 400 dólares. Cualquiera de estas dos correcciones son sanas y no anulan el movimiento de recuperación del índice de fondo; dependiendo cual sea es el tiempo que tardará en retomar el camino al alza en el corto plazo. El RSI marca una posible divergencia bajista y el MACD se va aplanando y el histograma recorta prolijamente. GRAFICO MERVAL CCL SEMANAL Según lo que muestra de fondo el movimiento al alza debería ir por lo menos hasta la zona de 500 dólares, hay que ver si lo hace en este impulso o con pausa mediante. GRAFICO MERVAL EN PESOS El índice en pesos también muestra algunos signos de freno, si bien no ha marcado divergencias hay agotamiento en los indicadores, que para que descompriman necesitarán que el precio haga una pausa en la escalada alcista. Hacia arriba, para continuar deberá superar los 130 mil puntos, hacia abajo, el primer apoyo podría darse entorno a los 118/117 mil y si no hay freno ahí, los 112 son el paso siguiente. Si completa el recorte del 50% de Fibonacci, el apoyo estará en los 106/107 mil puntos, algo lejano en lo a lo que se ve hoy.
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Amazon se ubica en zona claveLa acción de Amazon.com, Inc. cerró la sesión de ayer con un +0.86%, para alcanzar los $144.78 y quedar ubicada en una zona de relevancia, ya que en la misma convergen varios factores técnicos relevantes. A continuación detallaremos cada uno de ellos: - Soporte del canal de precios en el que se mantuvo oscilando desde julio de 2020 hasta abril de 2022. Por lo que representa un área de importancia reciente para el precio, pero ahora con rol de resistencia. - Nivel 50 del retroceso de Fibonacci trazado desde el máximo de 52 semanas hasta el mínimo de 52 semanas. Este último alcanzado recientemente y, a partir del cual se ha generado el rebote actual. - Media de 52 periodos (weekly), para representar el promedio del precio durante el último año de trading, que a pesar de que se ubica ligeramente por arriba de los dos factores descritos anteriormente, converge muy cerca de los mismos y le da una connotación mayor a la zona. Así que, con cruces por encima de los $150, podríamos estar teniendo señales de entrada para operar largos, que serán validados aún más con un cruce del ratio de fuerza relativo (gráfico superior) por encima de la línea de tendencia bajista. Esto debido a una señal de fortaleza (liderazgo) frente al mercado. Primer target ubicado en la resistencia del canal de precios ($190), mientras que el siguiente objetivo se ubica alrededor de los $241.
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MELI: sobreextensión y resistencia de corto plazoMercado Libre marcó una importante sobreextensión de sus precios respecto de la EMA 20 luego del gran GAP alcista del 4 de Agosto. Esa sobreextensión fue advertida por el indicador TeoTrading 24 (ver las "S" marcadas en el gráfico con dicho indicador). La zona de 1080/1090 tiene una resistencia de corto plazo, por el momento no ha podido ser superada. El indicador MFI llegó a estar sobrecomprado, con la baja de precios y la disminución de volumen, comenzó a descomprimir pero aún continua en valores elevados. Si bien desde el AT tradicional todo indicaría que se debe tener cierta cautela, desde el Trading Algorítmico se ha generado una señal Long, como sabemos, puede fallar dicha señal, siempre se trata de probabilidades de éxito/fracaso. La estrategia mencionada tiene una efectividad aceptable del 64,5%, un Profit Factor de 2,36 y un promedio de duración por trade de 26 días. No tomar este texto como una recomendación de inversión.
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#BNB #elliottwaves analisis TFDBuenas tardes! vamos a realizar un update del conteo de la moneda de binance, en este caso el movimiento alcista llegando al 161% de proyeccion tipico de movimiento de onda 3, por lo que podemos esperar un retroceso normal de tipo 4 hacia la zona del 38% para que sea ideal. La extension ademas para BTC y ETH en zona de resistencia puede darnos un plus a la hora de validar conteos de diferentes altcoins. Proximamente volveremos a hacer esos videos educativos sobre btc y elliottwaves que vienen pidiendo, un saludo para todos y buenos trades!
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Fractalidad y Price Delivery AlgorithmSaludos Traders!! Estos conceptos para mi son de suma importancia, ya que, te permite entrar en momemtum y mejor aún minimizar el riesgo de la operación. El price delivery algorithm es la secuencia, flujo y estructura del mercado recomiendo ver las temporalidades desde un macro hasta un micro. -La fractalidad se define como: objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación... la misma naturaleza nos las enseña hasta con secuencias de fibonacci incluidas; les exhorto a que busquen más información... Por otra parte en cada temporalidad podemos identificar su estructura, zonas de liquidez, imbalances, POI y gracias al price delivery podemos anticipar la siguiente movida que es nuestro objetivo. -Sabemos que el mercado se compone de Impulsos, retrocesos, consolidaciones y reversals busque información sobre el Wyckoff logic y las imágenes les ayudará, PERO lo que podemos mejorar es saber identificar cuando una tendencia termina para dar inicio a otra tendencia y entrar en el momento donde el siguiente impulso esté listo para moverse. -Cuándo tenemos la armonía de ver HTF, LTF y Micro tf en una misma dirección (alcista o bajista) y ver en micro tf lo mismo (ósea un quiebre de estructura y un retroceso para anticipar el siguiente impulso) sencillamente nos ayuda grandemente asumir esta posición ya que la parada de perdida (SL) es mucho menor al de un LTH o HTF dependiendo de tu estilo de trading es la técnica o temporalidad a ejecutar. -Si tenemos la oportunidad de ver o entrar en un micro TF y tener objetivos de un LTF o HTF ya sea Liquidez, Bajo o alto previo, imbalance u observar una reversión del precio pues el mercado necesita de menos esfuerzo en movimiento para saciar un buen RRR y por ende tener una serie de trades en + -Por último un operación se puede convertir en un swing trade ya que, si el mercado no se acumula o se distribuye en tu *contra*, puedes impulsar el crecimiento exponencial de tu cuenta con cierre en el volumen del trade, moviendo el SL a Stop profits esperado a los targets previamente establecidos, viendo la correlación sin duda alguna puede mejorar tu win rate y en combinación con otros factores mantenerte en el juego a largo plazo. Gracias!! -Janniel
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Formación
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ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.AENC
REPSOL, S.AREP
CIE AUTOMOTIVE, S.ACIE
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.AA3M
GRENERGY RENOVABLES, S.AGRE
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.ALOG
PROSEGURPSG
NATURGY ENERGY GROUP, S.ANTGY
UNICAJA BANCO, S.AUNI
ALMIRALL S.AALM

Ideas didácticas

VRA: sirve o no sirve?Buenos dias, Espero que esten bien. Les dejo un hilo sobre ¿Qué es Verasity ($VRA)? ➡️Verasity es una empresa con un rápido crecimiento en los sectores de esports, entretenimiento de video y publicidad. ¿Que objetivos tiene? ➡️Pretende resolver el problema de compromiso y monetización que tienen todas las plataformas de vídeo con anuncios, ya sean centralizados o descentralizados. ¿Porque la mayoria cree que tiene tanto potencial?🤔 El gasto en publicidad digital en todo el mundo esta en constante aumento y $Vra enfatiza que el 40% de aquellos gastos sufren algún tipo de fraude/ robo. ¿Pero porque es tan importante ? 🤔 Verasity tiene una patente clave en la monetización de videos con Proof of View y puede aprovechar no solo el mercado publicitario sino también el mercado de artículos digitales coleccionables ,NFT. ¿De que se trata? El 40% de aquellas publicidades, son vistos por bots y no por humanos. Por eso hay marcas importantes, que no quieren realizar estas publicaciones digitales debido a que tienen miedo que su contenido no le llegue a humanos, sino a bots. Empresas como $FB o $GOOGL, deben reintegrar sumas de dinero importantes ya que aquellas empresas que pagaron para publicitar en estas redes, encontraron este tipo de fraude. Esto genera que plataformas como Youtube , generen menos dinero por la desconfianza en el mercado. Aquí es donde entra en juego $Vra, en USA recibió una patente para su tecnología Proof of View que detecta y elimina el fraude publicitario y solo registra, en la cadena de bloques, visualizaciones humanas genuinas de anuncios y contenido de video. ✅Ademas, Proof of View de Verasity es la ÚNICA tecnología publicitaria patentada de Protocol Layer para blockchain. Pero hay otro problem. Para proporcionar responsabilidad y transparencia para las opiniones, se asigna un identificador único a todas las partes involucradas. Cuando los espectadores crean una cuenta, se les asigna un ID anónimo y hash que luego marca las vistas de video generadas por ese usuario. Las vistas se tratan como transacciones que se pueden registrar en la cadena de bloques. El “Boom” de los juegos en línea: Verasity implementó Esports Fight Club y GameStore para monetizar la tecnología Verasity con ingresos publicitarios y expandir el uso más amplio de la criptomoneda de Verasity, VRA. Esports Fight Club y GameStore no dependen de Google o Facebook ni de ningún tercero y, por lo tanto, podemos monetizar las actividades de juego, a diferencia de las aplicaciones móviles en Android o IOS, que no pueden proporcionar recompensas del mundo real. ¿Que podemos destacar? 🏆VRA Rewards 🏆Reproductor de video patentado 🏆Adstack patentado 🏆Prueba de vista 🏆PoV es la única tecnología patentada de capa de protocolo para blockchain 🏆Contenido de NFT y capa de protocolo para salvaguardar la cadena de autenticidad de NFT 🏆VeraWallet - Sistema de pago por capas de productos Qué es $VRA ⁉️ $VRA es un token que se utiliza como medio de intercambio exclusivamente para la economía de videojuegos y juegos en línea. Las transacciones de VRA se realizan a través de la cadena de bloques desde VeraWallet. La billetera y el token están diseñados pensando en la conveniencia del usuario, lo que facilita su uso para los mercados masivos. Existe la posibilidad de: 🚀Staking VRA 🚀Earning VRA: Cuando los espectadores miran videos de un editor, pueden ser recompensados con tokens VRA. 🚀Spending VRA 🚀Revenue Streams Historial del proyecto: para probar el sistema, Verasity creó una plataforma de deportes electrónicos llamada esportsfightclub.com Ha escalado con el lanzamiento de grandes torneos como PUBG, Valorant y Dota2 para probar los productos Verasity en tiempo real. Como obtiene ganancias? 💸Verasity obtiene ingresos a través del uso de esportsfightclub.com con suscripciones, comisiones sobre premios, ingresos por anuncios de video y tarifas de transacción. Y lanzará sus productos B2B más adelante. 💸 Monetización de NFT 🏹Verasity ha decidido permanecer en la cadena Ethereum pero actualizarse al ERC777. El intercambio de ERC20 se ha completado en gran medida. Características del sitio de Esports Fight Club: ➡️Suscripción de Fiat y tarifas de entrada, así como criptomonedas a través de VeraWallet ➡️Puntos de bonificación y fidelidad ➡️Eliminación doble con cuadro de perdedores ➡️Torneos Round Robin para cualquier juego ➡️Automatización del uso del servidor de juegos ➡️Encabezados personalizados, logotipos de juegos ➡️Patrocinadores del torneo ➡️Grabaciones de VOD ➡️Notificaciones por SMS ➡️Capacidad para que los jugadores individuales encuentren partidos / torneos del mismo nivel ➡️Marketplace para jugadores en la plataforma ➡️Referencias y afiliados ➡️Funciones de transmisión con la pila de anuncios Verasity ➡️Soporte de prueba para anuncios Verasity Muchas gracias, Espero que les sirva. Fibo
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Formación
Cómo mejorar su trading observando los tipos de interés: Parte 1¡Hola a todos! 👋 Este mes, queremos profundizar en el tema de los tipos de interés; qué son, porqué son importantes y cómo puede utilizar la información sobre los tipos de interés para mejorar su trading. Este es un tema que los nuevos traders suelen pasar por alto cuando empiezan, así que esperamos que esta idea les resulte útil y práctica para aquellos que quieran aprender más sobre macroeconomía y análisis fundamental. La principal pregunta que surge cuando se trata de tipos de interés es cómo ver la información desde TradingView. Aunque siempre puede hacer clic en la pestaña "Bonos" dentro de "Mercados" y navegar hasta la tabla de "Tipos", una forma todavía más sencilla de ver los tipos de interés en todo el mundo es utilizar el terminal de "búsqueda" y escribir "10Y". A continuación, haga clic en "Economía" y podrá ver todos los mercados mundiales de tipos de interés a 10 años: Con esta configuración obtendrá los tipos a "10 años", pero puede obtener bonos con diferentes vencimientos utilizando otros tickers. Por ejemplo, puede ver los tipos de Estados Unidos a 3 meses escribiendo "US03M", o los tipos brasileños a 10 años escribiendo "BR10Y". Todos los mercados de tipos de nuestro sistema siguen este estándar de ticker. Es muy fácil. Para los que no estén familiarizados, he aquí los detalles de cómo funcionan los tipos de interés. Los tipos de interés fluctúan en el mercado abierto al igual que las acciones o las criptomonedas; se mueven de forma inversa a los precios de los bonos del Estado. De este modo, basta con mirar los precios de los bonos del Estado para hacerse una idea de cómo van los tipos de interés -> se moverán en dirección contraria. La razón de esto es que cuando se emiten los bonos, se emiten con un "valor nominal" y un "tipo de cupón". Digamos que el valor nominal de un bono gubernamental es de 1.000 dólares y el tipo de cupón es del 2%. Esto significa que cada año, el emisor del bono pagará al propietario del mismo 20 dólares. La cuestión es que, después de que se emitan los bonos, éstos pueden negociarse libremente en el mercado abierto. Digamos que el bono de 1.000 dólares aumenta de valor y empieza a comerciar a 1.030 dólares debido a un incremento de la demanda por cualquier motivo. Como los 20 dólares que se pagan al tenedor del bono son fijos, el "tipo de interés" real que obtienen los compradores cuando pagan 1.030 dólares por el bono es un poco inferior al 2% -> 1,94% para ser exactos. Así, los cambios en los precios de los bonos modifican los "tipos de interés" en tiempo real en el mercado. Una cosa a tener en cuenta: los tipos de los bonos del Estado son diferentes del tipo de los "fondos" establecidos por el Gobierno, que son decididos por el banco central de cada país. La semana que viene, en la segunda parte, veremos qué es lo que impulsa la oferta y la demanda de bonos del Estado/tipos de interés, y cómo la política monetaria influye en todos los activos con los que usted opera. Además, de cómo podrá utilizar esta información en su beneficio. ¡Nos vemos la semana que viene! - Equipo de TradingView ❤️❤️
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Formación
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Fractalidad y Price Delivery AlgorithmSaludos Traders!! Estos conceptos para mi son de suma importancia, ya que, te permite entrar en momemtum y mejor aún minimizar el riesgo de la operación. El price delivery algorithm es la secuencia, flujo y estructura del mercado recomiendo ver las temporalidades desde un macro hasta un micro. -La fractalidad se define como: objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación... la misma naturaleza nos las enseña hasta con secuencias de fibonacci incluidas; les exhorto a que busquen más información... Por otra parte en cada temporalidad podemos identificar su estructura, zonas de liquidez, imbalances, POI y gracias al price delivery podemos anticipar la siguiente movida que es nuestro objetivo. -Sabemos que el mercado se compone de Impulsos, retrocesos, consolidaciones y reversals busque información sobre el Wyckoff logic y las imágenes les ayudará, PERO lo que podemos mejorar es saber identificar cuando una tendencia termina para dar inicio a otra tendencia y entrar en el momento donde el siguiente impulso esté listo para moverse. -Cuándo tenemos la armonía de ver HTF, LTF y Micro tf en una misma dirección (alcista o bajista) y ver en micro tf lo mismo (ósea un quiebre de estructura y un retroceso para anticipar el siguiente impulso) sencillamente nos ayuda grandemente asumir esta posición ya que la parada de perdida (SL) es mucho menor al de un LTH o HTF dependiendo de tu estilo de trading es la técnica o temporalidad a ejecutar. -Si tenemos la oportunidad de ver o entrar en un micro TF y tener objetivos de un LTF o HTF ya sea Liquidez, Bajo o alto previo, imbalance u observar una reversión del precio pues el mercado necesita de menos esfuerzo en movimiento para saciar un buen RRR y por ende tener una serie de trades en + -Por último un operación se puede convertir en un swing trade ya que, si el mercado no se acumula o se distribuye en tu *contra*, puedes impulsar el crecimiento exponencial de tu cuenta con cierre en el volumen del trade, moviendo el SL a Stop profits esperado a los targets previamente establecidos, viendo la correlación sin duda alguna puede mejorar tu win rate y en combinación con otros factores mantenerte en el juego a largo plazo. Gracias!! -Janniel
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Formación
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Ratio de ganancia y riesgo-recompensaHola a todos. En la búsqueda del éxito en el mercado de divisas, los operadores tienden a centrarse en la búsqueda de una estrategia que da la mayor precisión de entrada. La búsqueda del perfeccionismo en el trading les ciega los ojos y no les permite ver el "bosque por los árboles". Entonces, ¿qué se está perdiendo? ¿Qué detalle importante falta en su plan de trading? La relación beneficio/riesgo es su ventaja . En este artículo, vamos a ver cómo deberías calcular tu relación riesgo-ganancia para tu sistema de trading en funcionamiento. Un sistema de trading en Forex debe incluir un sistema de gestión del patrimonio bien definido y fácil de seguir. La gestión del dinero es uno de los aspectos más importantes de cualquier estrategia de trading (TS) hoy en día, pero la mayoría de los traders descuidan todo el concepto de gestión del dinero en sus operaciones. La mayoría de los operadores de divisas quieren centrarse en los puntos de entrada que les proporcionan sus sistemas de negociación. Su sueño es encontrar una TS que dé una señal de entrada de compra en el punto más bajo del gráfico y una señal de venta en el punto más alto. El punto de entrada es sin duda importante. Pero no olvide que en el momento de la entrada, podemos crear una ventaja no sólo en la entrada exacta en el comercio, sino también en la creación de una expectativa estadística favorable. En concreto, poniendo una buena relación entre beneficios y riesgo en la operación. El trading es un juego de probabilidades. Sabemos que en el N% de las operaciones perderemos y que en el X% de las operaciones ganaremos. Pero debemos recordar que podemos mejorar fácilmente nuestras estadísticas simplemente ignorando las operaciones en las que el potencial de beneficio no supere la pérdida potencial en un factor de dos como mínimo. Es la presencia de la gestión del dinero en tu estrategia de trading lo que reduce tus pérdidas y te hace mantenerte como ganador. Digo "le hace" porque ha incorporado a su sistema de negociación un determinado porcentaje de operaciones rentables, cuyo conocimiento filtrará sus emociones en el proceso de negociación. La aplicación de este sencillo sistema de gestión del dinero le dará una idea general de cómo impulsar su comercio de forma exponencial y positiva. En este artículo, le explicaré cómo, al desarrollar su sistema de trading, determinará el tamaño de una posición antes de abrirla. Por favor, recuerde que estos son los fundamentos para ayudarle a pensar correctamente. Los cálculos exactos, específicamente para su estrategia, tendrá que hacerlos por su cuenta. "Todos hemos oído el famoso axioma del trading: corta las pérdidas y deja correr los beneficios. Este es el aspecto de la gestión del dinero en su sistema de trading que produce grandes ganadores. La gestión del dinero deja de lado los sentimientos subjetivos que están presentes en las personas. " Richard Dennis "Lo diré de nuevo: Nunca hice mi dinero operando; hice mi gran dinero esperando y dejando que mis ganancias crecieran." Jesse Livermore El primer aspecto que tenemos que entender sobre nuestro sistema de trading es que nuestro sistema nos da una expectativa positiva. Sólo podemos hacerlo probando, pero a veces las pruebas pueden dar un resultado negativo si se olvida de establecer una relación beneficio/riesgo para cada operación de al menos 1:1,5 en las reglas de la estrategia. Todos los principiantes dicen que un sistema de comercio de divisas sin el 90% de las operaciones rentables apesta, y seguramente desarrollarán su propio santo grial para envidia de los demás. Se equivocan, por supuesto. En busca de la perfección Para todos los sistemas de trading que realmente funcionan en el mercado Forex, es importante tener en cuenta que: - Los operadores profesionales buscan el rendimiento, mientras que los novatos buscan la perfección. - Los operadores principiantes buscan ganancias rápidas. La mayoría de los operadores principiantes se obsesionan con el número (porcentaje) de operaciones exitosas en lugar de los beneficios totales. Todos compran un sistema que se anuncia como ganador en un 90%. La pregunta es: "¿De qué sirve un sistema que proporciona un 90% de operaciones ganadoras con una ganancia media de 12 pips si tienes que tolerar 60 pips de riesgo para conseguir una victoria?" ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Es como si tu mejor amigo después de tomar 3 clases de karate se dispusiera a pelear con 6 tiradores en un callejón. Obviamente va a perder) Probabilidad de quiebra de una cuenta de trading en función del porcentaje de operaciones rentables y de la relación entre beneficios y riesgo. La tabla anterior muestra la dependencia de la probabilidad de "perder" el depósito en función del porcentaje de operaciones rentables de su sistema de trading y de la relación beneficio/riesgo de cada operación. Así, podemos ver que incluso si su estrategia funciona el 60% de las veces pero la relación beneficio/riesgo se mantiene como mínimo en 1,5:1, ya puede estar seguro de que no perderá todo su dinero. Pero si la relación beneficio/riesgo es de 1:1 con el mismo 60% de operaciones rentables, la probabilidad de perder el depósito en una serie de operaciones perdedoras es del 12%. Una relación beneficio/riesgo de 1,5:1 o más es la forma correcta de pensar en el trading. Las características mínimas de una estrategia rentable son un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1 (véase la tabla anterior). Según esta tabla, si usted realiza 100 operaciones (cada una siguiendo las mismas reglas) y tiene un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1, su riesgo de ruina sería de aproximadamente el 14%. Este es el punto mínimo a partir del cual se puede considerar que el sistema funciona. ¿Cuál es el dato más importante sobre el riesgo de pérdida? Déjeme ayudarle. Tener un alto porcentaje de victorias no es una indicación de que vayas a salir claramente ganador. Si tienes un 55% de operaciones ganadoras con una relación riesgo-ganancia de 1:1, entonces tu riesgo de ir a la quiebra será del orden del 27%. Por lo tanto, si está operando de manera similar, ¡además es mejor tener menos posiciones con mayores ganancias! En general, un 42% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/riesgo de 1,6:1 también sería una buena opción. Eso significa que usted sacaría 1,60 pips del mercado por cada 1 pip que arriesgue. Por ejemplo, arriesgando 40 pips, obtendrá 64 pips. Si el mercado se vuelve en su contra (cuando hay volatilidad), usted ajusta su stop hacia arriba o hacia abajo. Si tus stop-loss y take-profits varían de una operación a otra, intenta saltarte las operaciones en las que la relación beneficio/riesgo sea inferior a 1,5:1. Y verás cómo mejoran tus estadísticas generales de trading. Conclusión Espero que este artículo te ayude a formar y optimizar tu propia estrategia de trading. No te obsesiones con la perfección, pero busca y trabaja con patrones de trading rentables y el beneficio vendrá a ti.
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Como Mejorar tu estrategíaAntes de nada, hay que ser honesto con uno mismo. Saber si estas haciendo bien tus "tareas" en base a tu trading plan. Voy a contaros un poco más mi experiencia, así también me conoceréis un poco más y conoceréis mi situación pasada a efectos de mi situación actual. Soy la misma persona que hace 7 años que es cuando me sumergir en el mundo de las finanzas y en concreto en la compra y venta de activos financieros, la única diferencia es la edad y que he ido aprendiendo de los errores, nunca quise formarme con nadie por el bulo que hay detrás de este negocio llamado especulación bursátil. Aunque después de tantos años, si hubiese decidido formarme, estos tiempos de aprendizaje hubiesen sido más cortos, siempre y cuando hubiese elegido a mi "mentor" de forma correcta y adecuada, al fin y al cabo sería lo correcto y no dejarme ir por lo que se ve en las redes sociales. En principio como he dicho aprendí a base de error, perdiendo mucho dinero, incluso dinero que no tenía. Tras un largo camino me di cuenta de mis grandes errores y el principal la obsesión. No es malo obsesionarse con algo, pero desde mi punto de vista, si que es malo obsesionarse con el trading sin tener experiencia alguna y sobre todo sin el capital necesario para ganar lo que yo quería ganar. Esta obsesión hizo que leyera más, saliera menos pero que sobretradeara es decir que tomará más operaciones de la cuenta y de lo que podría permitirme tanto a nivel económico como a nivel de concentración de las pantallas. Creo que el trading tiene algo muy bueno y es el hecho de que puedes hacer trading durante 23 horas al días, por lo que no me vale lo de ..... no yo es que no tengo tiempo. El problema de reduce a cuando tienes un capital de 2000 o 5000 euros y estas arriesgando 5-10% del capital total. Cuando no sigues tu sistema, tu estrategia y encima no andas concentrado por las horas que te has tirado analizando y mirando gráficas, esto puede ser un problema muy serio y más si le añades que cuando pierdes, no quieres perder y hacer más operaciones irracionales de las que te puedes imaginar por no cerrar el día con perdidas. Con el tiempo aprendí el primer punto de la imagen. FOCALIZACIÓN. Si no te focalizas, no tienes nada que hacer. Ya que irás mezclando diferentes estrategias y análisis que no funcionan de forma conjunta y menos aún si no realizas un backtesting (probar si funciona este sistema en el pasado para traerlo a presente y realizar las operaciones, ya que a pasado tienes unas estadísticas positivas que te muestran rentabilidad). En mi caso, para focalizarme decidí comenzar por un activo, un sistema y escalar poco a poco la cuenta. Hasta el punto que al no tocar el dinero, el interés compuesto hizo su tarea y pude ir añadiendo diferentes productos ya que mi capital creció y con ello, realizar un planteamiento estratégico de uso de capital para x activos financieros con diferentes horizontes temporales. (siempre focalizado en este sistema, ay que me da rentabilidad positiva). El siguiente punto es pensar a largo plazo. Si invertimos en algo, ya sea un bar, una clínica o unos inmuebles, no pensaremos a corto plazo ya que el hecho de que esos negocios son físicos y " se pueden tocar" hacen que el cerebro piense a más largo plazo y más aún si realizamos tareas dentro de esas actividades económicas. El hecho de que el trading sea una actividad de analizar y ejecutar, el tiempo se reduce y más aún si eres un inversor a largo plazo donde tu tiempo se debe centrar en leer y ser paciente para cuando vengan momentos macroeconómicos positivos a tu estrategia, ejecutarla. El hecho de hacer un planteamiento económico anual de tu actividad, como del trading me hizo pensar a largo plazo por lo que ahora no toco el dinero mes a mes, incluso en mis comienzos cuando comencé a ser rentable no lo tocaba ni año a año ya que mi objetivo en rentabilidades era usar el interés compuesto. Ahora hago trading a nivel anual en diferentes carteras y solo hago un retiro al año. Esto tan simple, me mantiene muy activo en periodos de perdida ya que al no necesitar sacar dinero mes a mes, me puedo permitir el lujo de tener semanas incluso meses negativos para tener años positivos. Por último y parece muy simple pero.... si no te focalizas en tu sistema, si ni siquiera tienes sistema y realizas compras y ventas por lo que te dicen tus ojos o tus emociones, tarde o temprano irás al fracaso (quiebra de esa cuenta)por lo que es muy importante LA DISCIPLINA. Tanto en momentos positivos como en momentos negativos. He llegado a tener hasta 8 días de perdida consecutiva, pero en ese momento yo ya confiaba en mi sistema, por lo que seguí haciendo exactamente lo mismo y ese mismo mes acabe en positivo... no mucho pero la rentabilidad fue positiva. Recordar el 40% al año de 1000 euros es lo mismo que el 40% de 100.000 euros. Aprende desde la base de forma coherente y lógica para aprender luego a seguir ganando y ser UN TRADER GANADOR, DISCIPLINADO Y CONSISTENTE es ahí cuando vienen las grandes recompensas económicas. Un saludo!
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¿Como saber si mi estrategia es buena?Hola a todos nuevamente por acá les comparto una nueva idea, en este caso es de carácter didáctico. Quisiera aclarar principalmente que no me considero el Trader mas rentable ni mucho menos el mas experimentado, pero comparto estas recomendaciones por que en su momento hacerme estas preguntas me ayudaron a mejorar, puede que le ayude a algunos de ustedes tambien. 1- Porcentaje de acierto Sin duda alguna considero todos los aspectos de arriba son muy importantes pero el porcentaje de acierto es la base de todo. Si tenemos una buena gestión de riesgo en algunos casos aún fallando mas operaciones de las que acertamos podemos salir con ganancias, sin embargo no es lo mas ideal. Para tener un porcentaje de acierto aceptable aplicaríamos el siguiente ejemplo, imaginemos que operaremos un total de 100 operaciones, para que nuestro porcentaje de acierto sea aceptable debemos acertar por lo menos unas 60 operaciones de las 100 en total, esto quiere decir que tendríamos un 60% de efectividad, y si en el momento en el que tenemos mas de un 50% de efectividad podríamos considerar que poseemos una estrategia medianamente rentable, por lo tanto si aciertas unas 70 y tu porcentaje de acierto es de un 70% te digo que seria estupendo aunque obviamente es algo que se consigue con mucha practica y sobre todo con una estrategia bien estructurada. 2- Reglas Las reglas son otro aspecto muy, pero muy importante. Mi recomendación a la hora de que tengas una estrategia es que tengas reglas y escenarios específicos, es decir no abras un grafico para ver que encuentras, si no mas bien abre el grafico para encontrar lo que buscas, por ejemplo si tu estrategia para entrar en una operación necesitas que se cumplan las siguientes reglas: Un nivel de Fibonacci y una linea de tendencia, Tu procederías a operar solo en escenarios en los cuales se cumplan dichos parámetros, si alguno de estos parámetros o reglas no están o no se cumplen tu automáticamente debes tener la disciplina para saber que esa operación no debes operarla por muy bien que pinte. Estas reglas y escenarios no garantizan que acertaras todas las operaciones pero si muy probablemente mejores el porcentaje de acierto o efectividad. ¡Que esperas comienza a definir tus reglas! 3- ¿Como me siento usándola? De nada sirve que estés utilizando una estrategia que es muy famosa entre los traders pero que a ti no te convence, o que en realidad no te ha dado los resultados que esperabas. Esto no tiene nada de malo tienes que tener en cuenta que no todos vemos las graficas de la misma forma ni vemos el mercado de la misma perspectiva, si la estrategia que tienes te genera dudas aplica mas tiempo backtesting hasta que te convenza o solo cámbiala a una en la que te sientas comod@, pero ojo no cambies de estrategia cada 2 por tres 😄👍🏻 4- Backtesting El back testing es una herramienta la cual personalmente utilizo mucho en la plataforma de trading view, se basa en probar un modelo predictivo utilizando datos históricos. O en otras palabras, Probar una estrategia con gráficos y escenarios anteriores, hacer backtesting te ayuda a practicar una estrategia a el ritmo que tu decidas, sin embargo siempre es bueno que la practiques en tiempo real con escenarios reales ya que esto generaría en ti otro tipo de emociones que obviamente debes tener en cuenta. Prueba tu estrategia por mas de 1 semana, este periodo no es suficiente para evaluar su verdadero potencial, te recomiendo que como mínimo lo hagas por un mes y así evaluar cada detalle. 5- Temporalidad Hay estrategias o formas de operar o incluso escenarios que nos da la impresión que se desarrollan mejor en Timeframes o temporalidades mas bajas o mas altas, pero en realidad existe la teoria de que el mercado es fractal por ende se supone que si una estrategia funciona en M5 debería funcionar tambien en H4, la conclusion à la que llego es que solo debes operar una temporalidad o varias de estas que se adapte a tu tiempo, a tu gusto, a tu comodidad, a tu forma de operar etc... 6- Gestión de riesgo Otro aspecto muy importante la gestión de riesgo. Aplicaremos el siguiente ejemplo para que entiendas mi punto, si nosotros realizamos 10 operaciones en las cuales en caso de ganancias tendrás 1$ y en caso de perdidas perderás 2$, si acertamos 5 operaciones esto supondría en total 5$ pero si las otras 5 las fallo esto supondría en total una perdida de -10 dólares, si sumamos todo tendríamos: -5$, Te diste cuenta que aun acertando las misma cantidad que fallaste tuviste perdidas? para eso existe la gestión de riesgo. Mi recomendación es que para que tu trading sea lo mas rentable posible si vas a arriesgar 1$ por operación tu ganancias deben ser mínimo de 2$, para tener un RR de 1-2, pero si quieres mejorarlo aun te recomendaría que utilices una gestión de riesgo 1-3 es decir que si arriesgas 1$ es para ir por 3$, de esta forma aunque tus ordenes falladas sean mayor a tus ordenes acertadas cabe la gran posibilidad de salir con ganancias o sin perdidas. Hay otras operaciones en las cuales puedes ir por un RR 1-10 1-20, esta debe ser tu meta arriesgar muy poco y ir por mucho, aquí no aplica el ejemplo de el que no arriesga no gana😄👍🏻. 7- ¿Cuánto tiempo llevo usándola? Aquí repetiré un poco lo que ya explique arriba pero no deja de ser util que te diga, no por que aciertes 5 operaciones seguidas tu estrategia es buena, y no por que falles 5 seguidas es mala, todos tenemos malas rachas, hasta el trader mas experimentado, lo importante es que pruebas tu estrategia a largo plazo (Meses) y veas en detalle si en realidad si te es rentable o no. 8- Cantidad de operaciones No te enfoques en la cantidad, enfócate en la calidad, de nada sirve operar muchos trades sin respetar tus parámetros o reglas y perder la mayoría de estos, es mucho mejor operar pocos trades y que se cumplan la mayoría de tus parámetros o reglas para ganar la mayoría de trades. 9- Pares de divisas o activos Es muy importante que sepas que si tu estrategia funciona en el mercado de Forex, tambien puede funcionar en el de criptos o acciones, sin embargo puede que tus porcentajes de rentabilidad sean mejores en uno mas que en otros, por esto es importante que definas ¿Que mercados voy a operar y cuales no? ¿Cuáles se me dan mejor?. Tambien debes saber que par de divisa o que criptomoneda/activo se te da mejor, no tiene por que irte igual en todos por igual, prueba cada uno y define cual es tu favorito!. Por ultimo para dar por cerrada esta idea, aquí viene el mejor consejo que te puedo dar, No permitas que nadie te haga pensar que tu estrategia es mala, si a ti te sirve eso es todo lo que importa, solo tu sabes cuanto te costo llegar a donde estas !.
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Teoría de Elliott Cap 1 ¿Qué es un impulso?La Teoria de Ondas de Elliott es un sistema utilizado principalmente para interpretar la acción del precio, basado, sobre todo en la psicología de las masas. Gracias a sus reglas, las cuales se detallan en gran parte en esta publicación, podemos tener un panorama certero respecto al ciclo que transita el mercado. Dicha teoría fue creada por el Economista Norteamericano Ralph Nelson Elliott (1871-1948) y si bien no se conoce una fecha exacta de originación, en el libro "El Prinicipio de La Onda" Robert Prechter y Aj. Frost, 1978, se menciona que en 1939 el autor publica un artículo en la revista "Financial World" donde menciona que el "mercado de valores se desdobla de acuerdo a un ritmo básico o pauta de cinco ondas al alza y tres ondas a la baja para formar un ciclo completo de 8 ondas" y que al mismo tiempo, este proceso se repite una y otra vez. Las cinco ondas al alza se denominará pauta impulsiva mientras que las tres ondas posteriores será una pauta correctiva , Internamente éstas cinco ondas se forman por tres ondas de carácter impulsivo (Ondas 1/3/5), es decir, que estarán formadas por cinco ondas de un grado menor y dos ondas correctivas (2/4). En sintesis, cinco ondas al alza formaran una Onda A, la corrección que siempre será en tres ondas será Onda B y un nuevo movimiento impulsivo al alza será denominado como Onda C, es decir, formarán un ABC, matriz de la teoría. El autor introduce el concepto de "fractalidad" , es decir, se refiere a que una pauta es reconocible en diferentes escalas , en sintesis, si vemos que un mercado se mueve mediate un patrón impulsivo desde hace años, es por que tambien lo hace en meses, días, semanas, etc. En este primer capítulo, más allá de intentar explicar lo más básico de la teoría, es decir, que es un impulso y una corrección, como calcular proyecciones de ondas mediante la herramienta extensión de Fibonacci o retrocesos, no quería dejar de mencionar la personalidad reconocible que tienen cada una de las ondas que forma el mercado, las cuales se describen a continuación: Onda 1: Suele ser la más fugaz y compleja de identificar. Técnicamente todo cambio de tendencia comienza con una toma de ganancias del participante que venía dominando el mercado, por ejemplo: Si hablamos de un movimiento impulsivo alcista que comienza, diremos que los vendedores eran quienes previamente dominaban y despues de varias sesiones deciden monetizar dichas ganancias, cierre de cortos = compras. Si este movimiento repentino, es acompañado por el resto de los participantes, daremos inicio a una Onda 1, de lo contrario, si no se recibe el apoyo suficiente, simplemente será una corrección dentro de una tendencia bajista. Es así que, en términos operativos siempre es compleja la entrada en dicha onda, dado que aún no hay certezas respecto a que la tendencia bajista ha finalizado. Aquí las noticias suelen ser pésimas. (Acumulación) Onda 2: Se produce justamente por lo que comentábamos recién, es decir, aquellos operadores avispados que ingresaron a mercado pensando que simplemente era una corrección de un movimiento bajista, aprovechan dicho movimiento y toman ganancias rápidamente, por eso, es muy habitual que la Onda 2 devuelva gran parte del recorrido que tuvo la Onda 1 pero nunca debe superar el inicio de la misma, de lo contrario, se anula por completo la estructura. Son correcciones rápidas, profundas pero simples como un zig zag. Onda 3: Comienza cuando el precio supera la cima de la Onda 1 y no es menor, dado que despues de mucho tiempo, se produce el quiebre de un máximo previo, es decir, es la primera señal, prematura lógicamente, respecto a que el mercado cambia de tendencia, pasa de bajista (máximos descendetes) a alcista (mínimos crecientes). La Onda 3 nunca puede ser la más corta de un impulso y habitualmente es la que se extiende. Operativamente se produce por tres tipos de órdenes de compra que confluyen en un mismo punto: 1) Los operadores expertos colocarán órdenes de compra limitada esperando la finalización de la onda 2 2) Cuando la misma finaliza y el precio quiebra el máximo de Onda 1, aquellos que estaban cortos (recordemos, pensando que la tendencia bajista continuaba) activan su stop (compras) 3) Aquellos que cargan órdenes de compra a mercado al momento exacto del quiebre (o previa carga de orden buy stop) porque no quieren perderse el rally que está comenzando. Esto genera un aumento sustancial de actividad (volumen). Las noticias comienzan a mejorar. Onda 4: Luego de una clara tendencia alcista, los operadores expertos comienzan paulatinamente a tomar ganancias, por ende, se produce una clara desaceleración del apetito comprador, pero este movimiento no lo pueden hacer de una vez, dado que el precio se desplomaría por completo y si ellos quieren vender, muy pocos quisieran comprar. Por este motivo, las ventas se realizan de forma escalonada, dobles, triples distribuciones. Se estarán preguntando ¿Quienes son los que compran en este tipo de situaciones cuando los operadores profesionales están vendiendo? Simplemente aquellos que se dejaron seducir por las buenas noticias del momento y entraron a mercado cuando el rally ya está agonizando. Las ondas 4 suelen ser correcciones complejas, más bien laterales y sobre todo muy lentas. No se le recomienda a ningún trader operar onda 4, de hecho, el 70% de los mismos pierde dinero en este momento del mercado. Aquí vemos correcciones planas, triángulos, doble y triple tres (los veremos más adelante). Onda 5: Y finalmente tenemos el último movimiento al alza que habitualmente lleva muy poco volumen dado que aquellos que querían recoger beneficios ya lo han hecho, por ende, sin el apoyo de los mismos, es decir, sin demanda de calidad, el precio se desploma, ni siquiera necesita de una oferta muy agresiva para hacerlo (Distribución). Para los que gusten de los osciladores de fuerza de mercado como el RSI, aquí verán una divergencia bajista clara entre los picos de Onda 3 y Onda 5 producto de la desaceleración que sufrió el movimiento alcista en su recorrido. De ésta manera finalizamos el primer capítulo de Elliott Wave, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.
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Que es un CHOCH? Aqui te lo explicamos!CHOCH: Chain of Caracter, en español cambio de caracter. Este movimiento es un rompimiento igual al bos. pero lo hace diferente es que indica el cambio de direccion que quiere dar el precio. Ejemplo: una estructura alcista que rompe altos. y crea zonas de demanda y sigue alzando. pero de momento la demanda falla y rompe por debajo. indicandonos asi el comienzo de una estructura bajista, y dejando a su vez una zona de OFERTA! la cual el precio debe alcanzar para rellenar la liquidez utilizada y lograr asi entrar en una operacion en la dirección que continua. Si te gusta mi tutotrial y tienes dudas no olvides comentar, dale like y suscribete para mas información!
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Bjorgum Double Tap█   OVERVIEW Double Tap is a pattern recognition script aimed at detecting Double Tops and Double Bottoms. Double Tap can be applied to the broker emulator to observe historical results, run as a trading bot for live trade alerts in real time with entry signals, take profit, and stop orders, or to simply detect patterns. █   CONCEPTS How Is A Pattern Defined? Doubles are technical formations that are both reversal patterns and breakout patterns. These formations typically have a distinctive “M” or a “W” shape with price action breaking beyond the neckline formed by the center of the pattern. They can be recognized when a ​pivot fails to break when tested for a second time and the retracement that follows breaks beyond the key level opposite. This can trap entrants that were playing in the direction of the prior trend. Entries are made on the breakout with a target projected beyond the neckline equal to the height of the pattern. Pattern Recognition Patterns are recognized through the use of ​zig-zag; a method of filtering price action by connecting swing highs and lows in an alternating fashion to establish trend, ​support and resistance, or derive shapes from price action. The script looks for the highest or lowest point in a given number of bars and updates a list with the values as they form. If the levels are exceeded, the values are updated. If the direction changes and a new significant point is made, a new point is added to the list and the process starts again. Meanwhile, we scan the list of values looking for the distinctive shape to form as previously described. █   STRATEGY RESULTS Back Testing Historical back testing is the most common method to test a strategy due in part to the general ease of gathering quick results. The underlying theory is that any strategy that worked well in the past is likely to work well in the future, and conversely, any strategy that performed poorly in the past is likely to perform poorly in the future. It is easy to poke holes in this theory, however, as for one to accept it as gospel, one would have to assume that future results will match what has come to pass. The randomness of markets may see to it otherwise, so it is important to scrutinize results. Some commonly used methods are to compare to other markets or benchmarks, perform statistical analysis on the results over many iterations and on differing datasets, walk-forward testing, out-of-sample analysis, or a variety of other techniques. There are many ways to interpret the results, so it is important to do research and gain knowledge in the field prior to taking meaningful conclusions from them. 👉  In short, it would be naive to place trust in one good backtest and expect positive results to continue. For this reason, results have been omitted from this publication. Repainting Repainting is simply the difference in behaviour of a strategy in real time vs the results calculated on the historical dataset. The strategy, by default, will wait for confirmed signals and is thus designed to not repaint. Waiting for bar close for entires aligns results in the real time data feed to those calculated on historical bars, which contain far less data. By doing this we align the behaviour of the strategy on the 2 data types, which brings significance to the calculated results. To override this behaviour and introduce repainting one can select "Recalculate on every tick" from the properties tab. It is important to note that by doing this alerts may not align with results seen in the strategy tester when the chart is reloaded, and thus to do so is to forgo backtesting and restricts a strategy to forward testing only. 👉  It is possible to use this script as an indicator as opposed to a full strategy by disabling "Use Strategy" in the "Inputs" tab. Basic alerts for detection will be sent when patterns are detected as opposed to complex order syntax. For alerts mid-bar enable "Recalculate on every tick" , and for confirmed signals ensure it is disabled. █   EXIT ORDERS Limit and Stop Orders By default, the strategy will place a stop loss at the invalidation point of the pattern. This point is beyond the pattern high in the case of Double Tops, or beneath the pattern low in the case of Double Bottoms. The target or take profit point is an equal-legs measurement, or 100% of the pattern height in the direction of the pattern bias. Both the stop and the limit level can be adjusted from the user menu as a percentage of the pattern height. Trailing Stops Optional from the menu is the implementation of an ATR based trailing stop. The trailing stop is designed to begin when the target projection is reached. From there, the script looks back a user-defined number of bars for the highest or lowest point +/- the ATR value. For tighter stops the user can look back a lesser number of bars, or decrease the ATR multiple. When using either Alertatron or Trading Connector, each change in the trail value will trigger an alert to update the stop order on the exchange to reflect the new trail price. This reduces latency and slippage that can occur when relying on alerts only as real exchange orders fill faster and remain in place in the event of a disruption in communication between your strategy and the exchange, which ensures a higher level of safety. 👉  It is important to note that in the case the trailing stop is enabled, limit orders are excluded from the exit criteria. Rather, the point in time that the limit value is exceeded is the point that the trail begins. As such, this method will exit by stop loss only. █   ALERTS Five Built-in 3rd Party Destinations The following are five options for delivering alerts from Double Tap to live trade execution via third party ​API solutions or chat bots to share your trades on social media. These destinations can be selected from the input menu and alert syntax will automatically configure in alerts appropriately to manage trades. Custom JSON JSON, or JavaScript Object Notation, is a readable format for structuring data. It is used primarily to transmit data between a server and a web application. In regards to this script, this may be a custom intermediary web application designed to catch alerts and interface with an exchange ​API. The JSON message is a trade map for an application to read equipped with where its been, where its going, targets, stops, quantity; a full diagnostic of the current state and its previous state. A web application could be configured to follow the messages sent in this format and conduct trades in sync with alerts running on the TV server. Below is an example of a rendered JSON alert: { "passphrase": "1234", "time": "2022-05-01T17:50:05Z", "ticker": "ETHUSDTPERP", "plot": { "stop_price": 2600.15, "limit_price": 3100.45 }, "strategy": { "position_size": 0.1, "order_action": "buy", "market_position": "long", "market_position_size": 0, "prev_market_position": "flat", "prev_market_position_size": 0 } } Trading Connector Trading Connector is a third party fully autonomous Chrome extension designed to catch alert webhooks from TradingView and interface with MT4/MT5 to execute live trades from your machine. Alerts to Trading Connector are simple; just select the destination from the input drop down menu, set your ticker in the "TC Ticker" box in the "Alert Strings" section and enter your URL in the alert window when configuring your alert. Alertatron Alertatron is an automated algo platform for cryptocurrency trading that is designed to automate your trading strategies. Although the platform is currently restricted to crypto, it offers a versatile interface with high flexibility syntax for complex market orders and conditions. To direct alerts to Alertatron, select the platform from the 3rd party drop down, configure your ​API key in the ”Alertatron Key” box and add your URL in the alert message box when making alerts. 3 Commas 3 Commas is an easy and quick to use click-and-go third party crypto ​API solution. Alerts are simple without overly complex syntax. Messages are simply pasted into alerts and executed as alerts are triggered. There are 4 boxes at the bottom of the "Inputs" tab where the appropriate messages to be placed. These messages can be copied from 3 Commas after the bots are set up and pasted directly into the settings menu. Remember to select 3 Commas as a destination from the third party drop down and place the appropriate URL in the alert message window. Discord Some may wish to share their trades with their friends in a Discord chat via webhook chat bot. Messages are configured to notify of the pattern type with targets and stop values. A bot can be configured through the integration menu in a Discord chat to which you have appropriate access. Select Discord from the 3rd party drop down menu and place your chat bot URL in the alert message window when configuring alerts. 👉  For further information regarding alert setup, refer to the platform specific instructions given by the chosen third party provider. █   IMPORTANT NOTES Setting Alerts For alert messages to be properly delivered on order fills it is necessary to place the following placeholder in the alert message box when creating an alert. {{strategy.order.alert_message}} This placeholder will auto-populate the alert message with the appropriate syntax that is designated for the 3rd party selected in the user menu. Order Sizing and Commissions The values that are sent in alert messages are populated from live metrics calculated by the strategy. This means that the actual values in the "Properties" tab are used and must be set by the user. The initial capital, order size, commission, etc. are all used in the calculations, so it is important to set these prior to executing live trades. Be sure to set the commission to the values used by the exchange as well. 👉  It is important to understand that the calculations on the account size take place from the beginning of the price history of the strategy. This means that if historical results have inflated or depleted the account size from the beginning of trade history until now, the values sent in alerts will reflect the calculated size based on the inputs in the "Properties" tab. To start fresh, the user must set the date in the "Inputs" tab to the current date as to remove trades from the trade history. Failure to follow this instruction can result in an unexpected order size being sent in the alert. █   FOR PINECODERS  • With the recent introduction of matrices in Pine, the script utilizes a matrix to track ​pivot points with the bars they occurred on, while tracking if that ​pivot has been traded against to prevent duplicate detections after a trade is exited.  • Alert messages are populated with placeholders ; capability that previously was only possible in alertcondition() , but has recently been extended to `strategy.*()` functions for use in the `alert_message` argument. This allows delivery of live trade values to populate in strategy alert messages.  • New arguments have been added to strategy.exit() , which allow differentiated messages to be sent based on whether the exit occurred at the stop or the limit. The new arguments used in this script are `alert_profit` and `alert_loss` to send messages to Discord
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Fourier Extrapolator of Price w/ Projection Forecast [Loxx]Due to popular demand, I'm pusblishing Fourier Extrapolator of Price w/ Projection Forecast.. As stated in it's twin indicator, this one is also multi-harmonic (or multi-tone) trigonometric model of a price series xi, i=1..n, is given by: xi = m + Sum( a*Cos(w*i) + b*Sin(w*i), h=1..H ) Where: xi - past price at i-th bar, total n past prices; m - bias; a and b - scaling coefficients of harmonics; w - frequency of a harmonic ; h - harmonic number; H - total number of fitted harmonics. Fitting this model means finding m, a, b, and w that make the modeled values to be close to real values. Finding the harmonic frequencies w is the most difficult part of fitting a trigonometric model. In the case of a Fourier series, these frequencies are set at 2*pi*h/n. But, the Fourier series extrapolation means simply repeating the n past prices into the future. This indicator uses the Quinn-Fernandes algorithm to find the harmonic frequencies. It fits harmonics of the trigonometric series one by one until the specified total number of harmonics H is reached. After fitting a new harmonic , the coded algorithm computes the residue between the updated model and the real values and fits a new harmonic to the residue. see here: A Fast Efficient Technique for the Estimation of Frequency , B. G. Quinn and J. M. Fernandes, Biometrika, Vol. 78, No. 3 (Sep., 1991), pp . 489-497 (9 pages) Published By: Oxford University Press The indicator has the following input parameters: src - input source npast - number of past bars, to which trigonometric series is fitted; Nfut - number of predicted future bars; nharm - total number of harmonics in model; frqtol - tolerance of frequency calculations. The indicator plots two curves: the green/red curve indicates modeled past values and the yellow/fuchsia curve indicates the modeled future values. The purpose of this indicator is to showcase the Fourier Extrapolator method to be used in future indicators.
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VisibleChart█   OVERVIEW This library is a Pine programmer’s tool containing functions that return values calculated from the range of visible bars on the chart. This is now possible in Pine Script™ thanks to the recently-released chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time built-ins, which return the opening time of the leftmost and rightmost bars on the chart. These values update as traders scroll or zoom their charts, which gives way to a class of indicators that can dynamically recalculate and draw visuals on visible bars only, as users scroll or zoom their charts. We hope this library's functions help you make the most of the world of possibilities these new built-ins provide for Pine scripts. For an example of a script using this library, have a look at the Chart ​VWAP indicator. █   CONCEPTS Chart properties The new chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time variables return the opening time of the leftmost and rightmost bars on the chart. They are only two of many new built-ins in the `chart.*` namespace. See this blog post for more information, or look up them up by typing "chart." in the Pine Script™ Reference Manual . Dynamic recalculation of scripts on visible bars Any script using chart.left_visible_bar_time or chart.right_visible_bar_time acquires a unique property, which triggers its recalculation when traders scroll or zoom their charts in such a way that the range of visible bars on the chart changes. This library's functions use the two recent built-ins to derive various values from the range of visible bars. Designing your scripts for dynamic recalculation For the library's functions to work correctly, they must be called on every bar. For reliable results, assign their results to global variables and then use the variables locally where needed — not the raw function calls. Some functions like `barIsVisible()` or `open()` will return a value starting on the leftmost visible bar. Others such as `high()` or `low()` will also return a value starting on the leftmost visible bar, but their correct value can only be known on the rightmost visible bar, after all visible bars have been analyzed by the script. You can plot values as the script executes on visible bars, but efficient code will, when possible, create resource-intensive labels, lines or tables only once in the global ​scope using var , and then use the setter functions to modify their properties on the last bar only. The example code included in this library uses this method. Keep in mind that when your script uses chart.left_visible_bar_time or chart.right_visible_bar_time , your script will recalculate on all bars each time the user scrolls or zooms their chart. To provide script users with the best experience you should strive to keep calculations to a minimum and use efficient code so that traders are not always waiting for your script to recalculate every time they scroll or zoom their chart. Another aspect to consider is the fact that the rightmost visible bar will not always be the last bar in the dataset. When script users scroll back in time, a large portion of the time series the script calculates on may be situated after the rightmost visible bar. We can never assume the rightmost visible bar is also the last bar of the time series. Use `barIsVisible()` to restrict calculations to visible bars, but also consider that your script can continue to execute past them. █   FUNCTIONS The library contains the following functions: barIsVisible()   Condition to determine if a given bar is within the users visible time range.   Returns: (bool) True if the the calling bar is between the `chart.left_visible_bar_time` and the `chart.right_visible_bar_time`. high()   Determines the value of the highest `high` in visible bars.   Returns: (float) The maximum high value of visible chart bars. highBarIndex()   Determines the `bar_index` of the highest `high` in visible bars.   Returns: (int) The `bar_index` of the `high()`. highBarTime()   Determines the bar time of the highest `high` in visible bars.   Returns: (int) The `time` of the `high()`. low()   Determines the value of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (float) The minimum low value of visible chart bars. lowBarIndex()   Determines the `bar_index` of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (int) The `bar_index` of the `low()`. lowBarTime()   Determines the bar time of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (int) The `time` of the `low()`. open()   Determines the value of the opening price in the visible chart time range.   Returns: (float) The `open` of the leftmost visible chart bar. close()   Determines the value of the closing price in the visible chart time range.   Returns: (float) The `close` of the rightmost visible chart bar. leftBarIndex()   Determines the `bar_index` of the leftmost visible chart bar.   Returns: (int) A `bar_index`. rightBarIndex()   Determines the `bar_index` of the rightmost visible chart bar.   Returns: (int) A `bar_index` bars()   Determines the number of visible chart bars.   Returns: (int) The number of bars. volume()   Determines the sum of volume of all visible chart bars.   Returns: (float) The cumulative sum of volume. ohlcv()   Determines the open, high, low, close, and volume sum of the visible bar time range.   Returns: ( ) A tuple of the OHLCV values for the visible chart bars. Example: open is chart left, high is the highest visible high, etc. chartYPct(​pct)   Determines a price level as a percentage of the visible bar price range, which depends on the chart's top/bottom margins in "Settings/Appearance".   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible price range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A price level equal to the `pct` of the price range between the high and low of visible chart bars. Example: 50 is halfway between the visible high and low. chartXTimePct(​pct)   Determines a time as a percentage of the visible bar time range.   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible time range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A time in UNIX format equal to the `pct` of the time range from the `chart.left_visible_bar_time` to the `chart.right_visible_bar_time`. Example: 50 is halfway from the leftmost visible bar to the rightmost. chartXIndexPct(​pct)   Determines a `bar_index` as a percentage of the visible bar time range.   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible time range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A time in UNIX format equal to the `pct` of the time range from the `chart.left_visible_bar_time` to the `chart.right_visible_bar_time`. Example: 50 is halfway from the leftmost visible bar to the rightmost. whenVisible(​src, whenCond, length)   Creates an array containing the `length` last `src` values where `whenCond` is true for visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values to be included.      whenCond : (series bool) The condition determining which values are included. Optional. The default is `true`.      length : (simple int) The number of last values to return. Optional. The default is all values.   Returns: (float ) The array ID of the accumulated `src` values. avg(​src)   Gathers values of the source over visible chart bars and averages them.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values to be averaged. Optional. Default is `close`.   Returns: (float) A cumulative average of values for the visible time range. median(​src)   Calculates the median of a source over visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values. Optional. Default is `close`.   Returns: (float) The median of the `src` for the visible time range. vVwap(​src)   Calculates a volume-weighted average for visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) Source used for the ​VWAP calculation. Optional. Default is `hlc3`.   Returns: (float) The ​VWAP for the visible time range.
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Time█   OVERVIEW This library is a Pine Script™ programmer’s tool containing a variety of time related functions to calculate or measure time, or format time into string variables. █   CONCEPTS `formattedTime()`, `formattedDate()` and `formattedDay()` Pine Script™, like many other programming languages, uses timestamps in UNIX format, expressed as the number of milliseconds elapsed since 00:00:00 UTC, 1 January 1970. These three functions convert a UNIX timestamp to a formatted string for human consumption. These are examples of ways you can call the functions, and the ensuing results: CODE RESULT formattedTime(timenow) >>> "00:40:35" formattedTime(timenow, "short") >>> "12:40 AM" formattedTime(timenow, "full") >>> "12:40:35 AM ​UTC​" formattedTime(1000 * 60 * 60 * 3.5, "HH:mm") >>> "03:30" formattedDate(timenow, "short") >>> "4/30/22" formattedDate(timenow, "medium") >>> ​"Apr​ 30, 2022" formattedDate(timenow, "full") >>> "Saturday, April 30, 2022" formattedDay(timenow, "E") >>> "Sat" formattedDay(timenow, "dd.MM.yy") >>> "30.04.22" formattedDay(timenow, "yyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z") >>> "2022.04.30 AD at 12:40:35 UTC" These functions use str.format() and some of the special formatting codes it allows for. Pine Script™ documentation does not yet contain complete specifications on these codes, but in the meantime you can find some information in the The Java™ Tutorials and in Java documentation of its MessageFormat class . Note that str.format() implements only a subset of the MessageFormat features in Java. `secondsSince()` The introduction of varip variables in Pine Script™ has made it possible to track the time for which a condition is true when a script is executing on a realtime bar. One obvious use case that comes to mind is to enable trades to exit only when the exit condition has been true for a period of time, whether that period is shorter that the chart's timeframe, or spans across multiple realtime bars. For more information on this function and varip please see our Using `varip` variables publication. `timeFrom( )` When plotting lines , boxes , and labels one often needs to calculate an offset for past or future end points relative to the time a condition or point occurs in history. Using xloc.bar_index is often the easiest solution, but some situations require the use of xloc.bar_time . We introduce `timeFrom()` to assist in calculating time-based offsets. The function calculates a timestamp using a negative (into the past) or positive (into the future) offset from the current bar's starting or closing time, or from the current time of day. The offset can be expressed in units of chart timeframe, or in seconds, minutes, hours, days, months or years. This function was ported from our Time Offset Calculation Framework . `formattedNoOfPeriods()` and `secondsToTfString()` Our final two offerings aim to confront two remaining issues: How much time is represented in a given timestamp? How can I produce a "simple string" timeframe usable with request.security() from a timeframe expressed in seconds? `formattedNoOfPeriods()` converts a time value in ​ms to a quantity of time units. This is useful for calculating a difference in time between 2 points and converting to a desired number of units of time. If no unit is supplied, the function automatically chooses a unit based on a predetermined time step. `secondsToTfString()` converts an input time in seconds to a target timeframe string in timeframe.period string format. This is useful for implementing stepped timeframes relative to the chart time, or calculating multiples of a given chart timeframe. Results from this function are in simple form, which means they are useable as `timeframe` arguments in functions like request.security() . █   NOTES Although the example code is commented in detail, the size of the library justifies some further explanation as many concepts are demonstrated. Key points are as follows:  • ​Pivot points are used to draw lines from. `timeFrom( )` calculates the length of the lines in the specified unit of time.   By default the script uses 20 units of the charts timeframe. Example: a 1hr chart has arrows 20 hours in length.  • At the point of the arrows `formattedNoOfPeriods()` calculates the line length in the specified unit of time from the input menu.   If “Use Input Time” is disabled, a unit of time is automatically assigned.  • At each ​pivot point a label with a formatted date or time is placed with one of the three formatting helper functions to display the time or date the ​pivot occurred.  • A label on the last bar showcases `secondsSince()` . The label goes through three stages of detection for a timed alert.   If the difference between the high and the open in ticks exceeds the input value, a timer starts and will turn the label red once the input time is exceeded to simulate a time-delayed alert.  • In the bottom right of the screen `secondsToTfString()` posts the chart timeframe in a table. This can be multiplied from the input menu. █   FUNCTIONS formattedTime(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to a formatted time string.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the time. Optional. The default value is "HH:mm:ss".   Returns: (string) A string containing the formatted time. formattedDate(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to a formatted date string.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the date. Optional. The default value is "yyyy-MM-dd".   Returns: (string) A string containing the formatted date. formattedDay(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to the name of the day of the week.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the day of the week. Optional. The default value is "EEEE" (complete day name).   Returns: (string) A string containing the day of the week. secondsSince(cond, resetCond)   The duration in milliseconds that a condition has been true.   Parameters:      cond : (series bool) Condition to time.      resetCond : (series bool) When `true`, the duration resets.   Returns: The duration in seconds for which `cond` is continuously true. timeFrom(from, qty, units)   Calculates a +/- time offset in variable units from the current bar's time or from the current time.   Parameters:      from : (series string) Starting time from where the offset is calculated: "bar" to start from the bar's starting time, "close" to start from the bar's closing time, "now" to start from the current time.      qty : (series int) The +/- qty of units of offset required. A "series float" can be used but it will be cast to a "series int".      units : (series string) String containing one of the seven allowed time units: "chart" (chart's timeframe), "seconds", "minutes", "hours", "days", "months", "years".   Returns: (int) The resultant time offset `from` the `qty` of time in the specified `units`. formattedNoOfPeriods(​ms, unit)   Converts a time value in ​ms to a quantity of time units.   Parameters:      ms : (series int) Value of time to be formatted.      unit : (series string) The target unit of time measurement. Options are "seconds", "minutes", "hours", "days", "weeks", "months". If not used one will be automatically assigned.   Returns: (string) A formatted string from the number of `ms` in the specified `unit` of time measurement secondsToTfString(tfInSeconds, mult)   Convert an input time in seconds to target string TF in `timeframe.period` string format.   Parameters:      tfInSeconds : (simple int) a timeframe in seconds to convert to a string.      mult : (simple float) Multiple of `tfInSeconds` to be calculated. Optional. 1 (no multiplier) is default.   Returns: (string) The `tfInSeconds` in `timeframe.period` format usable with `request.security()`.
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Relative Bandwidth FilterThis is a very simple script which can be used as measure to define your trading zones based on volatility. Concept This script tries to identify the area of low and high volatility based on comparison between Bandwidth of higher length and ATR of lower length. Relative Bandwidth = Bandwidth / ATR Bandwidth can be based on either Bollinger Band, Keltner Channel or Donchian Channel. Length of the bandwidth need to be ideally higher. ATR is calculated using built in ATR method and ATR length need to be ideally lower than that used for calculating Bandwidth. Once we got Relative Bandwidth, the next step is to apply Bollinger Band on this to measure how relatively high/low this value is. Overall - If relative bandwidth is higher, then volatility is comparatively low. If relative bandwidth is lower, then volatility is comparatively high. Usage This can be used with your own strategy to filter out your non-trading zones based on volatility. Script plots a variable called "Signal" - which is not shown on chart pane. But, it is available in the data window. This can be used in another script as external input and apply logic. Signal values can be 1 : Allow only Long -1 : Allow only short 0 : Do not allow any trades 2 : Allow both Long and Short
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Breakout Probability (Expo)█ Overview Breakout Probability is a valuable indicator that calculates the probability of a new high or low and displays it as a level with its percentage. The probability of a new high and low is backtested, and the results are shown in a table— a simple way to understand the next candle's likelihood of a new high or low. In addition, the indicator displays an additional four levels above and under the candle with the probability of hitting these levels. The indicator helps traders to understand the likelihood of the next candle's direction, which can be used to set your trading bias. █ Calculations The algorithm calculates all the green and red candles separately depending on whether the previous candle was red or green and assigns scores if one or more lines were reached. The algorithm then calculates how many candles reached those levels in history and displays it as a percentage value on each line. █ Example In this example, the previous candlestick was green; we can see that a new high has been hit 72.82% of the time and the low only 28.29%. In this case, a new high was made. █ Settings Percentage Step The space between the levels can be adjusted with a percentage step. 1% means that each level is located 1% above/under the previous one. Disable 0.00% values If a level got a 0% likelihood of being hit, the level is not displayed as default. Enable the option if you want to see all levels regardless of their values. Number of Lines Set the number of levels you want to display. Show Statistic Panel Enable this option if you want to display the backtest statistics for that a new high or low is made. (Only if the first levels have been reached or not) █ Any Alert function call An alert is sent on candle open, and you can select what should be included in the alert. You can enable the following options: Ticker ID Bias Probability percentage The first level high and low price █ How to use This indicator is a perfect tool for anyone that wants to understand the probability of a breakout and the likelihood that set levels are hit. The indicator can be used for setting a stop loss based on where the price is most likely not to reach. The indicator can help traders to set their bias based on probability. For example, look at the daily or a higher timeframe to get your trading bias, then go to a lower timeframe and look for setups in that direction. ----------------- Disclaimer The information contained in my Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems does not constitute financial advice or a solicitation to buy or sell any securities of any type. I will not accept liability for any loss or damage, including without limitation any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information. All investments involve risk, and the past performance of a security, industry, sector, market, financial product, trading strategy, backtest, or individual's trading does not guarantee future results or returns. Investors are fully responsible for any investment decisions they make. Such decisions should be based solely on an evaluation of their financial circumstances, investment objectives, risk tolerance, and liquidity needs. My Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems are only for educational purposes!
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Point of Control V2 The genesis of this project was to create a POC library that would be available to deliver volume profile information via pine to other scripts of indicators and strategies. This is a republish of an invite only script to open access This is the indicator version of the library function. A few points of significance: - Allows the choice of reset of the study period, day/week or bars. This is simple enough to expand to other conditions - Bar count resets starting from the beginning of the data set (bar index =0) vs bars back from the end of the data set - A 'period' in this context is the time between resets - the start of the POC (eg. start of Day or Week) until it resets (for example at the beginning of a next day or week) - Automates the determination of the increment level rather than the user specifying ticks or price brackets - Does not allow for setting the # of rows and then calculating the implied price increment levels - When a period is complete it is often useful to look back at the POCs of historical periods, or extend them forward. - This script will find the historical POCs around the current price and display them rather than extend all the historical POC lines to the right - This script also looks across all the period POCs and identifies the master POC or what I call the Grand POC, and also the next 3 runner up POCs This indicator is also available as a library. BINANCE:BTCUSDT NSE:NIFTY OANDA:XAUUSD NASDAQ:AAPL TVC:USOIL
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Andean OscillatorThe following script is an original creation originally posted on the blog section of the broker Alpaca. The proposed indicator aims to measure the degree of variations of individual up-trends and down-trends in the price, thus allowing to highlight the direction and amplitude of a current trend. Settings Length : Determines the significance of the trends degree of variations measured by the indicator. Signal Length : Moving average period of the signal line. Usage The Andean Oscillator can return multiple information to the user, with its core interpretation revolving around the bull and bear components. A rising bull component (in green) indicates the presence of bullish price variations while a rising bear component (in red) indicates the presence of bearish price variations. When the bull component is over the bear component market is up-trending, and the user can expect new higher highs. When the bear component is over the bull component market is down-trending, and the user can expect new lower lows. The signal line (in orange) allows a more developed interpretation of the indicator and can be used in several ways. It is possible to use it to filter out potential false signals given by the crosses between the bullish and bearish components. As such the user might want to enter a position once the bullish or bearish component crosses over the signal line instead. Details Measuring the degree of variations of trends in the price by their direction (up-trend/down-trend) can be done in several way. The approach taken by the proposed indicator makes use of exponential envelopes and the naive computation of standard deviation. First, exponential envelopes are obtained from both the regular prices and squared prices, thus giving two upper extremities, and two lower extremities. The bullish component is obtained by first subtracting the upper extremity of the squared prices with the squared upper extremity of regular prices, the square root is then applied to this result. The bearish component is obtained in the same way, but makes use of the lower extremities of the exponential envelopes.
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